Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[FanTomatos]

Сообщение от Форум

Диверсификация остаётся ограничением убытком, только научиться ей сразу не так то и просто как кажется. Для этого необходимо время и однозначно только через ошибки инвестор разберётся, что это такое. правильно составить инвестиционный портфель, определить какое количество управляющих в него включить с какой стратегией это всё требует сил и времени.

Да чего там учится то, диверсификация это выбор управляющих, вы выбор так или иначе делаете вот если вы отобрали 5-10 трейдеров в портфель вот и вся диверсификация она сама по себе ее изучать не надо. Риск. М вот ему научится не так то просто надо не только выбрать управляющих но и еще распределить между ними деньги и понять сколько можно потерять процентов.

[Фейрик]

Сообщение от iSergio

Действительно, для того, чтобы инвестиции были прибыльны, необходимо не только их размещать в счета, приносящие доход, но и регулировать степень получаемых при этом рисков. И ограничение рисков также должно быть полностью соответствующим целям инвестора. Особенно это касается работы с агрессивными управляющими, потому что они тоже разные, и для получения более высокой прибыли риск должен быть оправданным. Поэтому и стоит выделять на них не более 5-8% своего капитала, не говоря уже о том, что прибыль выводить надо однозначно.

Естественно, что надо инвестировать в памм счета с положительной динамикой, в другие никто и не станет вкладывать. В отношении инвестирования в агрессивные памм счета я тоже считаю, что они не должны составлять большую часть портфеля и такое соотношение, которое вы указали, будет оптимальным в плане соблюдения риска.

[FanTomatos]

Сообщение от Фейрик

Естественно, что надо инвестировать в памм счета с положительной динамикой, в другие никто и не станет вкладывать. В отношении инвестирования в агрессивные памм счета я тоже считаю, что они не должны составлять большую часть портфеля и такое соотношение, которое вы указали, будет оптимальным в плане соблюдения риска.

Нет точно агрессивные памм счета в портфеле не должны быть, я так считаю потому что это рискованно и есть другие трейдера умеренные, попробуй Риск.М выставить агрессору он его быстро зацепит и по правилам своих инвестиций надо деньги выводить уже, умеренные же допускают и 20 процентные просадки но потом идет полоса стабильного трейдинга который просадки отбивает.

[valvin1]

Сообщение от FanTomatos

Да чего там учится то, диверсификация это выбор управляющих, вы выбор так или иначе делаете вот если вы отобрали 5-10 трейдеров в портфель вот и вся диверсификация она сама по себе ее изучать не надо. Риск. М вот ему научится не так то просто надо не только выбрать управляющих но и еще распределить между ними деньги и понять сколько можно потерять процентов.

Когда уже достаточно хорошо знаешь управляющих и их возможные варианты торговли, то тогда действительно всё намного проще. Некоторые к примеру включают в свой инвестиционный портфель агрессивные памм счета. И тут тоже и каждого получиться разный риск менеджмент. Кто то для таких счетов выделит 10%, а есть такие, что все 30%.

[FanTomatos]

Сообщение от Форум

Когда уже достаточно хорошо знаешь управляющих и их возможные варианты торговли, то тогда действительно всё намного проще. Некоторые к примеру включают в свой инвестиционный портфель агрессивные памм счета. И тут тоже и каждого получиться разный риск менеджмент. Кто то для таких счетов выделит 10%, а есть такие, что все 30%.

Согласен агрессорам на потери можно выделить процентов 10, да и смотрите чтобы доля в портфели у них была такая что при большой просадке не сильно пошатнулся портфель, но можно сказать какой смысл тогда от агрессора, верно не какого малая доля не заработает вам чего то большого да и потеряете мало, вот и в портфеле агрессоры не нужны с малой долей пусть умеренные и консерваторы стараются.

[valvin1]

Сообщение от FanTomatos

Согласен агрессорам на потери можно выделить процентов 10, да и смотрите чтобы доля в портфели у них была такая что при большой просадке не сильно пошатнулся портфель, но можно сказать какой смысл тогда от агрессора, верно не какого малая доля не заработает вам чего то большого да и потеряете мало, вот и в портфеле агрессоры не нужны с малой долей пусть умеренные и консерваторы стараются.

Всё получиться соразмерно распределения риск менеджмента. Чем меньше будет консервативных счетов тем он получиться больше завышается. Ведь когда выбираешь счета которые не допускают больших просадок и часто, то тогда можно сказать, что менеджмент был просчитан правильно. Это соответственно скажется на конечном результате инвестора.

[FanTomatos]

Сообщение от Форум

Всё получиться соразмерно распределения риск менеджмента. Чем меньше будет консервативных счетов тем он получиться больше завышается. Ведь когда выбираешь счета которые не допускают больших просадок и часто, то тогда можно сказать, что менеджмент был просчитан правильно. Это соответственно скажется на конечном результате инвестора.

Думаю что вы хотели сказать чем больше консервативных счетов тем риск уменьшается, а то было трудно понять что вы написали. Риск надо выставить в пределах допустимого, сколько можете потерять в памм агрессивном и консервативном под каждого такого трейдера нужен свой Риск.М, если доходы превосходят потери то с риском все в порядке и он правильно просчитан.

[Vlados25]

Сообщение от FanTomatos

Да чего там учится то, диверсификация это выбор управляющих, вы выбор так или иначе делаете вот если вы отобрали 5-10 трейдеров в портфель вот и вся диверсификация она сама по себе ее изучать не надо. Риск. М вот ему научится не так то просто надо не только выбрать управляющих но и еще распределить между ними деньги и понять сколько можно потерять процентов.

Согласен, диверсификация и риск менеджмент это разные вещи. Для начала нужно определить для себя максимально допустимую просадку а потом опираясь на эту информацию формировать инвестиционный портфель. Скажем есть у вас в портфеле 10 управляющих - нужно смоделировать ситуацию когда 2-3 из них покажут максимальный свой убыток. Посмотреть какая просадка будет по портфелю и решить соответствует она вашему риск менеджменту или нет.

[Географ]

Сообщение от Vlados25

Согласен, диверсификация и риск менеджмент это разные вещи. Для начала нужно определить для себя максимально допустимую просадку а потом опираясь на эту информацию формировать инвестиционный портфель. Скажем есть у вас в портфеле 10 управляющих - нужно смоделировать ситуацию когда 2-3 из них покажут максимальный свой убыток. Посмотреть какая просадка будет по портфелю и решить соответствует она вашему риск менеджменту или нет.

Моделировать ситуацию нужно тоже ведь исходя из статистики. Очень важно, чтобы допустимая опасность была определена правильно. Чтобы в расчете "просядут 2 управа и 10" был максимальный риск, а не минимальный. Только тогда риски могут быть определены правильно, а так же можно будет рассчитать допустимые просадки, а следом и стратегию ММ.

[ataman]

Сообщение от Географ

Моделировать ситуацию нужно тоже ведь исходя из статистики. Очень важно, чтобы допустимая опасность была определена правильно. Чтобы в расчете "просядут 2 управа и 10" был максимальный риск, а не минимальный. Только тогда риски могут быть определены правильно, а так же можно будет рассчитать допустимые просадки, а следом и стратегию ММ.

ММ это когда берут в расчет доходность по всему портфелю, как и просадку по всему портфелю. Отдельные счета даже не стоит просматривать, ведь важен именно результат по портфелю по достижению ролловера. Конечно в разных счетах и торговый период разный, значит, ролловер у всех pamm одновременно наступать не будет. Но составленный план и ММ должен включать и этот момент.