Больше трейдеров - выше эффективность?

[valera]

Сообщение от romanti555

У каждого свои взгляды на агрессивность памм счетов , одним кажется что агрессивный памм счет называется тот , который имеет прибыль от 10 процентов в месяц , а другие считают , что более 30 процентов в месяц прибыли это уже агрессивный памм счет , на самом то деле это не столь важно , главное иметь стабильность результатов .

Господа, должен с прискорбием Вам сообщить, что крайне неверно измерять консервативность счёта процентами прибыли. Вам любой практикующий трейдер скажет, что этот показатель зависит от степени загрузки депозита. А прибыль - это уже вторичный признак. Можно открывать две сделки в месяц и загружать при этом до половины депозита. При этом прибыль за месяц может быть в пределах 5-6%, но такой стиль торговли никак нельзя назвать консервативным

[Sietta]

Сообщение от valera

Господа, должен с прискорбием Вам сообщить, что крайне неверно измерять консервативность счёта процентами прибыли. Вам любой практикующий трейдер скажет, что этот показатель зависит от степени загрузки депозита. А прибыль - это уже вторичный признак. Можно открывать две сделки в месяц и загружать при этом до половины депозита. При этом прибыль за месяц может быть в пределах 5-6%, но такой стиль торговли никак нельзя назвать консервативным

Стиль торговли, конечно, может быть различным. Но как правило, показатели прибыли мы все -таки считаем в процентах, так как оценить эффективность торговли управляющего достаточно трудно в расчете на суммы прибыли/убытка, так как эти цифры будут различны для больших и маленьких сумм инвестиций.

[IRON55]

Ничего подобного. Суммы прибыли/убытков будут различны на разных суммах инвестирования в абсолютных значениях, но не в процентных. Поэтому при одинаковой стратегии можно крутить 5 долларов или 5 млн.долларов и получать одну и ту же прибыль в процентах. Поэтому обращать внимание на Cash FLow необходимо, т.к. среди управляющих есть любители рекламировать 100%в месяц, делая из 5-ти 10 баксов. А если несколько счетов под управлением, то вообще можно сказки рассказывать. Кстати, как вы относитесь ко включению в портфель разных счетов одного управляющего? Это снижает или увеличивает риск?

[WarnerDC]

Несколько портфелей повышают риски, а где больше риск - там, как правило, больше прибыли. Понятно, что консервативные вне конкуренции, но если их прибыль не устраивает инвестора, то почему бы не вложить примерно 10-20% от общего капитала на умеренный портфель... Ну а прибыль "переносить" на главный портфель - консервативный, где лежит основная сумма инвестора. И если с мини-портфелем все удастся, то и прибыль может быть приравнена к главному портфелю, такое тоже бывает.

[IRON55]

Вопрос заключался именно в инвестировании в несколько счетов одного управляющего. Когда у вас портфель сформирован из счетов разных управляющих, то тут все понятно,- можно экспериментировать как угодно, включая в портфель и исключая из него различные счета. Но что если 3 из 5 счетов в вашем портфеле под управлением одного управляющего? Есть надежда, что одна его ошибка не отразится на всех счетах?

[valera]

Сообщение от Sietta

Стиль торговли, конечно, может быть различным. Но как правило, показатели прибыли мы все -таки считаем в процентах, так как оценить эффективность торговли управляющего достаточно трудно в расчете на суммы прибыли/убытка, так как эти цифры будут различны для больших и маленьких сумм инвестиций.

Теперь уже я не понял. Эффективность работы можно посмотреть по проценту прибыли, если Вы это имеете в виду. Я говорил о степени риска.

Сообщение от IRON55

Вопрос заключался именно в инвестировании в несколько счетов одного управляющего. Когда у вас портфель сформирован из счетов разных управляющих, то тут все понятно,- можно экспериментировать как угодно, включая в портфель и исключая из него различные счета. Но что если 3 из 5 счетов в вашем портфеле под управлением одного управляющего? Есть надежда, что одна его ошибка не отразится на всех счетах?

А зачем Вам такие эксперименты? Вам что трейдеров не хватает? Я очень скептически отношусь к управлению целым рядом счетов. Если рынок требует немедленной реакции трейдера на движение цены, он каким счётом будет заниматься в первую очередь? Есть вариант с автоматическим дублированием дейстий трейдера на все счета, но в этом случае какой смысл в инвестициях в несколько счетов одного трейдера. Я могу понять трейдера, когда он открывает новый счёт для измения оферты управляющего и пока ПАММ набирает историю, трейдер работает на нескольких счетах. Или же на другом счёте управляющий работает с видоизменённой стратегией. Это его право - но Вам зачем в этих эксперементах участвовать?

