Типы ПАММ счетов: агрессивное или консервативное инвестирование.

[Midas]

Сообщение от horster

Везде случаются просадки, это неизбежный атрибут рынка. Разница в их допустимом количестве. Если в агрессивных памма не используются стопы в большинстве своём, то и просадка не может быть ограниченной. И как следствие, полная потеря средств, учитывая размер торгуемого лота, а иначе никак. В консервативных паммах, наоборот, должны соблюдаться правила управления капиталом, в противном случае, это уже не консерватор. А на счёт прогнозируемых просадок не в курсе, для меня это новшество. Вы можете как управ установить допустимый лимит потерь и тем самым обезопасить себя от увеличения нагрузки. Иного способа не знаю. Разве что установить лок(не путать с хэджированием).

К примеру можно поставить допустимый риск на сделку, и если уже пришел опредленный процент просадки сделка закрывается, если ТС работчая, то управляющий должен понимать сколько у него шансов в перекрытии этой просадки, если входить строго по стратегии. Видел агрессивный ПАММ когда при убытке большом управляющий снова входил в рынок но большим лотом и просадка отрабатывалась , как будто знал, что будут дальше прибыльные сделки.

[IRON55]

Сообщение от Midas

К примеру можно поставить допустимый риск на сделку, и если уже пришел опредленный процент просадки сделка закрывается, если ТС работчая, то управляющий должен понимать сколько у него шансов в перекрытии этой просадки, если входить строго по стратегии. Видел агрессивный ПАММ когда при убытке большом управляющий снова входил в рынок но большим лотом и просадка отрабатывалась , как будто знал, что будут дальше прибыльные сделки.

Это чистой воды азарт, на мой взгляд. Вряд ли в этом случае агрессивный управляющий основывается на каком-то расчете и точном прогнозе. Отыграться более крупной ставкой - лучше еще никто среди азартных игроков не придумал. Я бы не стал всецело доверяться агрессорам. С агрессорами хорошо, когда инвестиции в них подстрахованы более надежными инвестициями.

[Darya]

Сообщение от valera

Дарья, буду очень Вам признателен. если Вы расскажите, что такое прочность в пунктах и как Вы её измеряете и с ней работаете. Насчёт Туле мне и самому хотелось бы понять что к чему, он мне на этой неделе привёз почти полтинник убытка, а тут Вы говорите о уже готовом решении вопроса, с готовым ответом на вопрос почему его так лихорадит. Буду очень признателен.

Первым делом смотрю на общую капитализацию счета ,дальше захожу в посделочную статистику , и смотрю каким лотом заходит управ ,отсюда и высчитываю ,к примеру капитализация 100К ,заходит 10 лотами ,это 1 пп=100 ,следовательно прочность 1000. А вот у Туле в 3-4 раза меньше эта прочность ,как и у всех агрессоров в принципе ,только вот Туле был хорош тем что резал убыток сразу,а в последнее время перестал. А остальные без стопа работают ,вот этим они и опасны ,прочность низкая ,сильное движение ,половины депо нет

[horster]

Сообщение от Midas

К примеру можно поставить допустимый риск на сделку, и если уже пришел опредленный процент просадки сделка закрывается, если ТС работчая, то управляющий должен понимать сколько у него шансов в перекрытии этой просадки, если входить строго по стратегии. Видел агрессивный ПАММ когда при убытке большом управляющий снова входил в рынок но большим лотом и просадка отрабатывалась , как будто знал, что будут дальше прибыльные сделки.

Это своего рода маневр, применяемый для отыгрывания проигрышной позиции в казино. Мартингейл называется, когда в убыточной позиции прибавляется ещё один лот в два раза больше размером. Или после закрытия минуса хочется отыграться и последующий новый ордер также открывается увеличенным лотом. Это и есть агрессивная торговля в её вариации. И не факт, что последующие сделки станут положительными. Если вход необдуманный и на эмоциях, 99%, что так и будет - полная потеря(или ощутимая). В том и отличия от консерваторов, где должна присутствовать логика в движении и расчёт. Возможно я идеализирую такую торговлю, но хотелось бы понимать, что так и есть на самом деле, должно быть.

