Больше трейдеров - выше эффективность?

[murrex]

Сообщение от Laborant

Именно так и считаю , отчетливо это видно на длительных отрезках времени . А вы судите об месячной работе , которая естественно может быть лучше при малом количестве счетов в портфеле . Но если взять работу за год инвестирования , то мои слова найдут подтверждение .

Я разве писал , что сужу о месячной работе?.

Я и не писал о месячной работе. Я прекрасно представляю и год и больший период инвестирования. Жду сравнительный анализ .

Если распределить одну и ту же сумму на 6 человек и к примеру на 11 человек, не факт, что 11 человек в конце концов дадут большую прибыль, чем те 6-ро.

[Laborant]

Сообщение от murrex

Я разве писал , что сужу о месячной работе?.

Я и не писал о месячной работе. Я прекрасно представляю и год и больший период инвестирования. Жду сравнительный анализ .

Если распределить одну и ту же сумму на 6 человек и к примеру на 11 человек, не факт, что 11 человек в конце концов дадут большую прибыль, чем те 6-ро.

На годовом отрезке прибыль от 11 человек будет выше , чем от 6 , если при этом там среди 11 не будет откровенных слабаков . А факты я вам не предоставлю , но вы как человек разумный должны сами уловить смысл того , почему это происходит . Убытки в 30 процентов одного из 6ти будут намного выше убытков 30 процентов одного из 11ти .

[Avita]

Сообщение от Форум

Согласен с вами, что полностью исключить убытки просто не реально, так как любой управляющий всё равно получит просадку. Различие только в том какую и как часто, когда будет в портфеле больше трейдеров как раз такого типа, то тогда эффективность станет выше. А вот к примеру если включить хоть одного агрессора, то тогда эта гарантия пропадает.

Верно, при работе с консервативным портфелем агресивные счета тут будут лишними, если количество вонсерваторов не велико. Я допускаю в таком случае включение в портфель 1-2 умеренных счета. А когда инвестор работает с 10-15 консервативными и умеренными счетами, то можно брать сюда 1-2 агрессивных счета.

[FirstX]

Сообщение от nicko5672

Многое ещё зависит от того каких типов ПАММ будет больше в портфеле инвестора. Если он делает основной упор на консерваторов, то особо много их добавлять и не нужно, и 4-5 управляющих будет вполне достаточно. А вот если в портфеле будут разноплановые управы, то диверсификация потребуется большая, но для снижения риска часть капитала, которая инвестирована в ПАММ на умеренно-агрессивной основе должна быть не большой, и в этом случае портфель инвестора будет относительно безопасным.

Конечно, количество управляющих, сколько желательно взять в портфель зависит и от того, какие типы счетов в портфеле присутствуют, так как для стабильности нужно уже будет прибегать к большей диверсификации. Ведь когда одни консерваторы в портфеле, тогда и портфель безопасный, может хватить и 4-5 счетов и всё будет очень даже безопасно, а прибыль будет достаточно стабильной. Но вот эффективности от очень большого количества не появится, поэтому чем больше трейдеров, тем далеко не всегда выше эффективность.

[murrex]

Сообщение от Laborant

На годовом отрезке прибыль от 11 человек будет выше , чем от 6 , если при этом там среди 11 не будет откровенных слабаков . А факты я вам не предоставлю , но вы как человек разумный должны сами уловить смысл того , почему это происходит . Убытки в 30 процентов одного из 6ти будут намного выше убытков 30 процентов одного из 11ти .

Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под слабаками? Бывают убыточные годы и у нормальных трейдеров.

А может поясните, почему это должно обязательно происходить?Я вот не понимаю, почему обязательно 11 человек дадут большую доходность, чем 6?( как пример) Они могут как дать большую доходность, так и не дать, а наоборот дать меньший процент доходности. Не как они не смогут дать обязательно больший процент. Вроде я математику и теорию вероятностью с универа не забыл. Или чего-то не понимаю?

