Больше трейдеров - выше эффективность?

[пульт]

Сообщение от galat

А между тем индекс и500 продолжает доказывать что такое количество управляющих в портфеле - а именно 25, будет достаточно эффективным для получения стабильной средней прибыли без просадок. У индекса не было минусовых недель, а на этой неделе прибыль составила 1.77%. Так что думаю именно такое количество памм счетов в портфеле позволит достичь оптимального консервативного результата и обеспечит нужную безопасность инвестициям.

25 топ трейдеров это даже более чем достаточно. Некоторым достаточно будет выбрать и 5 самых успешных в рейтинге трейдерской таблицы для достижения необходимых целей. Но а 1,77% в неделю это достаточно не много. По скольку с 100$ это даже не 2$ прибыли получается. Для такой прибыли и депозит для инвестирования понадобится большой. Примерно начинать нужно с 100 000$, чтоб эти 2% были ощутимы, Ито при выводе из ВЭБ мани вы потеряете комиссию в размере 0.8% от общего депозита. Так что эта прибыль врезается почти в два раза. Да и банк даёт больше процентов годовых. Что-то типа 7% в год при инвестировании. Так что либо сложить средства в управление более чем под 7% годовых, либо же уже банк... Не думаю что количество трейдеров, больше чем не большое как-то сможет повлиять на доходность

[Avita]

Сообщение от iSergio

Вполне возможно, что Вы правы по поводу количества. Я так полагаю. что большое значение имеет и размер капитала, ведь стратегия и, тем более тактические решения, будут очень сильно отличаться другу от друга в том случае, когда в наличии есть капитал в 2000 долларов и в 10000. Я так думаю. что во втором случае обойтись 5 или 7 счетами будет очень рискованно, особенно, если инвестор хочет, чтобы его средства не просто сохранялись, но и приносили максимальную прибыль при хорошей безопасности.

Согласна с вами, если распределять большую сумму, то лучше использовать больше индексов и фондов при составлении портфеля. Таким образом можно средства распределить примерно 40 на 60 - индексы-фонды и отдельные счета соответственно. Таким образом часть капитала будет всегда находиться пусть и в менее доходных инструментах, но с меньшими рисками.

[Tatyr1988]

Сообщение от Avita

Согласна с вами, если распределять большую сумму, то лучше использовать больше индексов и фондов при составлении портфеля. Таким образом можно средства распределить примерно 40 на 60 - индексы-фонды и отдельные счета соответственно. Таким образом часть капитала будет всегда находиться пусть и в менее доходных инструментах, но с меньшими рисками.

Так и делают , особенно если у инвесторов не хватает денег для сбора портфеля из отдельных ПАММ счетов . Все инвесторы пытаются защитить свои деньги путем набора большого количества ПАММ счетов в портфеле , даже если инвестиции идут в ПАММ индексы и фонды .Ну а то , что от этого падает прибыльность портфеля , то это плата за безопасность .

[Thundermen]

Сообщение от filatd

Количество управляющих до 10 является оптимальным, как в плане диверсификации, так и в плане их мониторинга. Большее количество управляющих уже не улучшат портфель, но время на их анализ придется тратить больше. Если посмотреть на индексы, там вообще вроде от 6 до 8 счетов, значит больше и не нужно использовать. Если появляются интересные счета, то можно иногда расширять портфель (более 10 счетов), но ненадолго.

Согласен 10 будет оптимальным выбором, и эффективным если топ 10 трейдеров в портфеле, я думаю что кто хочет расширять портфель больше 10 может лучше открыть второй портфель но с какими то другими своими условиями возможно он будет больше умеренный или агрессивный как то так думаю можно сделать.

[Avita]

Сообщение от Midas

Согласен с вами. Не всегда портфель собранный из большого количества счетов будет максимально эффективным. Но смотрим портфель и500 индекса и видим что иногда может быть эффективный портфель из 25 счетов. Но это только тогда когда все управляющие работают в плюс. Может портфель состоять из 5 счетов и быть в плюсе а может также быть и в минусе ))).

