MMIR-счета - новая уникальная технология инвестирования на рынке Форекс.

[Прохожий]

Сегодня долго форум не грузился. Я статью написал по технологии и разместил ее здесь на форуме по ссылке. http://forum.forex-investo.ru/index....80#entry476380



Можно какие то нюансы там обсудить. Там есть еще кое какая полезная информация не относящаяся к технологии и сервису.

[StreamForex]

2. фото подправим в ближайшее время.

подправили

[StreamForex]

[background=rgb(255, 241, 0)]Появились две новые функций[/background] при инвестировании средств в MMIR-счета: капитализация прибыли и ограничение убытков.



Капитализация прибыли по инвестиции - функция, позволяющая Инвестору реинвестировать прибыль по инвестиции в данную инвестицию при наступлении торгового периода.



Ограничение убытков - функция, позволяющая Инвестору ограничить возможные убытки по своей инвестиции. Инвестор может задать ограничение как в абсолютных единицах (USD), так и в процентном отношении от суммы инвестиции (в диапазоне от 10% до 80%).



Обе функции могут быть активированы как в момент инвестирования, так и в дальнейшем в уже открытых инвестициях.

[Прохожий]

(В продолжение сказанного представителем брокера.)



Уважаемые коллеги!





Произошли серьезные изменения в сервисе MMIR счета. В частности в ЛК инвестора появились опции "КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ" и "ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ". Давайте вместе разберемся - как это работает? Приведу пример (см. скрин)





Немного напомню что "было" а потом что добавилось.





Обратите внимание на то, что инвестиция прикреплена сегодня, а это нерабочее время, поэтому инвестиция пока еще неактивна и активизируется она только в конце первого часа с начала торгов новой рабочей недели. В момент активизации будет рассчитан и коэффициент инвестиции (КИ).





Далее нам интересны красивые значки с номерами 1-4.





1. Песочные часы - это как раз и означает, что инвестиция еще неактивна и ждет времени прикрепления. Это так же означает, что инвестиция прикреплена к счету, где есть открытые сделки. Если бы сделок не было, то "часики" сменились бы на "свиток", кликнув на который можно видеть историю своей инвестиции (ну пока нет истории, только прикрепились). В этом случае сразу рассчитывается КИ.





2. Симпатичная Хрюшка-копилка - собственно это как раз опция "КАПИТАЛИЗАЦИЯ". Кликнув на нее инвестору будет предложено включить опцию капитализации, после чего вся ваша прибыль в расчетный период ТП будет реинвестирована. Если же опция не включается, то прибыль будет направляться на ваш инвест. счет. На скрине видно, что опция включена (красный цвет значка).





3. "Замок" - собственно опция ограничения убытков. Кликнув на значок появится табличка в которой вам будет предложено установить ограничение убытков по вашей инвестиции, при чем вы можете это установить либо в % либо в деньгах. В случае достижения установленной величины ваша инвестиция автоматически открепится от счета. Тем самым вы гарантированно можете проиграть не более того, чем установили сами! На скрине значок серого цвета, это означает что опция не включена и инвестора по сути устраивают 100% риски по своей инвестиции.





4. "Крест" - собственно кликнув на него вы мгновенно можете закрыть свою инвестицию. Еще раз обращаю внимание инвесторов - никаких "санкций" для инвестора в таком случае не предусмотрено. Вы сами хозяин своих денег и только вы решаете когда следует открепить инвестицию.

[StreamForex]

Сообщение от Прохожий

На скрине значок серого цвета, это означает что опция не включена и инвестора по сути устраивают 100% риски по своей инвестиции.

только не 100%, а по регламенту у нас 80%, после чего сделка помечается значком Stop Out (S.O.)

[Прохожий]

Покажу на примере - как работает опция "КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ".



