Больше трейдеров - выше эффективность?

[Midas]

Сообщение от Tatyr1988

А в чем по вашему заключаются огромные различия между малыми портфелями и между большими портфелями . Я лично особо большой разницы не ощущаю , принципы отбора сохраняются , а разница заключается лишь в том , что необходимо тратить больше времени на такой выбор . Но зато вы получите гарантию сохранности и приумножения своих денег в инвестициях .

Как в недавнем совсем новичок в инвестиировании я вам скажу что большой портфель из большего числа счетов чем 10 требует дополнительного анализа и дополнительного времени больше чем анализ скажем 2 индексов или фондов. Новичку не посоветую сразу создават портфель из 20 счетов - кажбую неделю надоест их анализировать.

[Laborant]

Сообщение от Midas

Как в недавнем совсем новичок в инвестиировании я вам скажу что большой портфель из большего числа счетов чем 10 требует дополнительного анализа и дополнительного времени больше чем анализ скажем 2 индексов или фондов. Новичку не посоветую сразу создават портфель из 20 счетов - кажбую неделю надоест их анализировать.

Как это может надоесть , вы же не всю неделю напролет будите анализировать . Если вы желаете зарабатывать в инвестировании , то вам не может это дело надоесть , так как именно от того , насколько много счетов в портфеле и насколько правильно вы соберете себе этот портфель , зависит ваш успех в инвестировании .

[zeher]

Сообщение от Tatyr1988

Смысла нет в 20 ПАММ счетах когда денег нет для инвестирования в такое большое количество . А если бы у вас было тысяч двадцать долларов и в каждый из этих счетов приходилось бы по тысяче долларов , вы бы поняли насколько это хорошо , что у вас такое большое их количество и насколько становится безопасным это ваше инвестирование крупных сумм .

А разница какая, разделить между этими счетами 2000 долларов к примеру, или двадцать тысяч, что изменится? Ни просадка, ни прибыльность портфеля от этого в процентах абсолютно не поменяется. А вот работать будет сложней когда у инвестора уже слишком много управляющих. Я так думаю во всяком случае, или вы считаете что если раскинуть деньги на большее количество счетов то прибыль вырастет? Почему интересно?

[Географ]

Сообщение от zeher

А разница какая, разделить между этими счетами 2000 долларов к примеру, или двадцать тысяч, что изменится? Ни просадка, ни прибыльность портфеля от этого в процентах абсолютно не поменяется. А вот работать будет сложней когда у инвестора уже слишком много управляющих. Я так думаю во всяком случае, или вы считаете что если раскинуть деньги на большее количество счетов то прибыль вырастет? Почему интересно?

Вырастет не прибыль. Чисто в теории может вырасти только безопасность, а прибыль будет даже меньшей (огромное количество счетов усредняет прибыль). Ещё важно, чтобы все счета были одинакового типа, и по просадке и по доходности. В общем, имели похожие риски. Только так будет выполнена диверсификация. И чем больше будет таких счетов - тем она будет сильнее.

[valera]

Сообщение от Vlados25

А вот в фхтренде создали новый индекс в состав которого вошли 25 памм счетов. Причем есть среди них и самые консервативные и откровенно говоря ну очень уж агрессивные. Ка вы считаете - такое количество управляющих оправдают себя? Как по мне это отличный портфель ведь вы инвестируете и в консерваторов и в агрессоров но за счет диверсификации принимаете очень низкие риски.

Начнём с того, что агрессивных управляющих там нет. Есть суперагрессоры в прошлом (тот же Скальпер). На сегодняшний день там собраны консервативные и фактически умеренные счета.

Теперь по сути. Будет ли такой портфель успешным. Будет. Он будет показывать стабильную консервативную прибыль, хотя я бы доли распределил совершенно по другому. Есть одно "но". Это из разряда почему я не люблю индексы: такое искуственное собрание счетов никогда не способно показать большую прибыль ибо оно по своей природе не динамично. Пример: у Свена разладилась торговля, а вывести из индекса Вы его не можете или Вероникатак долго не проседала, что просадка просто "просится" и снова Вы не у дел.

