Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[nicko5672]

Сообщение от IRON55

И очень печальны ситуации, когда "промариновал" капитал в фонде 3 месяца и получил убыток 5%. От большой суммы капитала это существенный убыток. Эта ситуация почему-то не рассматривается, т.к. все твердят "страховка, страховка...". Несмотря на внешнюю привлекательность, вы запрсто можете потерять впустую 6 месяцев и получить 10% убыток. При этом есть инструменты с гораздо меньшим торговым периодом, большей прибылью и управляемыми рисками.

Ну во-первых начнём с того, что вряд ли ПАММ фонды будут работать 3 месяца в убыток, о чём уже свидетельствует их статистика доходности за весь период существования. А что касается убытков, то можно без "маринования" влить в агрессор, и при попадании в просадку получить 50% и более убытка. Так что здесь каждому своё, но если говорить об ограничение убытка, то вклады в агрессивные ПАММ явно этому способствовать не будут .

[IRON55]

Сообщение от nicko5672

Ну во-первых начнём с того, что вряд ли ПАММ фонды будут работать 3 месяца в убыток, о чём уже свидетельствует их статистика доходности за весь период существования. А что касается убытков, то можно без "маринования" влить в агрессор, и при попадании в просадку получить 50% и более убытка. Так что здесь каждому своё, но если говорить об ограничение убытка, то вклады в агрессивные ПАММ явно этому способствовать не будут .

Так не надо только в агрессивные счета инвестировать. Инвестиции в агрессивные счета всегда должны быть подстрахованы. Анализ рисков тоже никто не отменял, т.к. ключевой вопрос должен заключаться в том, как часто счет уходит в просадку и способна ли прибыль по счету окупить просадки с учетом их частоты. Если хотя бы такой анализ инвестор будет проводить, проблем будет в разы меньше.

[valvin1]

Сообщение от IRON55

Так не надо только в агрессивные счета инвестировать. Инвестиции в агрессивные счета всегда должны быть подстрахованы. Анализ рисков тоже никто не отменял, т.к. ключевой вопрос должен заключаться в том, как часто счет уходит в просадку и способна ли прибыль по счету окупить просадки с учетом их частоты. Если хотя бы такой анализ инвестор будет проводить, проблем будет в разы меньше.

Процент инвестиций в агрессивные памм счета в таком случае должен быть разумным. Если инвестор на это выделяет порядка 10% от всего, то даже в случае получения просадки это не сильно скажется на всём портфеле. И верно говорите такие счета не просто выбирать по процентам, а тоже их анализировать и выбирать те которые подходят.

[IRON55]

Самый простой способ управления рисками - это классификация счетов, с которыми вы собираетесь работать, по степени надежности, которая заключается в определении частоты просадки счета и ее среднего значения. Оба параметра лучше определять из расчета в один год. Т.е. у вас появляется таблица с данными параметрами, на основании которой вы легко сможете распределить капитал.

[Laborant]

Сообщение от IRON55

Так не надо только в агрессивные счета инвестировать. Инвестиции в агрессивные счета всегда должны быть подстрахованы. Анализ рисков тоже никто не отменял, т.к. ключевой вопрос должен заключаться в том, как часто счет уходит в просадку и способна ли прибыль по счету окупить просадки с учетом их частоты. Если хотя бы такой анализ инвестор будет проводить, проблем будет в разы меньше.

А если уж и занимаетесь инвестированием в агрессивные ПАММ счета , то делать это нужно не на обум , а с полным изучением этих ПАММ счетов . Да и про то , что ваш портфель должен состоять из большого числа ПАММ счетов не стоит забывать , особенно с работай в агрессивных ПАММ счетах , это так должно помогать с рисками при таких инвестициях .

[getr]

Сообщение от IRON55

Самый простой способ управления рисками - это классификация счетов, с которыми вы собираетесь работать, по степени надежности, которая заключается в определении частоты просадки счета и ее среднего значения. Оба параметра лучше определять из расчета в один год. Т.е. у вас появляется таблица с данными параметрами, на основании которой вы легко сможете распределить капитал.

Да еще если получится хорошо бы включить ПАММ 2.0 счета, потом так же Фонды, у них есть застрахованная сумма, затем Инексы, там тоже не плохо работает диверсификация и уж потом памм-счета, консервативные, умеренные и агрессивные. Думаю чем больше в портфеле Фондов и Индексов и по возможности ПАММ 2.0 счтеов тем больше он будет защищен от рисков

[IRON55]

Сообщение от getr

Да еще если получится хорошо бы включить ПАММ 2.0 счета, потом так же Фонды, у них есть застрахованная сумма, затем Инексы, там тоже не плохо работает диверсификация и уж потом памм-счета, консервативные, умеренные и агрессивные. Думаю чем больше в портфеле Фондов и Индексов и по возможности ПАММ 2.0 счтеов тем больше он будет защищен от рисков

Только чтобы индексы, фонды и ПАММ 2.0 выполняли свою подстраховочную функцию, нужно инвестировать в них большие деньги из-за их небольшой прибыли. Многие пренебрегают такой подстраховкой и надеются только на диверсификацию. Но одной диверсификации мало, нужны еще инструменты, результат которых прогнозируется.

[Niagara]

Сообщение от IRON55

Только чтобы индексы, фонды и ПАММ 2.0 выполняли свою подстраховочную функцию, нужно инвестировать в них большие деньги из-за их небольшой прибыли. Многие пренебрегают такой подстраховкой и надеются только на диверсификацию. Но одной диверсификации мало, нужны еще инструменты, результат которых прогнозируется.

Но ведь диверсификация важный способ снижения рисков. Если не хватает денег на надежные консервативные счета, можно сформировать портфель из менее надежных счетов. Взять, как говорится, количеством. Вдобавок можно пару индексов добавить. Это более рискованная стратегия, но она поможет нарастить капитал для уже более надежного инвестирования.

[valvin1]

Сообщение от IRON55

Только чтобы индексы, фонды и ПАММ 2.0 выполняли свою подстраховочную функцию, нужно инвестировать в них большие деньги из-за их небольшой прибыли. Многие пренебрегают такой подстраховкой и надеются только на диверсификацию. Но одной диверсификации мало, нужны еще инструменты, результат которых прогнозируется.

Смотря для кого это маленький процент, ведь 5% в среднем за месяц намного больше чем может дать к примеру банк. Поэтому фонды, памм 2.0 или те же индексы вполне подойдут для инвестирования, что бы получать прибыль и в то же время правильно распределить риск менеджмент перестраховав возможные риски.

[avitaly]

Сообщение от IRON55

Самый простой способ управления рисками - это классификация счетов, с которыми вы собираетесь работать, по степени надежности, которая заключается в определении частоты просадки счета и ее среднего значения. Оба параметра лучше определять из расчета в один год. Т.е. у вас появляется таблица с данными параметрами, на основании которой вы легко сможете распределить капитал.

Если работать по Вашей схеме, то мне например, достаточно было бы 4-5 счетов с небольшими просадками и средней ежемесячной прибыльностью, и тут как бы и нечего классифицировать. Ведь в самом рейтинге форекс тренда можно выбрать консервативные или агрессивные счета. Выбираем консервативные, а затем уж смотрим по прибыльности и выбираем самые прибыльные