Больше трейдеров - выше эффективность?

[alex0721]

Сообщение от Tr@der

Кстати сейчас я могу прямо с уверенностью говорить, что большее количество трейдеров не вредит. Нет, конечно, ваш портфель окажется очень консервативным, но нельзя сказать, что доходность будет совсем уж низкая - на уровне хорошего консервативного портфеля со средним значением около 1% в неделю. Это же демонстрирует сейчас индекс i500 от Форекс-Тренда, вроде бы 25 счетов - какая может быть доходность? Но пока плюс, и весьма неплохой, а вот просадки, я уверен, будут минимальны.

Причем здесь консервативность и количество счетов в портфеле? Что нельзя сделать агрессивный диверсифицированный портфель? То есть набрать несколько агрессивных счетов и несколько умеренных? На мой взгляд можно. От количества счетов не зависит агрессивность. От количества зависит диверсифицированность портфеля. Чем больше счетов тем меньше доля каждого управляющего.

[Tatyr1988]

Сообщение от alex0721

Причем здесь консервативность и количество счетов в портфеле? Что нельзя сделать агрессивный диверсифицированный портфель? То есть набрать несколько агрессивных счетов и несколько умеренных? На мой взгляд можно. От количества счетов не зависит агрессивность. От количества зависит диверсифицированность портфеля. Чем больше счетов тем меньше доля каждого управляющего.

Ну почему , даже если у вас будет 20 агрессивных ПАММ счетов , то и весь портфель ваш можно отнести к агрессивному портфелю и его диверсификация будет явно ниже , чем у ПАММ портфеля с 5ью консервативными ПАММ счетами . Так что диверсификация это не только количество счетов в портфеле , но и их качество и надежность каждого отдельного счета .

[AlexStorm]

Сообщение от Tatyr1988

Да может доходность и не большая , но зато высокая надежность за счет большого количества счетов входящих в состав этого индекса . Я всегда считал , что чем больше счетов в портфеле , тем выше его эффективность , при условии конечно же , что все эти счета показывают примерно одинаковые результаты и имеют одинаковые риски . И этот индекс еще раз подтверждает мое мнение .

Это просто так кажется что большое количество счетов будет работать на стабильность - возможно стабильность будет - но вот эффективности от ай500 можно не ждать - почему? - ответ простой - 12 счетов - в основном с просадками более 10% инвесторских (20% общая) будут тормозить индекс поскольку эти счета имеют низкие показатели восстановления - в основном очень сильно будут тормозить агрессоры у которых по 30% просадки и по 3% прибыли в неделю.. - Весь тяжелый груз ложится на состав Счетов Консерваторов и Счета умеренных с состава Прайза2 и еще на 3-4 средних счета.

Этот индекс будет уступать Консервативным индексам и умеренным в составах которых нет агрессоров или их доля не более 30%.

Вы хотели хорошую диверсификацию - вот она - ну а эффективность - пока рано говорить о ней - т.к. надо учитывать моменты когда агрессоры будут впадать в просадки - индексу всего 2 недели и у агрессоров не было просадок - пока стабильно идем с доходностью в 1% уступая консерваторам - а как начнутся заскоки в просадки Патрика, Отмара и Кляксы - тогда увидим какая на деле эффективность ....

[Tr@der]

Сообщение от alex0721

Причем здесь консервативность и количество счетов в портфеле? Что нельзя сделать агрессивный диверсифицированный портфель? То есть набрать несколько агрессивных счетов и несколько умеренных? На мой взгляд можно. От количества счетов не зависит агрессивность. От количества зависит диверсифицированность портфеля. Чем больше счетов тем меньше доля каждого управляющего.

Да, но с другой стороны получается, что одни счета будут просаживаться, другие приносить прибыль, в итоге доходность будет колебаться уже в усредненном и не слишком широком диапазоне. Если на умеренных счетах можно в лучшие моменты получать 2.5-3% в неделю, то хорошо диверсифицированному портфелю такой доходности добиться невозможно, с другой стороны, 1.5-1.9% в неделю будет уже стабильным доходом. Ну вот как-то так я себе это представляю. Ведь стабильность зависит от диверсифицированности

[alex0721]

Сообщение от Tatyr1988

Ну почему , даже если у вас будет 20 агрессивных ПАММ счетов , то и весь портфель ваш можно отнести к агрессивному портфелю и его диверсификация будет явно ниже , чем у ПАММ портфеля с 5ью консервативными ПАММ счетами . Так что диверсификация это не только количество счетов в портфеле , но и их качество и надежность каждого отдельного счета .