[Midas]

Сообщение от Laborant

Как это может надоесть , вы же не всю неделю напролет будите анализировать . Если вы желаете зарабатывать в инвестировании , то вам не может это дело надоесть , так как именно от того , насколько много счетов в портфеле и насколько правильно вы соберете себе этот портфель , зависит ваш успех в инвестировании .

Например я каждую неделю портфель перетосовываю ничего. Но у меня счетов всего-то лишь 5 штук и берк индексы периодически для большей диверсификации. Но не могу сказать что мой портфель не эффективен. Наобоот это количество менф вполне и устраивает . Потому что не всегда нужно ориентироваться на количество качество портфеля важно.

[Thundermen]

Сообщение от ivis

Тоже считаю, что это хороший подход. По своей практике могу сказать, что был эксперимент, когда в портфеле было под двадцать паммов. Результат был около нулевой. Все из-за того, что парочка управов неплохо поработали в минус. Но вот с выходом нового индекса, где все управы из топа, можно этот эксперимент обновить. Тут возможна ситуация, что в неделю без рисково получится 1%, а ингода и больше.

Очень хорошо что есть такой опыт, вот новичкам которые думают что больше трейдеров то все они будут зарабатывать всегда, ваш пример показывает что оказывается что возле ноля все будет, индивидуальный случай но заставит задуматься, почему я и считаю что 5-7 управляющих отличных эффективно будут торговать и портфель будет стабильно накапливать прибыль.

[ivis]

Сообщение от Thundermen

Очень хорошо что есть такой опыт, вот новичкам которые думают что больше трейдеров то все они будут зарабатывать всегда, ваш пример показывает что оказывается что возле ноля все будет, индивидуальный случай но заставит задуматься, почему я и считаю что 5-7 управляющих отличных эффективно будут торговать и портфель будет стабильно накапливать прибыль.

Надо сказать, что у меня в портфеле были и новички. Вполне может быть, что если бы в составе были управы из нового индекса, то даже при таком количестве в 20 паммов, портфель бы приносил неплохую прибыль. Я просто в начале того эксперимента не моделировал ситуацию с разными управами. Да и что было моделировать, если там три-четыре памма из новичков, которые периодически менял.

[filatd]

Сообщение от zeher

А разница какая, разделить между этими счетами 2000 долларов к примеру, или двадцать тысяч, что изменится? Ни просадка, ни прибыльность портфеля от этого в процентах абсолютно не поменяется. А вот работать будет сложней когда у инвестора уже слишком много управляющих. Я так думаю во всяком случае, или вы считаете что если раскинуть деньги на большее количество счетов то прибыль вырастет? Почему интересно?

Многие думают что большое количество управляющих позволит уменьшить риски (если из троих управляющих у одного будет просадка, это отразиться на инвестиция, а если из десяти управляющих у одного будет просадка, она будет незаметна), но при этом забывают, что среди 10 управляющих просадка может одновременно произойти у многих, тогда и прибыль уменьшится. Поэтому не всегда большое количество управляющих позволят добиться повышенной эффективности.

[rudzaki]

Сообщение от filatd

Многие думают что большое количество управляющих позволит уменьшить риски (если из троих управляющих у одного будет просадка, это отразиться на инвестиция, а если из десяти управляющих у одного будет просадка, она будет незаметна), но при этом забывают, что среди 10 управляющих просадка может одновременно произойти у многих, тогда и прибыль уменьшится. Поэтому не всегда большое количество управляющих позволят добиться повышенной эффективности.

Ваш вопрос решается, дело в том, что вероятность того, что все счета просядут одновременно - крайне мала, более того, заранее перед формированием портфеля можно определить те счета, которые проседают одновременно, то есть те счета, в основе работы которых лежат близкие торговые системы, для этого необходимо сложить показатели таких счетов по торговым периодом. Таким образом вы сможете исключить те счета, которые коррелируют и создать безопасный портфель.