Больше трейдеров - выше эффективность?

[valera]

Сообщение от Sephiroth

Вы кстати предоставили прекрасный пример того что большое количество счетов не гарантирует нам большей эффективности нашей инвестиции. Так как если посмотреть на топовые портфели то можем увидеть что при наличии 20 счетов в портфеле и 6 счетов отличается буквально на несколько сотен процентов. Не думаю что это достойная плата за больший объем работы инвестора.

Вот уж Вы меня удивили! Неужели доходность в 70% в год для Вас не есть пример успешной деятельности?! Причём не для инвестиции в несколько сотен долларов, а для солидного депозита, исчисляющегося десятками тысяч долларов. А по поводу доходности портфеля из шести трейдеров и двадцати, напротив у первого портфеля она должна быть даже выше (временами) . Но на долгосроке всё равно придём к снижению общей доходности за счёт просадок отдельных управляющих.

[Tatyr1988]

Сообщение от valera

[size=4]

Вот уж Вы меня удивили! Неужели доходность в 70% в год для Вас не есть пример успешной деятельности?! Причём не для инвестиции в несколько сотен долларов, а для солидного депозита, исчисляющегося десятками тысяч долларов. А по поводу доходности портфеля из шести трейдеров и двадцати, напротив у первого портфеля она должна быть даже выше (временами) . Но на долгосроке всё равно придём к снижению общей доходности за счёт просадок отдельных управляющих.

Видимо нет , границ жадности человеческой нет предела . Если все делать с умом , можно действительно зарабатывать по 70 процентов годовых и при этом риски будут не больше банковских .Но для этого нужно иметь в своем портфеле как минимум 10 , а лучше 20 ПАММ счетов , что бы он был полностью сбалансированным и эффективным .

[AlexStorm]

Сообщение от Tatyr1988

При большом количестве ПАММ счетов можно полностью избежать убыточных периодов в инвестировании , собственно говоря для этого и собирается большой ПАММ портфель с большим количеством счетов . Если ваш портфель состоит из 20 ПАММ счетов и все они действительно заслуживают чтобы находиться в вашем портфеле , то можно долго без убытков инвестировать .

Большое количество счетов не гарантирует того что периоды не будут убыточными - к примеру если взять тот же индекс й500 - сколько там счетов? - целых 25, и средняя прибыльность пока на уровне около 1% по всему портфелю...

Допустим Партик влетает в обычную для него просадку в 30%, а остальные работают в обычном режиме - какая будет доходность по портфелю? (24*1+(-30))/2 = -3% - вот и результат,



Это пример того что даже 1 агрессор с приемлемой для его типа счета просадкой может сдвинуть портфель в минус...



учитывая что в этом индексе 3 таких агрессора и если в год каждый из них будет влетать по 2 раза в просадку - то получим 6 убыточных периодов которые требуют покрытия каждый по 3 торговых периода - и того получается в год вылетает 6+(6*3)=24 недели коту под хвост.

остается 52-24 = 28 недель среднего профита в 1 % - итог 28% годовых по индексу.





Можно собрать портфель из консерваторов и умеренных - но придется брать и те которые будут Вас постоянно тревожить сомнениями....

[iSergio]

Сообщение от Tatyr1988

При большом количестве ПАММ счетов можно полностью избежать убыточных периодов в инвестировании , собственно говоря для этого и собирается большой ПАММ портфель с большим количеством счетов . Если ваш портфель состоит из 20 ПАММ счетов и все они действительно заслуживают чтобы находиться в вашем портфеле , то можно долго без убытков инвестировать .

Я согласен с вашим мнением, что при большом количестве качественных счетов убытка можно избежать. Но мы же говорим не о безубыточном инвестировании, а об эффективном. Для безубыточного можно вообще деньги в банк на депозит положить, но эффективным такое вложение назвать сложно. Я не думаю, что портфель из 20 счетов будет показывать прибыль в два раза больше, чем из 10, не говоря уже о сумме средств, нужных для этого.

[nikolja07]

Сообщение от Wave

Считаю, что в консервативном портфеле будет эффективным 6-10 счетов, так-как эти счета менее опасные, не агрессивные, значит и не нужно, чтобы их было много. Много памм-счетов необходимо, когда в портфеле присутствуют агрессивные памм-чета, когда необходимо их более слаживать.

Да, тоже думаю что если набирать более 10 паммов консерваторов в портфель то эффективность самого портфеля от этого увеличиваться не будет. Другое дело при работе с агресорами, здесь и набор более двух десятков памм счетов будет увеличивать эффективность портфеля, тем более если эти счета постоянно менять, так риски сведутся к минимуму, а снижение рисков это тоже можно считать как + к увеличению эффективности портфеля.

[Tatyr1988]

Сообщение от AlexStorm

Большое количество счетов не гарантирует того что периоды не будут убыточными - к примеру если взять тот же индекс й500 - сколько там счетов? - целых 25, и средняя прибыльность пока на уровне около 1% по всему портфелю...

