Хэджирование на Форекс

[AlexStorm]

Сообщение от Roksana

Блин, где вы раньше были? Мне такое и в голову не пришло...Я тут с год назад, когда пошла дикая раскрутка этого казино под названием бинарные опционы решила взглянуть - вроде минуты за 3 эту всю кухню поняла, думала счас раз-два и накидаю пару штук.

Правда, ума хватило на пробу кнопочек закинуть 20 баксов. Я их спустила за день!!! Моё трейдерское самолюбие было задето, я обиделась и больше туда не лезу.



А в двух Дц-ках по вашему примеру можно неплохо играться. На следующей неделе поразвлекаюсь....

ну вот насчет развлечений -то думаю что не стоит - хотя это не мне решать - просто высказал мысли вслух - в первую очередь эти опционы я думаю нужны для хэджирования а не на ставки черное/красное - на сптте то ладно там в любое время можем закрыть - а на опционах - там по экспирации смотрится - получается что еще рискованнее открывать ставки чем сделки на форексе....

[Scull]

Сообщение от Roksana

Блин, где вы раньше были? Мне такое и в голову не пришло...Я тут с год назад, когда пошла дикая раскрутка этого казино под названием бинарные опционы решила взглянуть - вроде минуты за 3 эту всю кухню поняла, думала счас раз-два и накидаю пару штук.

Правда, ума хватило на пробу кнопочек закинуть 20 баксов. Я их спустила за день!!! Моё трейдерское самолюбие было задето, я обиделась и больше туда не лезу.



А в двух Дц-ках по вашему примеру можно неплохо играться. На следующей неделе поразвлекаюсь....

С опционами затея интересная, если бы не одно "но" - в бочке мёда может быть ложка дёгтя в виде условия отмены опциона до его экспирации. В Броко поначалу с этим было очень даже неплохо: время покупки опционов по моему с 3.00 МСК до 15.00 МСК, экспирация в 20.00 МСК, отмена купленного опциона до 15.00 МСК, комиссия 15% от стоимости опциона. То есть что получалось: при работе внутри дня открываемся по любому инструменту - будь то валюты на споте, будь то CFD на фьючи, индексы, товары, словом опционы были на всё,- пошла цена в нашем направлении, гуд, к 15.00 отменяем опцион, при этом платим за него комиссию (15% от размера стопа это очень даже неплохая плата за страховку от лося, при которой теряем всего-навсего 15 баксов из 100 теоретически заложенных в риск). Но потом правила отмены изменились и отменить опцион можно было только в течение 5 минут после его покупки. В этом случае если цена идёт в нашу сторону, то мы получаем полноценного лося по опциону в качестве бонуса к нашему профиту.

Так что нужно смотреть по условиям в той кухне, где есть опционы. Если что, то скиньте в личку названия контор, где Вы смотрели опционы. А я гляну и может что-то можно будет придумать как быть с таким счастьем.

[Glordon]

Сообщение от Scull

С опционами затея интересная, если бы не одно "но" - в бочке мёда может быть ложка дёгтя в виде условия отмены опциона до его экспирации. В Броко поначалу с этим было очень даже неплохо: время покупки опционов по моему с 3.00 МСК до 15.00 МСК, экспирация в 20.00 МСК, отмена купленного опциона до 15.00 МСК, комиссия 15% от стоимости опциона. То есть что получалось: при работе внутри дня открываемся по любому инструменту - будь то валюты на споте, будь то CFD на фьючи, индексы, товары, словом опционы были на всё,- пошла цена в нашем направлении, гуд, к 15.00 отменяем опцион, при этом платим за него комиссию (15% от размера стопа это очень даже неплохая плата за страховку от лося, при которой теряем всего-навсего 15 баксов из 100 теоретически заложенных в риск). Но потом правила отмены изменились и отменить опцион можно было только в течение 5 минут после его покупки. В этом случае если цена идёт в нашу сторону, то мы получаем полноценного лося по опциону в качестве бонуса к нашему профиту.

Так что нужно смотреть по условиям в той кухне, где есть опционы. Если что, то скиньте в личку названия контор, где Вы смотрели опционы. А я гляну и может что-то можно будет придумать как быть с таким счастьем.