В первой табличке состояние инвестиции перед ролловером, который был в предыдущие выходные. Напомню, что ролловер производится еженедельно с субботы на воскресенье при условии отсутствия открытых позиций на MMIR счете. Обратите внимание на размер прибыли и % распределения по этой прибыли. Установленная доля управляющего в ролловер была направлена на счет управляющего, а вот доля инвестора пошла в увеличение первоначальной суммы инвестиции. Это видно во второй табличке. Обратите внимание, что изменился и коэффициент инвестиции (КИ) и распределение прибыли. Если ради интереса вы возьмете калькулятор в руки и посчитаете как изменится доходность по новой инвестиции по сравнению с начальной, то получите увеличение примерно в 1.058 раза. Таким образом, при включении опции "КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ" рост доходности по инвестиции будет все время опережать рост доходности MMIR счета и даже консервативная инвестиционная стратегия в итоге может дать уже далеко неконсервативную доходность по инвестиции.

[Прохожий]

У нас была длинная дискуссия на одном из форумов по поводу того, что далеко не каждый инвестор способен управлять рисками и будет "жахать" по полной, используя КР по максимуму. Конечно не принято рекламировать кого-то конкретно, но уж больно пример хороший, который я хочу привести. Ниже представлен скрин из рейтинга MMIR счета лидера рейтинга.







Обратите внимание на просадку - 0.81%. Счет из просадки вышел (ФВ больше единицы). Простой расчет даже без калькулятора показывает, что если инвестор применит максимальный КР=100, то только при повторении просадки его инвестиция закроется по стоп ауту. То есть даже самый агрессивный инвестор можно сказать практически застрахован от слива. Ну "гурманы" могут сделать КР=98 и уже точно стоп аута не будет. А что с доходностью? Расчетная годовая доходность на текущий момент времени при КР=100 почти 320%. Иначе говоря, соотношение доходность/риск для этого счета 4 к 1. Это супер ожидание. Причем это справедливо для любого КР. Разумеется кого устроит доходность в 60% он может ограничится КР=20. Здесь можно не бояться что КР может быть завышен, а управляющий в какой то момент увеличит загрузку и можно пролететь. Этот управляющий занимается Доверительным Управлением более 10 лет и проблем с дисциплиной я так понимаю давно не существует.

[Прохожий]

Уважаемые коллеги!

Давайте рассмотрим особенности инвестирования в MMIR счета

Особенности инвестирования в сервисе MMIR счета.

Для того, чтобы ваши инвестиции были успешными, необходимо помнить о типичных ошибках при инвестировании.

1. Инвестирую в счета с максимальной доходностью.

Распространенная ошибка начинающих инвесторов. Нужно помнить всегда — никакие заслуги в прошлом не являются гарантией успехов в будущем!

2. Инвестирую в счета с максимальной надежностью.



Если вы имеете ввиду отсутствие серьезных просадок, то это тоже ошибка! Не существует в природе торговых стратегий, в которых бы не было неблагоприятных периодов торговли. Возможно счет, который вы хотите выбрать для инвестиций еще не побывал в таком периоде.

3. Инвестирую только в одного управляющего.



Даже если управляющий показывает выдающиеся результаты, это еще не значит, что они будут выдающимися и в дальнейшем!

4. Инвестирую только в ТОПовых управляющих.

Распространенная ошибка. На коротком промежутке времени большинство управляющих способны показать выдающиеся результаты и попасть в ТОП рейтинга, а вот удержаться в ТОПе сможет далеко не каждый. Если не учитывать срок «жизни» счета и динамику торговли, то очень скоро можно разочароваться в принятом решении по инвестированию.

5. Инвестирую «на просадке».

Опять же без учета динамики торговли просадка счета, которая по определению является, говоря языком «рынка» коррекцией по эквити может оказаться не коррекцией, а разворотом!

6. Инвестирую «на подъеме».

Пожалуй самая распространенная психологическая ошибка. Статистика показывает, что большинство инвесторов умудряются инвестировать на пике эквити. Последующая за этим просадка счета для большинства оказывается критической.

7. Инвестирую на длительный срок.

На форексном языке это называется «положил и забыл». Такое инвестирование «на удачу» в расчете на то, что управляющий в течение года будет все время показывать отличные результаты в торговле. На практике так не бывает.

8. Инвестирую на короткий срок.

