Больше трейдеров - выше эффективность?

[Bagira]

Сообщение от nikolja07

Согласен, но Вы же сами понимаете что индексах доходность напорядок меньше чем в отдельно взятых памм счетах. А что касается диверсификации то при инвестиции в 200-300 долларов в принципе особого смысла в ней нет. Входы в достойные и солидные памм счета начинаются со 100 долларов и конечно если у инвестора есть сумма инвестиций в несколько тысяч долларов то инвестируя в большее колличество памм счетов эффективность будет повышаться.

В памм 1.0 доходы выше чем в индексах, а диверсификация она будет потому что в портфеле будет больше одного управляющего, а эффективней будет если управляющих около 10 человек вот тогда и диверсификация полноценная и сумма на 10 управляющих нужна даже если по 100 долларов вклады риски уменьшить.

[Thundermen]

Сообщение от Laborant

Фраза больше трейдеров - выше эффективность работает ровно до тех пор , пока в ваш портфель попадают действительно достойные для этого ПАММы с примерно одинаковыми результатами . Ну а если вы начнете брать к себе в портфель все подряд ПАММ счета , то эффективность вашего портфеля резко упадет тогда .

Несомненно только качественные управляющие могут работать эффективно и по одному и вместе в портфеле инвестора, я думаю что много управляющих для комфортного анализа не нужно но это мое мнение и 5-7 трейдеров будут эффективно работать если они отличные управляющие с опытом большим торговым и чтоб все было в норме с просадками это главное.

[iSergio]

Сообщение от Midas

15 счетов и процент 10 в неделю это наверное очень агрессивный портфель, потому что с учетом того что некоторые управляющие могут показывать просадку - портфель с большим количеством трейдеров означает что прибыль будет усредняться, более реально получить 10% в месяц чем 10% в неделю по большому портфелю .

Вы несколько невнимательно прочитали мой пост. Я не писал 10% в неделю. Конечно же, это в месяц . Для меня, по крайней мере, это вполне эффективный и достаточно безопасный портфель. Это 2,5% в неделю. Согласитесь, что добиться такой доходности вполне возможно и при 5-7 инструментах. И, на мой взгляд, с таким количеством счетов эту прибыльность получить легче, чем с портфелем из 15 счетов.

[horster]

Сообщение от Thundermen

Несомненно только качественные управляющие могут работать эффективно и по одному и вместе в портфеле инвестора, я думаю что много управляющих для комфортного анализа не нужно но это мое мнение и 5-7 трейдеров будут эффективно работать если они отличные управляющие с опытом большим торговым и чтоб все было в норме с просадками это главное.

А зачем себе усложнять осознанно задачу? Достаточно иметь в портфеле до 10-ти проверенных управляющих и получать нормальный процент. Высокой эффективности огромное количество управов не добавит. И чем больше паммов, тем больше проблем может возникнуть с их мониторингом. И постоянные смены не приведут к хорошему результату. Можно выбрать 7-8 консерваторов и пару умеренных паммов. Этого вполне достаточно для нормализации работы.

[ivis]

Сообщение от WarnerDC

Если подходить математически, то все выходит так, как вы говорите. Только есть куча нюансов... Например, могут просесть сразу двое управляющих по -5% и общая просадка на портфель будет -2%, таким образом трем другим трейдерам нужно заработать хотя бы 6% (в среднем консерватор приносит 2% прибыли в неделю), чтобы ваш портфель не просел больше чем на -1%. Зато, при количестве в 5 счетов выше вероятность того, что просядет максимум 1 трейдер, а при большем количестве (скажем, 7-10) уже могут просесть двое-трое, тогда пойдет вышеупомянутая арифметика.

Я на практике столкнулся с этой ситуацией. Причем, не успел выйти в ноль, как через некоторое время другие управы просели намного больше, чем раньше было по истории. А если просто сравнить с тем же составом из прайза2, то там всего пять управов, а портфель получается в плюсе на длительном промежутке времени. Спрашивается, стоит ли экспериментировать с разными иными паммами?

