Больше трейдеров - выше эффективность?

[Tr@der]

Сообщение от Midas

Вот как раз доходность не влияет от количества счетов, в этом с вами согласен- качество работы памм управляющего влияет, а количество может быть и 2 и 3 счета. А вот в плане диверсификации рисков 11 счетов лучше чем 6, но и 6 счетов вполне эффективно работают по моей практике. Обязательного ничего не может быть в инвестировании, потому что это тоже Форекс )

Вот я хочу например составить консервативный портфель. Вот так прикинул, если составлять с консервативных управляющих, то средняя доходность выходит где-то 0.7-0.9 процентов в неделю. А если инвестировать через индексы и добавить к ним 2010, Prize, и Prize2 в небольшой пропорции, то средняя прибыль на истории повышается до 1.3%. При этом, в портфеле получается не 5 счетов, а порядка 15, и это много, но ведь как видите - эффективность то от этого не уменьшается...

[nicko5672]

Сообщение от andrstar

Ну да, наверно вы правы. Надо балансировать агрессивные агрессивными, а умеренные - умеренными. Ведь если портфель составлять из одних консерваторов то при просадке одного-двух это не сильно повлияет на общий результат. Но если портфель включает в себя счета разных типов, то при убытке например консервативного счета для общей картины это будет перекрываться за счет агрессивных счетов и тогда общий результат все равно будет положительным и выше среднего.

Смотря в каких пропорциях инвестор будет распределять свой КИ относительно типов ПАММ, а с учётом того, что агрессоры уходят в гораздо большие просадки, чем консерваторы, то убыточность этих ПАММ не должна быть высокой относительно общего количества средств. Поэтому количество умеренно-агрессивных ПАММ может быть разным, что только на мой взгляд целесообразно, чтобы общий размер вклада в них не превышал 20% от общего КИ.

[Avita]

Сообщение от Tr@der

Вот я хочу например составить консервативный портфель. Вот так прикинул, если составлять с консервативных управляющих, то средняя доходность выходит где-то 0.7-0.9 процентов в неделю. А если инвестировать через индексы и добавить к ним 2010, Prize, и Prize2 в небольшой пропорции, то средняя прибыль на истории повышается до 1.3%. При этом, в портфеле получается не 5 счетов, а порядка 15, и это много, но ведь как видите - эффективность то от этого не уменьшается...

Да, когда вы работу ведете с портфелем , состоящим из отдельных счетов и индексов, то конечно эффективность от увеличения счетов в портфеле скорее будет повышаться, а не наоборот. Но при работе с индексами тоже следует выбирать отдельные счета только те, которые не входят в эти самые индексы, иначе риски возрастут.

[Tr@der]

Сообщение от Avita

Да, когда вы работу ведете с портфелем , состоящим из отдельных счетов и индексов, то конечно эффективность от увеличения счетов в портфеле скорее будет повышаться, а не наоборот. Но при работе с индексами тоже следует выбирать отдельные счета только те, которые не входят в эти самые индексы, иначе риски возрастут.

Конечно, ну либо если счет очень нравится и рисков в нем не много, то можно увеличивать в нем долю, но также в пределах разумного. В плане повышения эффективности - она будет расти бесконечно. Мне кажется, при работе с индексами верхний потолок средней доходности будет где-то 1.6%, максимум может доходить до 2%, но это на коротком временном промежутке при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. По идее, если портфель составлять руками и использовать меньше счетов, зато будет более агрессивный и доходный подход.

[valvin1]

Сообщение от Sephiroth

Так ведь вы сами сказали о том что важным является то насколько часто и насколько глубокие просадки допускает управляющий в своей торговле. И если мы найдем качественных 5-10 счетов то зачем нам искать большее количество, если и это будет вполне достаточно и эффективно, а дальнейшее добавление счетов лишь увеличить риск попадания плохого счета?