Этим в основном «грешат» инвесторы из числа бывших или действующих трейдеров. Они доверяют только себе, своей интуиции. По сути они продолжают самостоятельную торговлю, только вместо открытия/закрытия сделок они прикрепляют/открепляют свои инвестиции, зачастую не по ситуации, а руководствуясь исключительно собственной интуицией.

Если внимательно прочитать все, что изложено выше, то у инвестора может сложится впечатление, что инвестировать вообще не стоит!? Однако это не так! Можно и нужно использовать любой из описанных выше подход, но подойти к этому делу не из общих соображений, а руководствуясь некоторыми нюансами сервиса MMIR счета и следующими рекомендациями.

Отличительной особенностью сервиса является то, что управление доходностью/рисками в момент принятия решения об инвестировании является пререгативой инвестора. Эта возможность предусмотрена в сервисе благодаря тому, что управляющему не предоставляется для торговли кредитное плечо. Кредитное плечо на управляемом счете 1 к 1. В тоже время инвестор имеет возможность устанавливать в момент прикрепления инвестиции коэффициент рентабельности (КР) в диапазоне от 1 до 100. По сути кредитное плечо перешло от управляющего к инвестору. Это основной нюанс и главная особенность сервиса MMIR счета.

Для того, чтобы не ошибиться с выбором КР, нужно следовать рекомендациям управляющего . Если же такие рекомендации на личной странице управляющего отсутствуют, либо вы не очень доверяете им, то КР придется рассчитать. В разных ситуациях нужно будет действовать по разному, варианты мы рассмотрим ниже.

Так как же инвестору следует действовать в ситуациях, описанных выше?

1. Инвестирую в счета с максимальной доходностью.

Прежде, чем это сделать, необходимо сравнить доходность с рисками, иначе говоря, взять доходность счета за весь период его работы, разделить на количество дней работы и умножить на 365. Получится ожидаемая доходность по году. Можно проще сделать. Взять из графы рейтинга средне дневную доходность (СДД) и умножить опять же на 365. Первый способ несколько точнее, но для грубой прикидки подойдет любой.

Далее необходимо расчетную доходность разделить на максимально допущенную просадку на счете (МИДД). Если вы получите результат в пределах 2-5, то в такой счет можно смело инвестировать. В этом случае выбираете КР исходя из собственной стратегии инвестирования — консервативная, умеренная или агрессивная. Обычно для консервативной стратегии выбирают максимальный риск до 30%, умеренной до 50%, ну а агрессивная как правило это уже 100% риски, только при агрессивной стратегии нужно помнить, что при просадке вашей инвестиции в 80% сработает стоп аут, поэтому риск расчитывайте исходя из 80% а не из 100%. Расчет простой. Берете максимально допустимую просадку (ту, которую вы сами допускаете), допустим это 50%, и делите на МИДД, допустим МИДД=2,5%, получаете КР=20. Чтобы рассчитать ожидаемую доходность, необходимо рассчетную доходность самого счета, допустим 7%, умножить на КР=20, получите ожидаемую доходность по вашей инвестиции в 140% годовых.

Если же в соотношении доходность/риск вы получите цифру менее 2, то это уже слабый показатель, стоит воздержаться от инвестирования в такой счет. Если же вы получите цифру более 5 или даже значительно более 5, то скорее всего вы анализируете счет с небольшим сроком работы, где «неприятности» еще впереди. Если же вы все таки считаете, что счет перспективный, то нужно идти таким путем. Если вы консервативный инвестор, то берете за основу соотношение доходность/риск на уровне 2, для агрессивной инвестиционной стратегии на уровне 5, ну или в пределах от 2-х до 5. Здесь как бы обратный расчет. Сначала определите уровень ожидаемой доходности счета. Здесь можно воспользоваться калькулятором в сервисе. Допустим получаете доходность 7%. Делите этот результат на предполагаемое соотношение доходность/риск (от 2-х до 5, в зависимости от вашей инвестиционной стратегии) и получаете рассчетную максимальную просадку (МИДД). Для коэффициента 2 это будет 3,5%, для пятерки 1,4% соответственно. Ну а далее рассчитываете уже КР по схеме, как описано выше.

2. Инвестирую в счета с максимальной надежностью.