Это конечно классно, вот только Броко уже почил в бозе, а большинство брокеров работающих с бинарниками не дают отменять опцион до момента экспирации. Я видел такое только где-то в одном месте, вот только не могу вспомнить где. А так, в подавляющем большинстве бинарные не отменяются после покупки. Правда тут еще вопрос, что нам чаще всего выдают не настоящие бинарные опционы, а некий суррогат, который не содержит и пятой части настоящих возможностей бинарников.

[ZIG]

Сообщение от Glordon

Правда тут еще вопрос, что нам чаще всего выдают не настоящие бинарные опционы, а некий суррогат, который не содержит и пятой части настоящих возможностей бинарников.

а как понять выдают суррогат? то есть выбор опционов не значительный. а только те неликвиды которые не пользуются спросом у основного поставщика? или опционы несуществующих ликвидов?)

[Glordon]

Сообщение от ZIG

а как понять выдают суррогат? то есть выбор опционов не значительный. а только те неликвиды которые не пользуются спросом у основного поставщика? или опционы несуществующих ликвидов?)

Нет, хуже. ))) Нам как правило предлагают только один тип бинарных опционов из около десятка существующих. В основном брокеры предлагают тип опциона "Больше\меньше" т.е. ставим на то, что на момент экспирации цена будет выше или ниже той, по которой приобретен опцион (страйка), но это самый простой и примитивный вид бинарников. Такие виды как "Касание", "Нет касания", "Диапазон", "Вне диапазона", "Два касания", а тем более смешанные виды, найти почти не реально.

[Real]

Описывая стратегиюHedge Hog в первом посте как возможный вариант хэджирования, чётко описал, что работа интрадей. Больше держать, увеличивая риски, не имеет смысла. Не думал, что надо объяснять, что цена возвращается только во флэте. Если открываются позиции с такой маленькой целью, то работать с такой стратегией надо только на коротких ТФ.

Вообще не понял, при чём лок к данной стратегии. Соглашусь, что от хэджирования она далека, как и любая стратегия на спотовом рынке, но и лок тут никак не применяется.

ПО бинарам один негативный момент - мат.ожидание момента экспирации, которое просчитать тяжело. Вряд ли стоит держать опцион более суток - та же работа интрадей.

[Pochtarenko]

А кто скажет если торговать парой фунт-доллар то с какой другой валютной парой лучше делать хеджирование. Потому как последнее время раскорреляция у евро с фунтом довольно сильная. Может еще кто подскажет, какие пары с такой же волотильность как и у фунта. Поделитесь опытом. Я раньше ставил только стопы и локи.

[ZIG]

с основными мажорами в корреляции нормально работает например фунт и франк..., то что с еврой эта пара работает, вообще отлично, так тут ещё помогает ШНБ со своим уровнем в 1.2)) можно посмотреть и канадца, но сырьевые валюты часто идут по своим сценариям) и раскорреляция наступает

[Glordon]

Сообщение от ZIG

с основными мажорами в корреляции нормально работает например фунт и франк..., то что с еврой эта пара работает, вообще отлично, так тут ещё помогает ШНБ со своим уровнем в 1.2)) можно посмотреть и канадца, но сырьевые валюты часто идут по своим сценариям) и раскорреляция наступает

Я вот все равно, хоть убейте не могу понять, каким боком корреляция пар относится к хеджированию рисков? Возьмем к примеру обратную корреляцию евро и франка, то каким образом одно можно хеджировать другим? Если открывать разнонаправленные ордера, то они оба будут или в плюс или в минус идти, если однонаправленные, то по большому счету получится тот же лок, только с оглядкой на волатильность, т.к. прибыль по одной паре, будет сжираться убытком по другой. Так какое же здесь хеджирование, скажите пожалуйста, товарищи? Я или совсем отупел, или чего-то не принимаю во внимание, но по моему, это не хеджирование, а так - Бог зна що.

[ZIG]

Хеджировать можно, но рассматривать для этого например трио - еврофранк, баксфранк и евробакс..понятное дело с приоритетом покупки первой и второй пары, потому как с ухудшением ситуации в Еврозоне... ШНБ не даст опуститься в среденсрочной перспективе ниже 1.2, а будет проводить интервенцию , и если судить по последней , то 1000 пунктов