Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[valvin1]

Сообщение от Wave

Вообще не понятно для чего агрессивные счета? Агрессивные счета не приемлемы в инвестировании, если это серьезное инвестирование с нормальным риск-менеджментом. Консервативные и консервативно-умеренные счета самые подходящие по оптимальному уровню риска и прибыли.

Агрессивные счета явно не соответствуют риск менеджменту это верно, но если они есть, значит пользуются популярностью. Особенно у тех кто только начинает заниматься инвестированием и те у кого на это нет желаемого депозита. А там мм всегда завышен и торговля рассчитана на временную прибыль, каждому своё.

[FanTomatos]

Сообщение от Vlados25

Насколько я понимаю основа риск-менеджмента это правильный выбор памм счетов. Вот если например вы определили для себя что просадка более 20% по одному памм счету для вас недопустима то и выбирать нужно соответствующие памм счета. если определили что согласно вашему риск-менеджменту разовая просадка по портфелю должна быть не более 5% то значит при формировании портфеля нужно выбирать такие инструменты которые не позволят вам получить большую просадку даже если по итогам недели в минусах будут несколько памм счетов. Вот как я вижу правильный риск-менеджмент.

В торговле Риск менеджмент это сколько вы можете потерять денег за торговую сессию или за контракт, неделю, месяц. В памм наверное под какой риск закладываете инвестиции надо считать, выбор управляющих важен надо постараться провести наблюдение и выяснить у кого какой РМ. По всюду анализ нужен в выборе.

[nicko5672]

Сообщение от Форум

Агрессивные счета явно не соответствуют риск менеджменту это верно, но если они есть, значит пользуются популярностью. Особенно у тех кто только начинает заниматься инвестированием и те у кого на это нет желаемого депозита. А там мм всегда завышен и торговля рассчитана на временную прибыль, каждому своё.

Риск менеджмент относится к абсолютно любому типу ПАММ счетов, и даже если инвестор работает исключительно с агрессивными ПАММ, то также должен должен заботиться об ограничении своих убытков, и даже считаю, что к агрессивным ПАММ это относится в больше степени, чем к консервативным, потому что вероятность получения крупного убытка в них значительно больше, а следовательно и соблюдать его будет значительно сложнее.

[martinish]

Сообщение от FanTomatos

В торговле Риск менеджмент это сколько вы можете потерять денег за торговую сессию или за контракт, неделю, месяц. В памм наверное под какой риск закладываете инвестиции надо считать, выбор управляющих важен надо постараться провести наблюдение и выяснить у кого какой РМ. По всюду анализ нужен в выборе.

Для инвестора управление рисками конечно заключается в том что он сам определяет тот максимум который он может потерять в каком то конкретном памм счете, фонде или индексе. Ну и еще уровень потерь при котором он будет рассматривать вопрос о выводе средств или уменьшении доли.

[AlexStorm]

Сообщение от nicko5672

Риск менеджмент относится к абсолютно любому типу ПАММ счетов, и даже если инвестор работает исключительно с агрессивными ПАММ, то также должен должен заботиться об ограничении своих убытков, и даже считаю, что к агрессивным ПАММ это относится в больше степени, чем к консервативным, потому что вероятность получения крупного убытка в них значительно больше, а следовательно и соблюдать его будет значительно сложнее.

Сложнее - это как?

Насколько я знаю к агрессивным счетам нужно применять ММ такой же как и в торговле и риски должны быть в %% соизмеримыми если бы вы сами торговали на рынке. - и это единственное правильное решение (действует даже при составлении портфеля инвестора)

У консерваторов происходит все по-другому - всего 2 инструмента регулирования:

1) диверсификация портфеля

2) досрочный вывод и заморозка 50% средств до окончания ТП

*действия по консерваторам так же приемлемы к агрессорам при желании.

людям свойственно все усложнять - но самые эффективные решения - простые на практике.