[andrstar]

Сообщение от iSergio

Я не совсем понял, почему при инвестировании в счёт больше 1000 долларов инвестор ничем не рискует? Какая разница, 100 долларов у него вложено в счёт или 1000, если убытки рассчитываются в процентах ? Я думаю, что Вы очень сильно ошибаетесь, считая, что риски уменьшаются с увеличением суммы инвестиций. Риски уменьшаются за счёт грамотного подбора инструментов в свой портфель, а количество их особой роли не играет. И я поддерживаю точку зрения alex0721, что эффективность портфеля из 5 топовых счетов будет намного выше, чем из 15.

Не совсем верно. Представьте что в портфеле из 5 управляющих каждый в неделю дает вам примерно одинаковую прибыль, то есть по 20% от общего числа прибыли. А если один из них понесет убытки то вы потеряете 20% от основной части. Если у вас будет портфель из 15 ПАММ счетов то в аналогичной ситуации, когда один управляющий теряет прибыль вы теряете только 4% о общей прибыли. Поэтому мне кажется чем больше трейдеров тем выше эффективность портфеля.

[Инвестор]

Ну имея 15 ПАММ-счетов в портфеле, минус могут принести сразу несколько ПАММ-управляющих, а не только 1 или 2. Хотя в случае с 1-2 счетами, которые попадут в просадку, конечно второй портфель окажется в более лучшей ситуации. Следовательно нужно очень тщательно выбирать счета и внимательно выделять для каждого из них долю в портфеле.

[Фор]

Может совсем много счетов не нужно, а до двадцати - это нормально. Все же, чем больше счетов - тем более сглаживаемый результат, а при трех счетах может получиться неприятно большой убыток, когда при большом портфеле убыток будет терпимым, в следующем ТП нормализуется все.

[nicko5672]

Сообщение от andrstar

Не совсем верно. Представьте что в портфеле из 5 управляющих каждый в неделю дает вам примерно одинаковую прибыль, то есть по 20% от общего числа прибыли. А если один из них понесет убытки то вы потеряете 20% от основной части. Если у вас будет портфель из 15 ПАММ счетов то в аналогичной ситуации, когда один управляющий теряет прибыль вы теряете только 4% о общей прибыли. Поэтому мне кажется чем больше трейдеров тем выше эффективность портфеля.

Теоретически это верно, но на практике так не получится по той причине, что наиболее стабильные управляющие-консерваторы, а подобрать их в таком большом количестве будет не просто, поэтому достаточно будет и 5-7. А если портфель делать смешанным, то здесь многое будет зависеть от взглядов на размер средств, которые он будет готов в такие счета вложить. Например при распределении средств 80%-20%, из которых 20% - умеренно-агрессивные можно выбрать пару умеренных и пару агрессивных управов, и тогда общее число трейдеров составит порядка 10ти, что на мой взгляд будет одним из оптимальных вариантов.

[rudzaki]

Сообщение от nicko5672

Теоретически это верно, но на практике так не получится по той причине, что наиболее стабильные управляющие-консерваторы, а подобрать их в таком большом количестве будет не просто, поэтому достаточно будет и 5-7. А если портфель делать смешанным, то здесь многое будет зависеть от взглядов на размер средств, которые он будет готов в такие счета вложить. Например при распределении средств 80%-20%, из которых 20% - умеренно-агрессивные можно выбрать пару умеренных и пару агрессивных управов, и тогда общее число трейдеров составит порядка 10ти, что на мой взгляд будет одним из оптимальных вариантов.

Тут я с Вами не согласен, так как в вашем случае вы выбираете одного агрессивного и умеренного управа, тем самым вы не диверсифицируете риски от их торговли. Я считаю, что для баланса нужно агрессивные счета балансировать агрессивными, умеренные умеренными и так далее. просто если у Вас агрессивный счёт даст просадку 20 процентов, то это получится 2 процента от всего портфеля и тем самым прибыль по консервативной составляющей портфеля будет работать как страховой фонд вашего агрессивного счёта. Если решили добавлять агрессивные счета в портфель, то их должно быть хотя бы 4.