Небольшая просадка (МИДД) это не единственный показатель надежности счета. В рейтинге предусмотрены еще два показателя — Профит Фактор (ПФ) и Фактор Восстановления (ФВ).

Оптимальными будут значения этих показателей так же в пределах 2-5 (ФВ может быть и больше). Значительное превышение этой «нормы», скорее всего говорит о том, что вы либо рассматриваете слишком «молодой» счет, либо управляющий использует долгосрочную стратегию торговли, либо, что уже плохо, управляющий пересиживает просадку. На практике, на достаточно длительном этапе торговли, ПФ у большинства надежных счетов будет колебаться в пределах 1.5-2.0. ФВ может превышать и 5 и 10, здесь все зависит от того, как давно счет выведен из максимальной просадки.

3. Инвестирую только в одного управляющего.

Нельзя «все яйца складывать в одну корзину». Необходимо диверсифицировать риски. Для этого нужно выбрать в рейтинге хотя бы 3-5 счетов и инвестировать в них. Риск потери инвестиций значительно снизится.

4. Инвестирую только в ТОПовых управляющих.

Если вы «разберете по полочкам» каждого из выбранных вами управляющий по схеме, приведенной выше, то наверняка откажетесь от инвестирования в некоторых из них.

5. Инвестирую «на просадке».

Не каждый опытный инвестор, а тем более начинающий способен правильно оценить просадку. Очень часто просадка предвестник еще большей просадки, поэтому можно «попасть» на слив инвестиции. Для того, чтобы этого не произошло, нужно как минимум следовать рекомендациям управляющего. Если таких рекомендаций нет или вы не доверяете оценке управляющего, то следует воспользоваться рекомендациями, описанными выше. Только нужно помнить, что эти рекомендации подходят только для случая, если счет в целом торгуется в прибыль, то есть текущее значение эквити выше значения стартового депозита. А как быть, если эквити ниже? Для этого существует следующая схема. Вы берете за точку отсчета не стартовый депозит, а минимум эквити, то есть ту точку, до которой росла просадка счета. Далее есть две тактики. Если счет вышел из просадки более чем на 50% (ФВ больше 0.5), то за доходность за период нужно брать разницу между текущим значением эквити и минимумом эквити и только после этого сделать расчет ожидаемой доходности по схеме, приведенной выше. Рассмотрим пример. Стартовый депо — 20000$, текущее эквити 19950$, минимум эквити 19800$. Счет торгуется 2 месяца. Тогда

Доходность за период =(19950-19800)/20000*100%=0.75%, этому же значению будет равна МИДД

СДД=0.75/60=0.0125%

Годовая доходность = 0,0125*365=4.5625%

Нет никакой гарантии, что на счете была самая глубокая просадка, поэтому следуем рекомендациям по разработке торговых систем и увеличиваем расчетную просадку в 1.5-3.0 раза. Сколько получится фактически? Следуем правилу доходность/риск от 2 до 5.

Для 2 МИДД=4,5625/2= 2.28 что примерно соответствует увеличению в 3 раза фактической МИДД (0.75%).

Для 5 МИДД=4,5625/5=0.92 что соответствует увеличению в 1.23 раза. Можно округлить до 1.5 и расчетный МИДД будет 0,75*1,5=1.125

Ну а дальше в зависимости от агрессивности вашей инвестиционной стратегии выбираете КР и рассчитываете ожидаемую доходность по году и риски. Для агрессивной стратегии это будет

КР=80/1.125=71

Прибыль=71*4.5625=324% (примерно)

Для консервативной стратегии

КР=30/2.28=13

Прибыль=13*4.5625=60% (примерно)

Если на исследуемом вами счете ФВ меньше 0.5, то есть счет даже наполовину не вышел из просадки, то следует воздержаться от инвестирования, потому что просадка может продолжится. Пока просто понаблюдайте за этим счетом и инвестируйте в более благоприятной ситуации (ФВ больше 0.5). Величина 0.5 не случайна, она логически соответствует техническому анализу при торговле. Как правило (необязательно, но с хорошим ожиданием), если на графиках цены по какому либо финансовому инструменту, коррекция превысила 50% от предыдущего движения, то это вероятнее всего уже не коррекция, а разворот тенденции.