[serg1111]

Сообщение от ivis

Я на практике столкнулся с этой ситуацией. Причем, не успел выйти в ноль, как через некоторое время другие управы просели намного больше, чем раньше было по истории. А если просто сравнить с тем же составом из прайза2, то там всего пять управов, а портфель получается в плюсе на длительном промежутке времени. Спрашивается, стоит ли экспериментировать с разными иными паммами?

Если в портфеле уже есть достаточно памм счетов, и такой инвестиционный портфель дает нормальную прибыль - то конечно не стоит ничего менять. А вот когда особо прибыль и не получается получить, тогда обязательно нужно увеличивать количество трейдеров, возможно чем больше будет в портфеле трейдеров, тем стабильнее будет прибыль.

[nicko5672]

Сообщение от ivis

Я на практике столкнулся с этой ситуацией. Причем, не успел выйти в ноль, как через некоторое время другие управы просели намного больше, чем раньше было по истории. А если просто сравнить с тем же составом из прайза2, то там всего пять управов, а портфель получается в плюсе на длительном промежутке времени. Спрашивается, стоит ли экспериментировать с разными иными паммами?

Ну это смотря сколько в них вкладывать. Если находить удачную точку входа, да и вкладывать понемногу, то даже при сильной просадке это сильно общую картину не испортит. Основную часть средств безусловно лучше держат в консерваторах, или сделать смешанный портфель, 3-4 консерватора, пару умеренных небольшую часть средств держат в запасе для удачного момента входа в агрессор.

[ivis]

Сообщение от nicko5672

Ну это смотря сколько в них вкладывать. Если находить удачную точку входа, да и вкладывать понемногу, то даже при сильной просадке это сильно общую картину не испортит. Основную часть средств безусловно лучше держат в консерваторах, или сделать смешанный портфель, 3-4 консерватора, пару умеренных небольшую часть средств держат в запасе для удачного момента входа в агрессор.

Сильно конечно не испортит 1-2% минуса за неделю - это не столь страшно. Другое дело ведь, в то же время тот же прайз2, показывает стабильный плюс. А это значит, что он по итогам месяца будет иметь больше прибыли, чем мой портфель, показавший 1-2 минуса. Я просто смотрю среднюю доходность и вижу, что даже имея прибыль в некоторые месяцы под 10%, средняя доходность скатывается к уровню которую дают некоторые индексы. Так зачем усложнять себе всю работу???

[filatd]

Сообщение от daffu36

Я еще пойму использование агрессивных памм счетов при отсутствии нормального количества консервативных паммов , но ведь насколько видно в пантеон таких проблем нету , а это значит что свой памм портфель можно собрать из одних только консервативных памм счетов и тем самым снизить риски по нему в несколько раз .

Если есть только небольшой объем инвестиций, агрессивные счет могут помочь быстро его увеличить. Конечно, консервативные счет отличаются свой стабильностью, но дают небольшой доход. Чем больше трейдеров, тем меньше риск потери инвестиций, но это относится к агрессивным трейдерам. Консервативные редко допускают просадки, поэтому их количество не скажется на эффективности вложений (2-4 вполне достаточно).

[iSergio]

Сообщение от ivis

Сильно конечно не испортит 1-2% минуса за неделю - это не столь страшно. Другое дело ведь, в то же время тот же прайз2, показывает стабильный плюс. А это значит, что он по итогам месяца будет иметь больше прибыли, чем мой портфель, показавший 1-2 минуса. Я просто смотрю среднюю доходность и вижу, что даже имея прибыль в некоторые месяцы под 10%, средняя доходность скатывается к уровню которую дают некоторые индексы. Так зачем усложнять себе всю работу???

Вот я тоже считаю, что усложнять себе работу совершенно ни к чему, если прибыльность на уровне индексов вполне устраивает. Как раз пример Прайза - 2 показывает, что вполне эффективно работать может и портфель, собранный из нескольких управляющих, а не десятков. Вполне допускаю мысль, что поднять прибыльность портфеля можно ещё выше, но для этого нужно обладать более большим количеством времени, чтобы подбирать портфель.