Так понимаю, что на первых порах в этом потребности такой нет и полностью в этом правы, что спокойно можно довольствоваться тем портфелем который уже есть. А вот через время когда депозиты на них возрастут раз в десять и больше, такая потребность возникнет. Вот тогда и захочется для достижения большей эффективности иметь большее количество трейдеров с меньшими депозитами.

[vikvin]

Сообщение от Форум

Так понимаю, что на первых порах в этом потребности такой нет и полностью в этом правы, что спокойно можно довольствоваться тем портфелем который уже есть. А вот через время когда депозиты на них возрастут раз в десять и больше, такая потребность возникнет. Вот тогда и захочется для достижения большей эффективности иметь большее количество трейдеров с меньшими депозитами.

Больше - не всегда лучше. Если вы подобрали портфель с одним управляющим, то конечно есть большой риск особенно потерять депозит. Поэтому нужно с увеличением депозита увеличивать и количество управляющих, таким образом уменьшая риски. Однако большое их количество тоже не принесет большой прибыли. Достаточно будет остановиться на 5-7.

[Thundermen]

Сообщение от iSergio

Действительно, каждый выбирает вариант, приемлемый для него лично. На мой взгляд прибыльность портфеля главным образом зависит не от количества счетов, а от их правильного подбора и умения инвестора. Если инвестор, скажем так, не очень хорошо умеет проводить анализ, то прибыльность его портфеля будет одинаково низкой хоть при 5 счетах, хоть при 25. А вот потери даже могут быть больше, потому, что я почти уверен, что при большом количестве управляющих он будет экономить и наберётся некачественных счетов. Да и времени следить за ними будет не хватать.

Да вы правы действительно количество выше 5 уже способно составить конкуренцию портфелям с большим количеством управляющих. Эффективность портфеля в выборе надежных трейдеров, количество это только для диверсификации пунктик, на качество портфеля влияет сбалансированность портфеля.

[Bagira]

Сообщение от Laborant

На годовом отрезке прибыль от 11 человек будет выше , чем от 6 , если при этом там среди 11 не будет откровенных слабаков . А факты я вам не предоставлю , но вы как человек разумный должны сами уловить смысл того , почему это происходит . Убытки в 30 процентов одного из 6ти будут намного выше убытков 30 процентов одного из 11ти .

Не совсем согласна, вы когда инвестируете в 11 трейдеров и в 6 и все они одинакового уровня то прибыль полученная от 6 суммарно будет больше потому что доля будет разная у 11 и 6 так что на длинном отрезке может быть и так, но и это и в сторону просадки работает. По факту лучше иметь сбалансированный портфель из не менее 5 управляющих.

[WarnerDC]

Собрать сбалансированный портфель из 5 счетов достаточно проблематично, ибо управляющих много, как и их типов (от консервативного до умеренно-агрессивного), то есть подобрать действительно необходимых не каждый сможет. Сбалансированный портфель из 5-7 счетов выглядит куда рискованнее, чем портфель одного типа (консервативного или умеренного) из того же самого количества. Те же Индексы собирают по одному типу, а количество входящих счетов 3-4. Для сбалансированного нужно по меньшей мере 7 счетов, а лучше 10, когда 3-5 счета разных типов может и предполагают эффективность, но, с другой стороны, и соответствующие риски тоже.

[Midas]

Сообщение от Tr@der

Вот я хочу например составить консервативный портфель. Вот так прикинул, если составлять с консервативных управляющих, то средняя доходность выходит где-то 0.7-0.9 процентов в неделю. А если инвестировать через индексы и добавить к ним 2010, Prize, и Prize2 в небольшой пропорции, то средняя прибыль на истории повышается до 1.3%. При этом, в портфеле получается не 5 счетов, а порядка 15, и это много, но ведь как видите - эффективность то от этого не уменьшается...

Вы не забывайте, что индексы сбалансированы и собраны администрацией , а если взять этих же 15 управляющих и разделить весь ваш капитал на всех, вы уверены что он будет также работать. И еще один существенный минус в вашей теории - капитала может не хватить на всех управляющих, чтоб разделить все равномерно.