Да вы правильно говорите что портфель в таком случае будет агрессивным именно эту мысль я и хотел донести. Я хотел сказать что количество счетов в портфеле не влияет на агрессивность всего портфеля. На агрессивность влияет прежде всего тип счетов которые мы добавляем в портфель. Если кому-то нужно сделать агрессивный портфель, то это не проблема, можно набрать десяток агрессивных счетов. Будет и диверсификация не ниже чем при 10 консервативных счетах и соответственная прибыль ожидаемая и просадки.

[Avita]

Сообщение от alex0721

Да вы правильно говорите что портфель в таком случае будет агрессивным именно эту мысль я и хотел донести. Я хотел сказать что количество счетов в портфеле не влияет на агрессивность всего портфеля. На агрессивность влияет прежде всего тип счетов которые мы добавляем в портфель. Если кому-то нужно сделать агрессивный портфель, то это не проблема, можно набрать десяток агрессивных счетов. Будет и диверсификация не ниже чем при 10 консервативных счетах и соответственная прибыль ожидаемая и просадки.

Верно, если портфель будет состоять из большого количества счетов, то доходность скорее всего не вырастет, а напротив, снизится. Взять даже за пример агрессивный фонд - доходность его намного ниже, чем доходность консервативного фонда. Я думаю, что агрессоров можно включать в портфель в малой доле и небольшом количестве счетов. Основой портфеля все-таки должны быть консервативные счета - 3-6 будет достаточно для стабильно работающего портфеля.

[WarnerDC]

Сообщение от Avita

Верно, если портфель будет состоять из большого количества счетов, то доходность скорее всего не вырастет, а напротив, снизится. Взять даже за пример агрессивный фонд - доходность его намного ниже, чем доходность консервативного фонда. Я думаю, что агрессоров можно включать в портфель в малой доле и небольшом количестве счетов. Основой портфеля все-таки должны быть консервативные счета - 3-6 будет достаточно для стабильно работающего портфеля.

Лучше взять в пример агрессивный фонд и Индекс, в первом случае 8 счетов, но доходность и особенно уровень просадок по лучше, чем во втором случае, где всего три счета. Тяжело представить себе портфель, состоящий из трех-четырех агрессоров (консерваторов еще куда годится), как минимум нужно 6-8 счетов (сделать ставку на широкую диверсификацию), чтобы глубокие просадки одного-двух управляющих компенсировались их небольшой долей в портфеле и высокой прибылью других агрессоров.

[Bagira]

Сообщение от iSergio

Я тоже считаю, что качество никогда не может быть эффективно заменено количеством. Конечно, если задаться целью, то можно получать определённую сумму дохода в месяц. Но вопрос как раз в том и состоит, какой ценой и какими усилиями этот результат будет получен. Ведь те же 100 долларов прибыли можно получить и от 7 инструментов, и от 17. А вот сколько средств и времени нужно для одного и второго варианта, как раз и зависит от качества счетов.

Когда не важно качество то и количеством можно взять но не в инвестициях разумеется. И не хватит и 100 управляющих чтобы портфель давал прибыль большую чем качественные управляющие, можно обойтись меньшим числом. Средства когда раскидываются по большому портфелю дают меньший процент доходности.

[Thundermen]

Сообщение от Avita

Я тоже так думаю, что больших процентов доходности мы тут не увидим. На мой взгляд, оптимальным вариантом для портфеля является количество счетов до 10. Конечно, эти счета должны быть одного типа. А если распределение идет между счетами смешанного типа, то думаю, следует увеличить количество их до 15-17.

Если меньше одного процента 25 человек за неделю будут зарабатывать то вряд ли это можно назвать эффективным выбором, есть уже Голды с минимальными доходами но меньшим числом. Больше трейдеров или меньше сейчас нам покажет индекс i500 насколько хорошо 25 человек лучше 7-10. по 1% за неделю получается пока.

[serg1111]

Сообщение от Bagira

Когда не важно качество то и количеством можно взять но не в инвестициях разумеется. И не хватит и 100 управляющих чтобы портфель давал прибыль большую чем качественные управляющие, можно обойтись меньшим числом. Средства когда раскидываются по большому портфелю дают меньший процент доходности.

Все зависит от правильности составления инвестиционного портфеля, потому даже с 50 трейдерами можно получить не убыточный портфель. Но мне кажется с таким количеством получать нормальные проценты дохода не получиться, и чем больше будет трейдеров тем конечно меньше будет рисков, но и процент прибыли будет двигаться в сторону нуля.