Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Неделя подходит к завершению. Можно делать первые выводы, тем более что вышел новый Сот. Правда он предэкспирационный и больше отражает страхи и метания трейдеров чем реальное положение дел. Следующий будет аналогичный а вот потом все станет на свои рельсы. Но анализировать и такие данные можно , единственное - делать поправку что отработка может быть либо сломана либо нарушена.

Так Сот по ЕВРО был селовым и пара продолжила падение и из 5 дней только вчера был баевый день. Сигнал вниз отработан но неправильно и просто не получилось войти в продажи с хороших уровней вверху

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Cот по евро.

Спекулянты продолжают свою линию - за неделю шорт увеличили всего на 1100 а вот лонги режут полным ходом -13800. С учетом того что ОИ добавил 7700 контрактов - это продолжение селл сигнала.

Хедж еще более широкими шарами наращивает лонги и они на этой недели впервые превысили рубеж в 200 тыс . Это уже серьезная заявка на смену тренда. Но сигнал селл.

Мелкие вслед за спекулями - продают. ПОэтому Смотрим где остановится рост и смело можно входить в продажи

Как видим хай был в понедельник причем утром перед открытием европейской сессии а потом началось снижение, которое продолжается и сей момент.

И решающее влияние оказали именно спекулянты - причем не столько продажами, сколько сильным откупом который буквально через 50-70п режут под ноль, создавая вал предложения и прокачивая рынок

То что 3670 не можем пройти и третий раз подход к этому уровню был в понедельник - четко сигнализировало о снижении. Хотелось конечно в 37 зайти, вот этим "хотением" и воспользовались и продавали пару поскольку желающих покупать снижение не убавлялось

[Valen10n]

Новый Сот по евро.

Открытый интерес прирос на 36 тыс контрактов.

Спекулянты продолжают наращивать продажи _12.3 тыс и сокращают лонги -11.6 тыс. Это опять селл сингал и довольно сильный.

Хеджеры увеличили лонги на 40.8 тыс - это абсолютный максимум а также и продожи на 14 тыс. Это опять селл.

Мелкие на 3700 увеличили продажи. Поэтому селл сигнал в силе. Еднственное что надо учесть это экспирацию в понедельник и 240 тыс лонгов у хеджа что достаточно для перехода количества в качество.

И если до среды будет рост - то на фрс увидим продолжение падения. Но думаю что будет как раз наоборот

[Valen10n]

Фунт один из немногих, кто четко отработал прошлый Сот. Бай сигнал был. До среды снижались и лоу имели именно в среду.

Далее медленное восстановление в четверг, коррекция практически всего роста и стремительный взлет на последнем часе дня. И пятница добой хая и пинбар на дневке. Практически один в один с прошлым четвергом и пятницей

[Valen10n]

И новый сот фунта практически ни чем не отличается.

Правда открытый интерес вырос на 26 тыс контрактов. Да и спекули купили 5 тыс лонгов но и шорты добавили не меньше. Поэтому бай сигнал.

Хеджеры увеличили шорты но 4 тыс не сравнить с хеджем по евре в 40 тыс. Но это также бай сигнал.

Как и мелкие трейдеры увеличили на 4 тыс свои лонги.

Поэтому логичным будет снижение в район 68-й фигуры и оттуда уже пробовать пробивать 1.7

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по австралийскому доллару.

Открытый интерес вырос на 3136 контрактов. Есть желание рисковать и вкладываться в торговлю.

Спекулянты , стоящие в бай, нарастили лонги на 4661 и сократили шорты на 477 контракта. Это чистый бай причем активный и сильный вход в лонги.

Хеджеры 4792 влили в шорт и меньше сотни сократили лонги. Это бай

Поэтому бай настроения только увеличиваются и велика вероятность на этой неделе закрепиться выше 0.94

И этот бай сигнал стали с самого первого дня отрабатывать. Снижения и капли не дали. В среду получили хай с заходом в 0.94 и начался откат. Была вероятность что будет неправильная отработка и возврат к открытию недели.и в четверг была шпилька вниз но ее выкупили и решительно закрепились в 0.94 Только в пятницу началось снижение и оно практически поглотило свечу роста но в конце дня вновь произошел откат и закрытие недели в 0.9401

Поэтому бай сигнал отработан а его неправильный характер можно объяснить близостью экспирации

[Valen10n]

Последний по австралийцу Сот показал резкое увеличение открытого интереса (почти на 13 тыс контрактов) и это только на вторник. Как помним со среды перетекание шло с еще большей интенсивностью.

Спекулятны продолжают увеличивать лонги и в этот раз прирост составил почти 6 тыс в то время как шорты сократили на 1355. Это бай

Хедж увеличил шорты на 10.6 тыс - это так же бай. Мелкие в этот раз активно покупали как лонги (5300) так и шорты (1100)

Поэтому правильным был бы спуск в начало 93-й фигуры и продолжение роста. Но с учетом экспирации - вероятно что повторится сценарий прошлой недели с ростом в начале

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по канадцу на предстоящую неделю.

Открытый интерес вырос на 1449.

Спекулянты увеличили как шорты, свою основную позу, так и лонги только вот прирост этот оказался меньше двух сотен. Это сел.

Хеджеры добавили почти 2 тысячи лонгов. Это сел. Сел поддержали и мелкие трейдеры.

Поэтому рост пары должен продолжиться. Правда идеально спуститься чуть ниже 1.09 для того, чтобы показать двойное дно и войти в покупки

Роста не получилось и всю неделю пара снижалась найдя поддержку в районе 1.0850-60. Сигнал поломали но очень много осталось долгов вверху и давно такого не было чтобы за неделю пара не достала ни одного баланса дня.

Видимо основное внимание было уделено переходу на новый контракт и нахождение пары вблизи дна, которое не могут пройти с апреля месяца, используют на наращивания поз. Поэтому и не было надобности идти вверх

[Valen10n]

Сот по канадцу не однозначный и больше похож на метание трейдеров перед экспирацией.

Открытый интерес упал на 13 тыс контрактов хотя последние дни шел хороший набор но мы эти данные получим только на следующей неделе.

Спекулянты всего на 200 контрактов увеличили шорты и 2 тыс сократили лонги. Это сигнал селл но не подкрепленный деньгами.

А Хеджеры резали свои позы причем довольно серьезно - 8 тыс лонгов (основная поза) и 12 тыс шортов. Это больше бай.

Мелкие трейдеры шли в ногу со спекулянтами. ПОэтому по паре идеально - получить недельный дожж - тень вверх и вниз и открытие в районе закрытия

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по йене.

Вот теперь мы увидели что трейдеры оживились и 14 ысяч открытого интереса - это хорошая заявка на предстоящее движение.

Спекулянты 10 тысяч прибавили в шорт и 4 тыс убрали с лонгов. Разница просто устрашающая - более чем в 8 раз больше шортов. И это их основная поза поэтому сел.

Хеджеры увеличили лонги на 19 тысяч. Это сел. В продажи вошли и мелкие трейдеры почти 8-ю тыс контрактами.

Поэтому по паре мощный бай сигнал

Но бая не получилось. Понедельник начался с роста но день закончился "волчком" так и не осилив 102.60

Со вторника и по четверг шло снижение, которое достигло в очередной раз важной поддержки на 101.6. В пятницу началось восстановление и дневная свеча практически поглотила предыдущую.

Поэтому баевый сот был сломлен