Верно, но все счета всегда плюс показывать не могут - а что будет если после таких прибыльных периодов, когда большая часть счетов будет в прибыли, они так же синхронно войдут в просадку? В этом случае, инвестор будет нести большие убытки. Ведь вероятность входа в просадку всего индекса i500 намного выше, чем вероятность просакди других индексов, так как в первом счетов значительно больше.

[serg1111]

Сообщение от Avita

Верно, но все счета всегда плюс показывать не могут - а что будет если после таких прибыльных периодов, когда большая часть счетов будет в прибыли, они так же синхронно войдут в просадку? В этом случае, инвестор будет нести большие убытки. Ведь вероятность входа в просадку всего индекса i500 намного выше, чем вероятность просакди других индексов, так как в первом счетов значительно больше.

Инвестору не стоит рассчитывать на то, что чем больше будет трейдеров тем будет выше прибыль. Здесь главное что бы в инвестиционном портфеле были только те счета, которые не имеют убытков на продолжительном периоде торговли, а именно вот таких памм счетов много не найти. Потому я считаю, что до 10 счетов в портфеле будет достаточно для инвестора.

[WarnerDC]

Сообщение от serg1111

Инвестору не стоит рассчитывать на то, что чем больше будет трейдеров тем будет выше прибыль. Здесь главное что бы в инвестиционном портфеле были только те счета, которые не имеют убытков на продолжительном периоде торговли, а именно вот таких памм счетов много не найти. Потому я считаю, что до 10 счетов в портфеле будет достаточно для инвестора.

Инвестору не стоит рассчитывать на минимизацию потерь (просадок), даже если трейдеров больше. Да, когда много трейдеров - процент прибыли усредняется, но, с другой стороны, собрав портфель в разнобой из 25-30 трейдеров найдутся 5-6 счетов, которые могут попасть на убытки и соответственно ваш портфель может уйти в убыточную зону. Даже если в портфеле инвестора из 10 счетов просядут 2-3, не факт что будет общий минус - многое зависит от величины просадок просевших счетов (главное, чтобы ими не были агрессоры) и величины прибыли тех управов, которые показали плюс.

[Инвестор]

Да по всякому же может быть. И при 10 ПАММ-счетов в портфеле может получиться убыточный период, и при 20-30 ПАММов тоже. Впрочем может быть и обратная ситуация. А консервативных инструментов для создания эффективного портфеля может и меньше 10 хватить, все зависит от конкретных инструментов, которые выбирает инвестор.

[Alisa]

Сообщение от Инвестор

Да по всякому же может быть. И при 10 ПАММ-счетов в портфеле может получиться убыточный период, и при 20-30 ПАММов тоже. Впрочем может быть и обратная ситуация. А консервативных инструментов для создания эффективного портфеля может и меньше 10 хватить, все зависит от конкретных инструментов, которые выбирает инвестор.

При создании портфеля из консервативных трейдеров скорее всего не найти в большом количестве консерваторов, которые бы имели примерно одинаковые консервативные показатели по прибыли и просадке, чтобы достаточно диверсифицировать портфель.Обычно при большом количестве трейдеров в портфель попадают и умеренные, и агрессивные счета, которые и сглаживают показатели прибыли и убытков,но только на сколько это будет эффективно в долгосрочном периоде времени - это вопрос открытый.

[asirisa]

Сообщение от Avita

Верно, но все счета всегда плюс показывать не могут - а что будет если после таких прибыльных периодов, когда большая часть счетов будет в прибыли, они так же синхронно войдут в просадку? В этом случае, инвестор будет нести большие убытки. Ведь вероятность входа в просадку всего индекса i500 намного выше, чем вероятность просакди других индексов, так как в первом счетов значительно больше.

В том то и дело . что очень глубокая диверсификация способна значительно снижать прибыль по портфелю . Поэтому в зависимости от типа портфеля по торговой стратегии инвестор должен собирать необходимое количество инструментов .но в любом случае вряд ли есть необходимость иметь более 15 счетов в портфеля .а для консервативного портфеля хватит и 5-8 счетов.