Допустим Партик влетает в обычную для него просадку в 30%, а остальные работают в обычном режиме - какая будет доходность по портфелю? (24*1+(-30))/2 = -3% - вот и результат,



Это пример того что даже 1 агрессор с приемлемой для его типа счета просадкой может сдвинуть портфель в минус...



учитывая что в этом индексе 3 таких агрессора и если в год каждый из них будет влетать по 2 раза в просадку - то получим 6 убыточных периодов которые требуют покрытия каждый по 3 торговых периода - и того получается в год вылетает 6+(6*3)=24 недели коту под хвост.

остается 52-24 = 28 недель среднего профита в 1 % - итог 28% годовых по индексу.





Можно собрать портфель из консерваторов и умеренных - но придется брать и те которые будут Вас постоянно тревожить сомнениями....

Зачем что то допускать и фантазировать , если у вас в портфеле 25 счетов с равными долями участия ( не как в индексе вами приведенном ) то просадка одного двух и даже полный их слив не принесут вам убытков на протяжении месяца инвестирования . Да и тот же ваш индекс пока не довал поводов усомниться в своей успешности или у вас есть другая информация на этот счет .

[Kpixi]

Сообщение от Tatyr1988

Зачем что то допускать и фантазировать , если у вас в портфеле 25 счетов с равными долями участия ( не как в индексе вами приведенном ) то просадка одного двух и даже полный их слив не принесут вам убытков на протяжении месяца инвестирования . Да и тот же ваш индекс пока не довал поводов усомниться в своей успешности или у вас есть другая информация на этот счет .

25 счетов это слишком. Нужно обладать не маленьким капиталом, чтобы просто позволить себе такие вложения в отдельные PAMM счета. Ещё нужно обладать достаточным временем для анализа их на выходных, не говоря уже о постоянном анализе по середине недели. Больше счетов это очень безопасно, но на такой отчаянный шаг нужно идти только, если есть большой капитал. Если большой капитал требует такого распределения.

[Tatyr1988]

Сообщение от Kpixi

25 счетов это слишком. Нужно обладать не маленьким капиталом, чтобы просто позволить себе такие вложения в отдельные PAMM счета. Ещё нужно обладать достаточным временем для анализа их на выходных, не говоря уже о постоянном анализе по середине недели. Больше счетов это очень безопасно, но на такой отчаянный шаг нужно идти только, если есть большой капитал. Если большой капитал требует такого распределения.

Ну так я имел ввиду инвесторов с большими капиталами , про тех кто физически не может инвестировать в 25 ПАММ счетов из-за отсутствия денег , разговора быть не может . Не все инвесторы работают с небольшими капиталами , есть такие , у кого десятки тысяч долларов в инвестировании , вот им и нужно думать больше про безопасность и иметь большое количество счетов .

[Crosh]

Сообщение от Tatyr1988

Ну так я имел ввиду инвесторов с большими капиталами , про тех кто физически не может инвестировать в 25 ПАММ счетов из-за отсутствия денег , разговора быть не может . Не все инвесторы работают с небольшими капиталами , есть такие , у кого десятки тысяч долларов в инвестировании , вот им и нужно думать больше про безопасность и иметь большое количество счетов .

А те кто имеют большой капитал как мне кажется с большим желанием и интересом будут инвестировать в готовые инструменты. такие как индексы или еще более того в фонды, которые имеют ограничение потерь. А там как нам известно имеется не более 10 счетов в портфеле, что вполне достаточно для эффективного инвестирования.

[Avita]

Сообщение от Crosh

А те кто имеют большой капитал как мне кажется с большим желанием и интересом будут инвестировать в готовые инструменты. такие как индексы или еще более того в фонды, которые имеют ограничение потерь. А там как нам известно имеется не более 10 счетов в портфеле, что вполне достаточно для эффективного инвестирования.

НЕ думаю, что все инвесторы, имеющие большой капитал, станут работать только с индексами или фондами. Все-таки, доходность этих инструментов, хоть и достаточно безопасна, но на мой взгляд, не достаточна. Вернее сказать - можно при распределении средств между теми же счетами, сделать это более оптимально, тем самым повысив доходность такого портфеля. Поэтому лично я предпочла бы вкладывать средства в отдельные счета, самостоятельно формируя свой портфель, который будет состоять из 5-10 счетов, большая часть которых будет консервативными и 1-2 умеренных счета с меньшей долей средств.

Сообщение от Tatyr1988

Ну так я имел ввиду инвесторов с большими капиталами , про тех кто физически не может инвестировать в 25 ПАММ счетов из-за отсутствия денег , разговора быть не может . Не все инвесторы работают с небольшими капиталами , есть такие , у кого десятки тысяч долларов в инвестировании , вот им и нужно думать больше про безопасность и иметь большое количество счетов .

А я уверена, что большое количество счетов никак не поможет увеличить безопасность средств и повысить доходность портфеля инвестора. Больше внимания следует уделять качеству этих счетов, в таком случае инвестор будет иметь возможность даже с небольшим капиталом иметь достаточно эффективный и безопасный портфель из 5-8 счетов.