Больше трейдеров - выше эффективность?

[Laborant]

Сообщение от Midas

Вы не забывайте, что индексы сбалансированы и собраны администрацией , а если взять этих же 15 управляющих и разделить весь ваш капитал на всех, вы уверены что он будет также работать. И еще один существенный минус в вашей теории - капитала может не хватить на всех управляющих, чтоб разделить все равномерно.

Больше трейдеров - выше эффективность справедливо только лишь если эти счета примерно одинаковы и по прибыльности и по просадкам . Нет смысла набирать себе портфель из разных ПАММ счетов , потому как всегда одни самые слабые будут тянуть портфель вниз .

[Sephiroth]

Сообщение от Bagira

Все так и есть, каждый набирается опыта по своему, на все про все нужно время и анализ то что получается, я не вижу необходимости в большом портфеле но что в большом что в маленьком будут просадки у управляющих, в условиях диверсификации только плюс у портфелей с большим числом трейдеров, в эффективности будет и 5-10 не уступать.

Как говорил А.Герчик - "у каждого своя порция говна". Точно так же и в инвестировании. Есть довольно таки много инвесторов (я бы наверное сказал что их большинство) которые не имеют больше 10 счетов в портфеле. Но так же есть и инвестора которые имеют большее количество. И эффективность думаю вполне устраивает как первых так и вторых.

[kleryk]

Зацепил меня данный вопрос очень плотненько и тут я начал размышлять. Пришел к довольно приятному выводу. Ну давай те рассмотрим не оспоримый факт того что конкуренция дает нам большой выбор хороших и положительных памм счетов. И большое количество памм счетов дало нам инвесторам возможность диверсификации.

[andrstar]

Сообщение от Midas

Вы не забывайте, что индексы сбалансированы и собраны администрацией , а если взять этих же 15 управляющих и разделить весь ваш капитал на всех, вы уверены что он будет также работать. И еще один существенный минус в вашей теории - капитала может не хватить на всех управляющих, чтоб разделить все равномерно.

Все правильно, при выборе счетов в портфель самостоятельно, трейдер конечно может выбирать немного лучше чем это делается в индексах, но для инвестирования в каждый счет может просто не хватить средств. А в индексах уже все собрано, сбалансировано и размер входа гораздо ниже. Просто при самостоятельном выборе можно меньше счетов собрать но эффективность от этого может быть и выше чем у индексов.

[Laborant]

Сообщение от kleryk

Зацепил меня данный вопрос очень плотненько и тут я начал размышлять. Пришел к довольно приятному выводу. Ну давай те рассмотрим не оспоримый факт того что конкуренция дает нам большой выбор хороших и положительных памм счетов. И большое количество памм счетов дало нам инвесторам возможность диверсификации.

Тут спору нет , разговор только не много не об этом . Справедливо ли утверждение , что чем больше ПАММ счетов в вашем портфеле , тем более он эффективен , согласны ли вы с этим или нет и почему ? На мой взгляд , в портфеле инвестора должно быть столько счетов , что бы на каждый из них не приходилось больше 10 процентов общего капитала .

[Demonchikkiev]

Сообщение от WarnerDC

Собрать сбалансированный портфель из 5 счетов достаточно проблематично, ибо управляющих много, как и их типов (от консервативного до умеренно-агрессивного), то есть подобрать действительно необходимых не каждый сможет. Сбалансированный портфель из 5-7 счетов выглядит куда рискованнее, чем портфель одного типа (консервативного или умеренного) из того же самого количества. Те же Индексы собирают по одному типу, а количество входящих счетов 3-4. Для сбалансированного нужно по меньшей мере 7 счетов, а лучше 10, когда 3-5 счета разных типов может и предполагают эффективность, но, с другой стороны, и соответствующие риски тоже.

Если мы сделаем портфель с 5 счетов, то и в правду они все будут показывать достаточно разные результаты своей торговли, но если подумать, то все трейдеры показывают разные счета, потому сбалансированность портфеля не факт, что будет выше с 10 счетами в портфеле, чем того, где их в два раза меньше. Вот 20 счетов - это уже будет сбалансированный портфель, но смысл такого, прибыльность будет ведь ниже.

[Midas]

Сообщение от Laborant

Больше трейдеров - выше эффективность справедливо только лишь если эти счета примерно одинаковы и по прибыльности и по просадкам . Нет смысла набирать себе портфель из разных ПАММ счетов , потому как всегда одни самые слабые будут тянуть портфель вниз .

Есть смысл набирать разные счета. но нужно и правильно распределить средства, тогда и большое количество разных счетов могут быть эффективными- например возьмите любых 3 индекса вы получите от 10 до 15 счетов и у всех разная доля в портфелях. Вот где вся соль.

[andrstar]

Сообщение от Demonchikkiev

Если мы сделаем портфель с 5 счетов, то и в правду они все будут показывать достаточно разные результаты своей торговли, но если подумать, то все трейдеры показывают разные счета, потому сбалансированность портфеля не факт, что будет выше с 10 счетами в портфеле, чем того, где их в два раза меньше. Вот 20 счетов - это уже будет сбалансированный портфель, но смысл такого, прибыльность будет ведь ниже.

Почему прибыльность будет ниже? Все зависит от того какую цель себе ставит инвестор, подбирая счета к себе в портфель. Ведь можно поставить себе за цель максимальную прибыль - но в итоге достичь обратного эффекта, нарваться на агрессора в период его неудачи и получить вместо прибыль просадку. А если долю агрессоров в портфеле уменьшить до 10% а все остальное отдать умеренным и консерваторам то и самый худший вариант не будет очень печальным.

[Demonchikkiev]

Сообщение от andrstar

Почему прибыльность будет ниже? Все зависит от того какую цель себе ставит инвестор, подбирая счета к себе в портфель. Ведь можно поставить себе за цель максимальную прибыль - но в итоге достичь обратного эффекта, нарваться на агрессора в период его неудачи и получить вместо прибыль просадку. А если долю агрессоров в портфеле уменьшить до 10% а все остальное отдать умеренным и консерваторам то и самый худший вариант не будет очень печальным.

Возможно за счет агрессоров прибыльность портфеля общую мы и выведем на высокий уровень, но все равно лично у меня страх бы вызывал инвестирование в большое количество агрессоров. При портфеле с 20 счетами им стоит уделить например 25 процентов капитала, что в принципе не так много, но проблемы в нем могут вызвать проблемы в общем 100-процентном капитале.

[andrstar]

Сообщение от Demonchikkiev

Возможно за счет агрессоров прибыльность портфеля общую мы и выведем на высокий уровень, но все равно лично у меня страх бы вызывал инвестирование в большое количество агрессоров. При портфеле с 20 счетами им стоит уделить например 25 процентов капитала, что в принципе не так много, но проблемы в нем могут вызвать проблемы в общем 100-процентном капитале.

Если в портфеле с двадцатью счетами вы предлагаете 12% капитала отвести на долю агрессоров то это получается что при равном распределении в каждый счет мы пригласим 5 агрессоров. Но по теории вероятности мало вероятно что все пять одновременно уйдут в просадку. А значит убыток одного или даже двух из них на общей картине не очень отразится за счет успеха остальных. Но здесь как всегда вопрос - средства, на двадцать счетов тоже надо набрать минимальную сумму для входа.