[Crosh]

Сообщение от IRON55

Вопрос заключался именно в инвестировании в несколько счетов одного управляющего. Когда у вас портфель сформирован из счетов разных управляющих, то тут все понятно,- можно экспериментировать как угодно, включая в портфель и исключая из него различные счета. Но что если 3 из 5 счетов в вашем портфеле под управлением одного управляющего? Есть надежда, что одна его ошибка не отразится на всех счетах?

Конечно такое возможно, но мне кажется что если у одного управляющего несколько счетов под управление, то больше всего что там работают советники. И на одном только торгует сам управляющий. Так что думаю что на каждом из счетов ошибки повторяться не будут.

Сообщение от WarnerDC

Несколько портфелей повышают риски, а где больше риск - там, как правило, больше прибыли.

Как это несколько портфелей повышают риски? Попробуйте ка объяснить, а то все здесь говорят о том что в случае распределения средств между счетами риски уменшаються. Может у вас есть какая секретная информация?)))

[Гера]

Сообщение от valera

Теперь уже я не понял. Эффективность работы можно посмотреть по проценту прибыли, если Вы это имеете в виду. Я говорил о степени риска.



А зачем Вам такие эксперименты? Вам что трейдеров не хватает? Я очень скептически отношусь к управлению целым рядом счетов. Если рынок требует немедленной реакции трейдера на движение цены, он каким счётом будет заниматься в первую очередь? Есть вариант с автоматическим дублированием дейстий трейдера на все счета, но в этом случае какой смысл в инвестициях в несколько счетов одного трейдера. Я могу понять трейдера, когда он открывает новый счёт для измения оферты управляющего и пока ПАММ набирает историю, трейдер работает на нескольких счетах. Или же на другом счёте управляющий работает с видоизменённой стратегией. Это его право - но Вам зачем в этих эксперементах участвовать?

Согласна! Мне кажется абсурдна ситуация, когда много трейдеров управляют одним счетов, как мне не нравится когда один трейдер разрывается на несколько счетов сразу. Хотя такая технология и существует(МАМ) , но немного технически подстроенная. Мне кажется если собирать портфель инвестиций, то только из разных управляющих, потому что зачастую управы торгуют одинаково на всех своих счетах. М если какой то эксцесс случиться вы потеряете львиную долю инвестиций.

[Andrew88]

Сообщение от Гера

Согласна! Мне кажется абсурдна ситуация, когда много трейдеров управляют одним счетов, как мне не нравится когда один трейдер разрывается на несколько счетов сразу. Хотя такая технология и существует(МАМ) , но немного технически подстроенная. Мне кажется если собирать портфель инвестиций, то только из разных управляющих, потому что зачастую управы торгуют одинаково на всех своих счетах. М если какой то эксцесс случиться вы потеряете львиную долю инвестиций.

То что много трейдеров управляют одним счетом это и вправду является очень опасным потому что множество трейдеров всегда найдут разные решения по входу и выхода из рынка и кроме как спора и замешательства ничего не получиться , только в случае с множеством ПАММ счетов появляется привлекательность множества трейдеров.

[valera]

Сообщение от Гера

Согласна! Мне кажется абсурдна ситуация, когда много трейдеров управляют одним счетов, как мне не нравится когда один трейдер разрывается на несколько счетов сразу. Хотя такая технология и существует(МАМ) , но немного технически подстроенная. Мне кажется если собирать портфель инвестиций, то только из разных управляющих, потому что зачастую управы торгуют одинаково на всех своих счетах. М если какой то эксцесс случиться вы потеряете львиную долю инвестиций.

МАМ это несколько иная технология. Насколько я понимаю там идёт мультидублирование ордеров на все счета. То есть трейдер торгует как на одном счёте. Индексы или портфельное инвестирование стороится по иному принципу. Каждый трейдер торгует на своём счёте, и на существование индекса во время торговли внимания не обращает. У него есть своя конкретная зона ответсвенности, свои инвесторы. А результаты его торговле автоматически отражаются в индексе, как и результаты других трейдеров, собранных в один портфель. В результате - итоговая торговля индекса - это некое среднеарифметическое значение, построенное с учётом доли присутствия каждого управляющего в портфеле.