Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Фор]

Сообщение от Форум

Агрессивные счета явно не соответствуют риск менеджменту это верно, но если они есть, значит пользуются популярностью. Особенно у тех кто только начинает заниматься инвестированием и те у кого на это нет желаемого депозита. А там мм всегда завышен и торговля рассчитана на временную прибыль, каждому своё.

Интересно тогда, каким образом можно применить риск-менеджмент для агрессивного счета? Агрессивный счет ведь, как в тотализаторе скачки, то-есть приходится рассчитывать и на интуицию. Для меня агрессивные памм-счета не являются возможными для расчетов, только консервативно-умеренные с просадкой до 15-20%.

[FanTomatos]

Сообщение от martinish

Для инвестора управление рисками конечно заключается в том что он сам определяет тот максимум который он может потерять в каком то конкретном памм счете, фонде или индексе. Ну и еще уровень потерь при котором он будет рассматривать вопрос о выводе средств или уменьшении доли.

За нас же не принимает решения управляющий, мы сами должны ограничить себя от потерь и выставить лимит потерь за месяц, при потери надо или выводить или доливать если управляющему доверяете, ребята пишут что управляющий просадку большую получил а в него инвестируют а не выводят, все понятно надежда на прибыль вкупе с доверием к управляющему.

[Avita]

Сообщение от Wave

Интересно тогда, каким образом можно применить риск-менеджмент для агрессивного счета? Агрессивный счет ведь, как в тотализаторе скачки, то-есть приходится рассчитывать и на интуицию. Для меня агрессивные памм-счета не являются возможными для расчетов, только консервативно-умеренные с просадкой до 15-20%.

Согласна с вами, агрессивные счета - это высокорискованые инвестиции. Но все-таки, анализу поддаются и эти счета, ведь многие инвесторы работают только с агрессивным портфелем, при этом получают прибыль. Только следует понимать, что риски будут завышены, а потому, следует выбирать больше счетов для того, что бы снизить риски.

[valvin1]

Сообщение от Wave

Интересно тогда, каким образом можно применить риск-менеджмент для агрессивного счета? Агрессивный счет ведь, как в тотализаторе скачки, то-есть приходится рассчитывать и на интуицию. Для меня агрессивные памм-счета не являются возможными для расчетов, только консервативно-умеренные с просадкой до 15-20%.

Просто сами агрессивные счета тоже явно отличаются друг от друга своей торговой стратегией. К примеру некоторые рискуют просадкой не более 40%, а другие же агрессоры будут рисковать до 60% просадки. Вот и в такой стратегии каждый управляющий уже сам определяет для себя своё риск менеджмент, а инвестору остаётся обращать на это внимание учитывая, что его ожидает.

[martinish]

Сообщение от FanTomatos

За нас же не принимает решения управляющий, мы сами должны ограничить себя от потерь и выставить лимит потерь за месяц, при потери надо или выводить или доливать если управляющему доверяете, ребята пишут что управляющий просадку большую получил а в него инвестируют а не выводят, все понятно надежда на прибыль вкупе с доверием к управляющему.

Если эта доливка не следствие эмоций и происходит согласно их инвестиционной стратегии, то думаю это и нормально. Главное чтобы инвестор хорошо понимал на какие риски он идет и реагировал на какие то изменения в ситуации на памм счете. Уменьшал свою долю в счетах и так далее. Хоть как то управлял тем чем рискует.

[FanTomatos]

Сообщение от martinish

Если эта доливка не следствие эмоций и происходит согласно их инвестиционной стратегии, то думаю это и нормально. Главное чтобы инвестор хорошо понимал на какие риски он идет и реагировал на какие то изменения в ситуации на памм счете. Уменьшал свою долю в счетах и так далее. Хоть как то управлял тем чем рискует.

На эмоциях как правило мало думать, все мысли не имеют должного эффекта здравый ум в это время на эмоциях покидает наше тело и начинается полный хаус, тут надо чтобы кто то хорошенько врезал по голове попросите кого не будь супруга подойдет. Надо спокойно работать управляющий разберется с просадками если уж они стали причиной эмоций.

[Tr@der]

Сообщение от Wave

Интересно тогда, каким образом можно применить риск-менеджмент для агрессивного счета? Агрессивный счет ведь, как в тотализаторе скачки, то-есть приходится рассчитывать и на интуицию. Для меня агрессивные памм-счета не являются возможными для расчетов, только консервативно-умеренные с просадкой до 15-20%.

Управление капиталом на самом деле можно применять и по отношению к агрессивным ПАММ-счетам. Например, вы можете вложить туда деньги (сколько хотели бы вложить), а затем первое время выводить не только прибыль, но и часть тела депозита. При хорошей доходности соотношение введенных средств очень быстро сравняется с отношение выведенных средств. Так что, это лишь пример, одна стратегия, наверняка, есть и другие, не менее эффективные подходы для работы с агрессорами.

[AlexStorm]

Сообщение от FanTomatos

За нас же не принимает решения управляющий, мы сами должны ограничить себя от потерь и выставить лимит потерь за месяц, при потери надо или выводить или доливать если управляющему доверяете, ребята пишут что управляющий просадку большую получил а в него инвестируют а не выводят, все понятно надежда на прибыль вкупе с доверием к управляющему.

Повлиять на риски при составлении портфеля мы так же можем - к примеру выделить управу у которого просадки больше чем у остальных меньше средств по сравнению с другими - распределение средств при составлении так же является неотъемлемой частью риск менеджмента при инвестировании - такое же как и диверсификация портфеля, если уделять больше внимания на рискам - можно хорошо оптимизировать портфель и сделать его более эффективным.

[Фор]

Сообщение от Tr@der

Управление капиталом на самом деле можно применять и по отношению к агрессивным ПАММ-счетам. Например, вы можете вложить туда деньги (сколько хотели бы вложить), а затем первое время выводить не только прибыль, но и часть тела депозита. При хорошей доходности соотношение введенных средств очень быстро сравняется с отношение выведенных средств. Так что, это лишь пример, одна стратегия, наверняка, есть и другие, не менее эффективные подходы для работы с агрессорами.

Понятно, значит риск-менеджмент такой для агрессивных счетов - необходимо в первую очередь вывести средства, которые были вложены. Так понимаю, что эти средства небольшие лучше чтобы были, ни как в консервативных памм-счетах? То-есть в агрессоров инвестируют в несколько раз меньше, чем в консервативных?

[martinish]

Сообщение от Wave

Понятно, значит риск-менеджмент такой для агрессивных счетов - необходимо в первую очередь вывести средства, которые были вложены. Так понимаю, что эти средства небольшие лучше чтобы были, ни как в консервативных памм-счетах? То-есть в агрессоров инвестируют в несколько раз меньше, чем в консервативных?

Думаю что при работе с агрессивными счетами весь риск менеджмент может заключаться лишь в том что мы определим сумму которую готовы будем потерять. А поскольку агрессорам характерно торговать с максимальны, да и даже просто высокими рисками, то это будет вся сумма инвестиций.