Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[FanTomatos]

Сообщение от IRON55

Так не надо только в агрессивные счета инвестировать. Инвестиции в агрессивные счета всегда должны быть подстрахованы. Анализ рисков тоже никто не отменял, т.к. ключевой вопрос должен заключаться в том, как часто счет уходит в просадку и способна ли прибыль по счету окупить просадки с учетом их частоты. Если хотя бы такой анализ инвестор будет проводить, проблем будет в разы меньше.

Да нам вся история говорит о том что не надо все вкладывать в агрессоров, всегда лучше подстраховать свои инвестиции и распределить как можно надежней. Риск менеджмент это сколько вы можете потерять за торговый период у управляющего или по портфелю, до того как произойдет глубокая просадка. Лучше потерять предположить заранее какой то процент, и портфель сделать разнообразным.

[IRON55]

Большое количество счетов - это не снижение, а увеличение рисков. Особенно если это некачественные счета. Каждый счет представляет собой определенный риск, поэтому инвестор должен уметь оценивать риск по каждому счету. Для этого нужна модель. В обратном случае у вас начнется подмена понятий, ведь категории "консервативный", "умеренный" и "агрессивный" достаточно условны и не в полной мере отражают риски конкретных счетов. Бывают такие агрессивные счета, которые фору умеренным и консервативным дадут.

[valvin1]

Сообщение от IRON55

Большое количество счетов - это не снижение, а увеличение рисков. Особенно если это некачественные счета. Каждый счет представляет собой определенный риск, поэтому инвестор должен уметь оценивать риск по каждому счету. Для этого нужна модель. В обратном случае у вас начнется подмена понятий, ведь категории "консервативный", "умеренный" и "агрессивный" достаточно условны и не в полной мере отражают риски конкретных счетов. Бывают такие агрессивные счета, которые фору умеренным и консервативным дадут.

Понимаю так, что большее количество консервативных памм которым не менее одного года, уменьшит и снизит риски инвестора. Если у них максимальная просадка будет составлять не более 10% или же 15%, то это хорошая получиться страховка. Один только агрессор за один торговый период сделает такую просадку, которую тут сделали бы четыре счёта, что явно мало вероятно.

[FanTomatos]

Сообщение от IRON55

Большое количество счетов - это не снижение, а увеличение рисков. Особенно если это некачественные счета. Каждый счет представляет собой определенный риск, поэтому инвестор должен уметь оценивать риск по каждому счету. Для этого нужна модель. В обратном случае у вас начнется подмена понятий, ведь категории "консервативный", "умеренный" и "агрессивный" достаточно условны и не в полной мере отражают риски конкретных счетов. Бывают такие агрессивные счета, которые фору умеренным и консервативным дадут.

Опять все с ног на голову перевернули. не чего не увеличивается риск с большим количеством памм счетов, вы про диверсификацию слышали??? так это и есть то что наши риски уменьшает. Некачественные счета зачем они вам?? это каким не здоровым нужно быть чтобы в них вкладывать. Не рисковать вот ограничение убытков правильное

[Vlados25]

Сообщение от FanTomatos

Опять все с ног на голову перевернули. не чего не увеличивается риск с большим количеством памм счетов, вы про диверсификацию слышали??? так это и есть то что наши риски уменьшает. Некачественные счета зачем они вам?? это каким не здоровым нужно быть чтобы в них вкладывать. Не рисковать вот ограничение убытков правильное

Насколько я понимаю основа риск-менеджмента это правильный выбор памм счетов. Вот если например вы определили для себя что просадка более 20% по одному памм счету для вас недопустима то и выбирать нужно соответствующие памм счета. если определили что согласно вашему риск-менеджменту разовая просадка по портфелю должна быть не более 5% то значит при формировании портфеля нужно выбирать такие инструменты которые не позволят вам получить большую просадку даже если по итогам недели в минусах будут несколько памм счетов. Вот как я вижу правильный риск-менеджмент.

[Фор]

Сообщение от IRON55

Большое количество счетов - это не снижение, а увеличение рисков. Особенно если это некачественные счета. Каждый счет представляет собой определенный риск, поэтому инвестор должен уметь оценивать риск по каждому счету. Для этого нужна модель. В обратном случае у вас начнется подмена понятий, ведь категории "консервативный", "умеренный" и "агрессивный" достаточно условны и не в полной мере отражают риски конкретных счетов. Бывают такие агрессивные счета, которые фору умеренным и консервативным дадут.

Когда в портфеле счета присутствуют трех категорий - умеренные, консервативные, агрессивные, это получается сложный портфель профи-инвесторов. Так вот для таких портфелей для лучшей сглаживаемости подойдет большое количество счетов, может где-то и двадцать, чтобы риск привести к оптимальному.

[FirstX]

Сообщение от FanTomatos

Опять все с ног на голову перевернули. не чего не увеличивается риск с большим количеством памм счетов, вы про диверсификацию слышали??? так это и есть то что наши риски уменьшает. Некачественные счета зачем они вам?? это каким не здоровым нужно быть чтобы в них вкладывать. Не рисковать вот ограничение убытков правильное

Логично, что чем больше счетов будет у инвестора в портфеле, тем безопасность будет выше. Ведь даже если напихать в портфель нормальных агрессоров, если посмотреть на агрессивный фонд, то ещё и прибыль какая-то будет идти. А если ещё и грамотно подбирать консерваторов, которые приносят стабильную прибыль, то портфель станет очень даже безопасным. При этом нельзя забывать и про возможность защитить свои средства прибегая к страховке, которая есть в фондах или PAMM 2.0, хотя она вряд ли пригодится, но всё же риски снизит.

[alex0721]

Сообщение от FanTomatos

Да нам вся история говорит о том что не надо все вкладывать в агрессоров, всегда лучше подстраховать свои инвестиции и распределить как можно надежней. Риск менеджмент это сколько вы можете потерять за торговый период у управляющего или по портфелю, до того как произойдет глубокая просадка. Лучше потерять предположить заранее какой то процент, и портфель сделать разнообразным.

А мне мой личный опыт и практика, а также здравый смысл говорит о том что не нужно работать с агрессивными счетами, если мы занимаемся инвестированием. Если мы реально хотим ограничить риски, то как минимум не должны работать с агрессивными счетами, так как даже в консервативных счетах риски большие, а в агрессивных они просто неподъемные.

[Фор]

Вообще не понятно для чего агрессивные счета? Агрессивные счета не приемлемы в инвестировании, если это серьезное инвестирование с нормальным риск-менеджментом. Консервативные и консервативно-умеренные счета самые подходящие по оптимальному уровню риска и прибыли.

[AleksanderR]

Все это правильно. Но далеко не у каждого, кто узнает об инвестировании есть сразу сумма от 10000 вечнозеленых и моральная решимость вложить ее в дело. Поэтому только агрессоры. Естественно лучше забросить на счет те же 10 тысяч и получать каждый месяц от 500 баксов. Небольшие деньги, но хорошая стабильность она дорогого стоит. А пока таких денег нет можно рисковать.