[Гера]

Сообщение от horster

Это своего рода маневр, применяемый для отыгрывания проигрышной позиции в казино. Мартингейл называется, когда в убыточной позиции прибавляется ещё один лот в два раза больше размером. Или после закрытия минуса хочется отыграться и последующий новый ордер также открывается увеличенным лотом. Это и есть агрессивная торговля в её вариации. И не факт, что последующие сделки станут положительными. Если вход необдуманный и на эмоциях, 99%, что так и будет - полная потеря(или ощутимая). В том и отличия от консерваторов, где должна присутствовать логика в движении и расчёт. Возможно я идеализирую такую торговлю, но хотелось бы понимать, что так и есть на самом деле, должно быть.

Консервативная торговли и подразумевает входы только по точным сигналам и если получил убыток, то скорее консервативный управляющий уже не будет входить в рынок, а будет ждать только точного сигнала и возможно даже не на этой неделе. Чем чаще входы в рынок, тем умереннее счет (агрессивнее) , у меня такое мнение. Ну и еще играет роль загрузка депозита.

[martinish]

Сообщение от Midas

К примеру можно поставить допустимый риск на сделку, и если уже пришел опредленный процент просадки сделка закрывается, если ТС работчая, то управляющий должен понимать сколько у него шансов в перекрытии этой просадки, если входить строго по стратегии. Видел агрессивный ПАММ когда при убытке большом управляющий снова входил в рынок но большим лотом и просадка отрабатывалась , как будто знал, что будут дальше прибыльные сделки.

Ну так это Обычный мартингейл и есть. На основании статистики своей торговли управляющий видит что у него не было к примеру более чем 5 убыточных сделок подряд. Исходя из этого и чаще всего с не большим запасом он берет изначальный торговый объем и торгует таким образом. Но дело в том что однажды будет и 10 убытков. Вот так торговля большинства агрессоров и заканчивается.

[Serjiu88]

Сообщение от Гера

Консервативная торговли и подразумевает входы только по точным сигналам и если получил убыток, то скорее консервативный управляющий уже не будет входить в рынок, а будет ждать только точного сигнала и возможно даже не на этой неделе. Чем чаще входы в рынок, тем умереннее счет (агрессивнее) , у меня такое мнение. Ну и еще играет роль загрузка депозита.

Ну я бы на это не смотрел,так как управляющий может торговать по многим валютным парам и сигналы могут поступать довольно часто и точно.Многие так торгуют и торговля получается тоже консервативной,так как соблюдаются и риски и загрузка депозита и таким образом еще убыточные сделки прикрываются прибыльными на других инструментах.

[Crosh]

Сообщение от Serjiu88

Ну я бы на это не смотрел,так как управляющий может торговать по многим валютным парам и сигналы могут поступать довольно часто и точно.Многие так торгуют и торговля получается тоже консервативной,так как соблюдаются и риски и загрузка депозита и таким образом еще убыточные сделки прикрываются прибыльными на других инструментах.

Совершенно верно. Я вот к примеру в январе буду проходить индивидуаьное обучение у трейдера, который за день может торговать на 10 парах. Главное в при такой торговле не торговать их параллельно. Я бы был очень рад, если бы он был управляющим. Прибыль получается как в агрессивном счете, а вот за счет маленького стопа торговля более консервативная. Так что торговые стратегии бывают прибыльными даже при консервативной торговле.

[martinish]

Сообщение от Serjiu88

Ну я бы на это не смотрел,так как управляющий может торговать по многим валютным парам и сигналы могут поступать довольно часто и точно.Многие так торгуют и торговля получается тоже консервативной,так как соблюдаются и риски и загрузка депозита и таким образом еще убыточные сделки прикрываются прибыльными на других инструментах.

Если это какой нибудь парный трейдинг или игра на раскорреляциях и тому подобное, то это все до поры до времени...

Сообщение от Crosh

Так что торговые стратегии бывают прибыльными даже при консервативной торговле.

А почему даже? Торговая система может быть прибыльной, но при этом торговля убыточной именно по той причине что управляющий торгует агрессивно слишком верит в свои методики, в их непогрешимость...

[WarnerDC]

В случае консервативного портфеля диверсификация еще как-то соблюдается, но когда инвестор вкладывает в агрессоров, то тут мб хаос в инвест. портфеле. Все-таки инвестор, который вкладывает в агрессоров, надеется заработать максимальный доход с трейдеров, то есть целостности нет. Консервативный портфель может приносить инвестору до 1% в неделю, но, самое главное, стабильно. Зачем инвестировать в агрессоров (тем более, если не хватает на это опыта), если прибыль может чередоваться с убытками. Ну, а консерваторы, или даже умеренные способны приносить дивиденды на долгосроке.