Больше трейдеров - выше эффективность?

[Фор]

Сообщение от andrstar

Все правильно, при выборе счетов в портфель самостоятельно, трейдер конечно может выбирать немного лучше чем это делается в индексах, но для инвестирования в каждый счет может просто не хватить средств. А в индексах уже все собрано, сбалансировано и размер входа гораздо ниже. Просто при самостоятельном выборе можно меньше счетов собрать но эффективность от этого может быть и выше чем у индексов.

Да, индексы и фонды имеют ряд преимуществ, это возможность начинать инвестировать с суммы сто долларов в формированный квалифицированными специалистами портфель, то-есть решается вопрос нехватки средств и решается вопрос первоначальной неопытности инвестора.

[Инвестор]

Вот-вот, думаю для создания диверсифицированного портфеля при ограниченном капитале индексы и фонды наиболее оптимальный вариант. Поскольку можно имея порядка 500 долларов сформировать достаточно эффективный портфель, в который войдут опытные управляющие из индексов и фондов. Причем этих управляющих таким образом в портфеле окажется явно больше 10-ти.

[rudzaki]

Сообщение от andrstar

Если в портфеле с двадцатью счетами вы предлагаете 12% капитала отвести на долю агрессоров то это получается что при равном распределении в каждый счет мы пригласим 5 агрессоров. Но по теории вероятности мало вероятно что все пять одновременно уйдут в просадку. А значит убыток одного или даже двух из них на общей картине не очень отразится за счет успеха остальных. Но здесь как всегда вопрос - средства, на двадцать счетов тоже надо набрать минимальную сумму для входа.

Ну причём тут теория вероятности, где в теории вероятности сказано, что если взять сумму событий с высоким отклонением от мат ожидания, то суммарное отклонение будет минимальным. Конечно нередко оно так и будет, это вполне логично, но вот будет же когда то, вот простой пример. Агрессивный ПАММ фонд Пантеон финанса продемонстрировал убыток почти 9 процентов в неделю в период со второго декабря 2013 по восьмое декабря 2013, более того, для любителей войти на просадке, в следующем торговом периоде он обламился ещё на 2 процента. А в этом фонде участвует 8 памм счетов, вот и информация для размышления. Но вот почему то прибыли такой он за всё своё время так и не показал.

[valvin1]

Сообщение от vikvin

Больше - не всегда лучше. Если вы подобрали портфель с одним управляющим, то конечно есть большой риск особенно потерять депозит. Поэтому нужно с увеличением депозита увеличивать и количество управляющих, таким образом уменьшая риски. Однако большое их количество тоже не принесет большой прибыли. Достаточно будет остановиться на 5-7.

Смотря какими будут те новые которые добавишь в свой портфель, если эти пять или семь давали прибыль по 3% или 4%, добавить ещё два или три с доходом 7% и 8% в месяц, то это другое дело. Тогда в общем получиться из большего количества трейдеров эффективность станет значительно выше. И так дальше всё будет зависеть именно от этого.

[andrstar]

Сообщение от rudzaki

Ну причём тут теория вероятности, где в теории вероятности сказано, что если взять сумму событий с высоким отклонением от мат ожидания, то суммарное отклонение будет минимальным. Конечно нередко оно так и будет, это вполне логично, но вот будет же когда то, вот простой пример. Агрессивный ПАММ фонд Пантеон финанса продемонстрировал убыток почти 9 процентов в неделю в период со второго декабря 2013 по восьмое декабря 2013, более того, для любителей войти на просадке, в следующем торговом периоде он обламился ещё на 2 процента. А в этом фонде участвует 8 памм счетов, вот и информация для размышления. Но вот почему то прибыли такой он за всё своё время так и не показал.

Ваш пример в принципе говорит о том что как раз диверсификация и полезна. Вы взяли пример агрессивного фонда, а я говорил о том, что желательно собрать такой портфель, где доля агрессивных счетов не боле 20% (12% ошибка) Ну и даже ваш пример - после двух недель потерь потом семь недель прибыли. На то он и агрессивный, что рисков у него больше. А теория и подтверждает что потери не могут идти постоянно, прибыль будет больше.

[Avita]

Сообщение от andrstar

Ваш пример в принципе говорит о том что как раз диверсификация и полезна. Вы взяли пример агрессивного фонда, а я говорил о том, что желательно собрать такой портфель, где доля агрессивных счетов не боле 20% (12% ошибка) Ну и даже ваш пример - после двух недель потерь потом семь недель прибыли. На то он и агрессивный, что рисков у него больше. А теория и подтверждает что потери не могут идти постоянно, прибыль будет больше.

Да, в случае работа с большим количеством счетов, нередко расчет идет именно на закон вероятности, а не на качество счетов. ПРибыль они будут приносить с большей вероятностью, так как любая система может со временем давать положительный результат. НО я лично предпочитаю иметь в портфеле меньшее количество счетов, но выше качественно, чем работать с кучей малонадежных счетов.

[valvin1]

Сообщение от kleryk

Зацепил меня данный вопрос очень плотненько и тут я начал размышлять. Пришел к довольно приятному выводу. Ну давай те рассмотрим не оспоримый факт того что конкуренция дает нам большой выбор хороших и положительных памм счетов. И большое количество памм счетов дало нам инвесторам возможность диверсификации.

Оно то всё так и есть, только само количество трейдеров сами понимаете автоматически не даёт положительного результата. Должны быть такие памм которые приносили бы прибыль и не имели частых и глубоких просадок. А их не так то и много есть на самом деле, поэтому эффективность останется только при наличии профессионалов.

[Midas]

Сообщение от Форум

Оно то всё так и есть, только само количество трейдеров сами понимаете автоматически не даёт положительного результата. Должны быть такие памм которые приносили бы прибыль и не имели частых и глубоких просадок. А их не так то и много есть на самом деле, поэтому эффективность останется только при наличии профессионалов.

Согласен. Много счетов еще не гарантия получения прибыли. Зависимость от качества торговли выбираемых управляющих очевидна. Можно взять и 20 счетов но если все они будут агрессивного характера, то портфель в лучшем случае только первое время будет получать прибыль а потом или сидеть в просадках небольших или топтаться около нуля большую часть времени.

[IRON55]

Я искренне не понимаю тех, кто предлагает капитал 1000-1500 долларов инвестировать в 10 счетов. Мы тут много рассуждаем о том, что инвестору важно как можно быстрее дойти до этих 1000-1500 долларов, чтобы иметь возможность инвестировать в надежные счета, у которых порог входа как раз 1000 долларов. Т.е. это совершенно другая концепция более безопасного инвестирования.

[ztv78]

Думаю много счетов это не повышение эффективности а как раз наоборот. Чем больше счетов в портфеле инвестора тем больше вероятность того что инвестор подобрал часть их неправильно, невозможно до бесконечности увеличивать число памм счетов в портфеле. Должен быть разумный предел, как по мне все что выше 15 памм счетов в портфеле это перебор и не нужно выходить за разумные рамки.