о каких сложностях в соблюдении рисков при инвестировании Вы говорите я не понимаю - может потому что уже изначально знаком с ММ при торговле...

[alex0721]

Сообщение от Форум

Агрессивные счета явно не соответствуют риск менеджменту это верно, но если они есть, значит пользуются популярностью. Особенно у тех кто только начинает заниматься инвестированием и те у кого на это нет желаемого депозита. А там мм всегда завышен и торговля рассчитана на временную прибыль, каждому своё.

Согласен с вами и насчет отсутствия нормального контроля рисков среди агрессивных управляющих и согласен с тем что агрессивные счета пользуются популярностью. Но как вы правильно заметили в большинстве своем они пользуются популярностью среди тех людей у которых нет капитала для нормального инвестирования с нормальными рисками. Поэтому совет один, это накопить капитал для инвестирования с нормальными рисками и начинать работать с адекватными управляющими которые знают что такое мм.

[valvin1]

Сообщение от nicko5672

Риск менеджмент относится к абсолютно любому типу ПАММ счетов, и даже если инвестор работает исключительно с агрессивными ПАММ, то также должен должен заботиться об ограничении своих убытков, и даже считаю, что к агрессивным ПАММ это относится в больше степени, чем к консервативным, потому что вероятность получения крупного убытка в них значительно больше, а следовательно и соблюдать его будет значительно сложнее.

Всё в агрессивных памм зависит от риска который вкладывает управляющий, ведь такие счета тоже друг другу рознь. Один агрессор показывает 30%, а другой даёт порой прибыль и все 100%, разница значительная в том насколько сильно рискует завышать риск менеджмент управляющий. А есть примеры, что вообще полностью был завышен и счёт слили.

[sabail]

Сообщение от Форум

Агрессивные счета явно не соответствуют риск менеджменту это верно, но если они есть, значит пользуются популярностью. Особенно у тех кто только начинает заниматься инвестированием и те у кого на это нет желаемого депозита. А там мм всегда завышен и торговля рассчитана на временную прибыль, каждому своё.

Я согласен с тем, что агрессивные ПАММ-счета предполагают большие риски просадок и даже слива, но если мы говорим о риск-менеджменте, а не о минимизации рисков, то это означает, что инвестор может сознательно идти на повышенный риск, желая получить большую прибыль. Я подчеркиваю, что это должно делаться сознательно, а не потому, что "я не знал", а риск, в конце концов, может оказаться оправданным.

[valvin1]

Сообщение от sabail

Я согласен с тем, что агрессивные ПАММ-счета предполагают большие риски просадок и даже слива, но если мы говорим о риск-менеджменте, а не о минимизации рисков, то это означает, что инвестор может сознательно идти на повышенный риск, желая получить большую прибыль. Я подчеркиваю, что это должно делаться сознательно, а не потому, что "я не знал", а риск, в конце концов, может оказаться оправданным.

В таком случае вы правы, что идя на риск и если есть на это несколько причин которые будут показывать в этом смысл, то это получиться ограничение убытков. Так как определённые памм действительно подходят для инвестирования при просадках и это нормально. Но есть такие в которые этого не стоит делать и вот тогда инвестор нарушает это правило.

[martinish]

Сообщение от sabail

Я согласен с тем, что агрессивные ПАММ-счета предполагают большие риски просадок и даже слива, но если мы говорим о риск-менеджменте, а не о минимизации рисков, то это означает, что инвестор может сознательно идти на повышенный риск, желая получить большую прибыль. Я подчеркиваю, что это должно делаться сознательно, а не потому, что "я не знал", а риск, в конце концов, может оказаться оправданным.

Конечно, управление рисками в том и заключается что инвестор в курсе того какова вероятность значительной прибыли или убытков в конкретном памм инструменте, будь это хоть агрессивный счет или просто агрессивный памм. А когда это оказывается сюрпризом для инвестора "по факту", то тут уже никакого риск менеджмента и нет.