6. Инвестирую «на подъеме».

Чем больше подъем от последней просадки, тем больше вероятность того, что вы можете инвестировать на пике эквити, после чего счет может попасть в очередную, возможно самую глубокую просадку. Для того, чтобы не потерять инвестицию, используйте то же правило при расчете доходность/риски от 2-х до 5, а не фактическую МИДД счета.

7. Инвестирую на длительный срок.

Сам по себе способ очень хорош, особенно для тех инвесторов, у кого просто нет времени для активной работы со своими инвестициями. Только в этом случае нужно до начала инвестирования особо тщательно изучить торговлю управляющих и следовать рекомендациям управляющего или приведенным выше. Очень полезно при прикреплении инвестиции будет включить опцию «КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ». Если ваша инвестиция оказалась удачной, то вы будете приятно удивлены по прошествии времени насколько большую отдачу (прибыль) по инвестиции вы получите, чем рассчитывали.

8. Инвестирую на короткий срок.

Этим занимается, как правило, довольно внушительная группа из числа бывших и действующих трейдеров и обычных азартных игроков с небольшой суммой. Сервис позволяет конечно «играться» по полной, но все таки даже небольшие, это ваши деньги! Разумнее все таки зарабатывать а не проигрывать! Поэтому все вышеперечисленные рекомендации относятся и к вашей стратегии инвестирования. Для «гурманов» можно предложить еще такой способ, как «инвестиция одного дня». Что это такое? Понравился вам какой то счет и вы решили в него инвестировать, но особо «заморачиваться» с расчетами и т. п. нет желания. Но какие то предварительные действия вам все же придется проделать. Откройте график эквити счета и найдите на нем самую большую дневную просадку. При чем просадку нужно брать как разницу между максимумом и минимумом дневной свечи. Исходя из этой просадки рассчитайте КР. Допустим дневная просадка равна 0.5%, тогда КР=80/0.5=160, но такого КР не бывает, поэтому берете КР=100. Далее определяете среднюю (можно минимальную) прибыль на счете за неделю торгов (это будут ваши ожидания). Ну а дальше инвестируйте в этот счет и в выходные либо открепляйте инвестицию полностью, либо выводите прибыль. Использовать опцию «КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ» при таком виде инвестирования не рекомендуется. Лучше снимать раз в неделю прибыль. Если динамика счета хорошая, то количество прибыльных инвестиций будет значительно больше количества слитых. В этом случае адреналин вам гарантирован!

[DozavR]

И все таки хотелось бы чтобы собственный форум был у компании. Хотя бы для общих вопросов. Чтобы проблемы обсуждались не через форму обратной связи и никто этого не видел, а в открытую.

Меня интересует откуда такая просадка у моего инвестора

1397843994109 2014-04-18 20:59:54 2014-05-18 22:19:48 15.00 0.04190 21.43% 78.57% $800.0000 $-610.2561



И это с КР=15. На моем счете был какой-то импульс в минус?

[StreamForex]

Сообщение от DozavR

И все таки хотелось бы чтобы собственный форум был у компании. Хотя бы для общих вопросов. Чтобы проблемы обсуждались не через форму обратной связи и никто этого не видел, а в открытую.

Меня интересует откуда такая просадка у моего инвестора

1397843994109 2014-04-18 20:59:54 2014-05-18 22:19:48 15.00 0.04190 21.43% 78.57% $800.0000 $-610.2561



И это с КР=15. На моем счете был какой-то импульс в минус?

Добрый день, Денис!



Да, действительно, сегодня была выявлена неточность при формировании истории инвестиций и соответственно отображения результата данной инвестиции. Однако фактический подсчет прибыли по данной инвестиции совершенно другой: +18.15004, и была распределена между Вами 3.8896$ (21.43%) и инвестором 14.2604$ (78.57%), что вы можете видеть в истории своего i-счета. Поэтому в фактическом движении средств ошибок нет.



Проблему формирования и подсчета истории постараемся решить в ближайшее время.