Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Avita]

Сообщение от zeher

А самое интересное, что я вот думаю если трейдер гонится за какими то рейтингами жертвуя манименеджментом, завышая риски, то нужен ли такой счет инвестору? Если ты толковый управляющий тебя и так заметят, пусть позже но заметят, так что не к чему завышать риски и пытаться вылезти в какие то рейтинге. Так что в любом случае просадка в истории счета должна заставить задуматься инвестора.

Нет, однозначно, если управляющий черезмерно рискует, и риски такие не вписываются в рамки торговой системы, то не следует работать с таким счетом. Нужно выбирать счета, управляющие которых показывают торговлю системную, т.е. показатели доходности будут относительно ровными на длительном периоде времени.

[FanTomatos]

Сообщение от martinish

Только в таком случае если мы выделяем 10% на агрессоров, то тем самым мы ведь не повышаем сбалансированность портфеля, а просто рискуем этой долей. Если постоянно держать у ее у агрессоров, то риск менеджмент этих 10% однажды на том и закончится что останемся без них.

В портфеле агрессорам 10 процентов хватит, они не будут на депозит сильно своими убытками давить, почему думаете что от 10% не чего не останется вы когда портфель с прибылью а агрессор с минусом, перелейте ему деньжат прибыльных он когда заработает все вернете себе да и агрессор должен быть стабильным. Риск.М в сбалансированном портфеле учитывает все вы же не просто так агрессору 10 процентов выделили.

[martinish]

Сообщение от FanTomatos

В портфеле агрессорам 10 процентов хватит, они не будут на депозит сильно своими убытками давить, почему думаете что от 10% не чего не останется вы когда портфель с прибылью а агрессор с минусом, перелейте ему деньжат прибыльных он когда заработает все вернете себе да и агрессор должен быть стабильным. Риск.М в сбалансированном портфеле учитывает все вы же не просто так агрессору 10 процентов выделили.

Стабильный агрессор это нонсенс в форекс торговле. Такого не бывает, о чем мы все не редко пишем в теме про ошибки. Так что выделяя согласно своим правилам управления рисками, какую то долю от всего капитала, мы уже заранее должны допускать возможность потери всей этой доли.

[iSergio]

Сообщение от martinish

Стабильный агрессор это нонсенс в форекс торговле. Такого не бывает, о чем мы все не редко пишем в теме про ошибки. Так что выделяя согласно своим правилам управления рисками, какую то долю от всего капитала, мы уже заранее должны допускать возможность потери всей этой доли.

Действительно, "стабильный агрессор" даже звучит как-то не совсем привычно Возможно, что имелось в виду "давно торгующий агрессивно", это больше похоже. Потому, что того же Туле сложновато назвать стабильным. А вот Персеуса в какой-то мере можно. Но дело не в этом. А в том, как Вы правильно заметили, что, если инвестор и выделяет для агрессивного управляющего какую-то долю капитала, то должен допускать возможную её потерю.

[tatas]

Сообщение от Avita

Нет, однозначно, если управляющий черезмерно рискует, и риски такие не вписываются в рамки торговой системы, то не следует работать с таким счетом. Нужно выбирать счета, управляющие которых показывают торговлю системную, т.е. показатели доходности будут относительно ровными на длительном периоде времени.

Да, для инвестора важна стабильность. А вот управляющий, конечно, готов многим пожертвовать ради рейтинга, ведь при его получении сразу потекут вклады. очень внимательно стоит изучать счета, которые входя в рейтинг и показывают высокую прибыль. Не стоит кидаться на процент прибыли, так как в реальности подобный счет может быть убыточным.

[valvin1]

Сообщение от martinish

Стабильный агрессор это нонсенс в форекс торговле. Такого не бывает, о чем мы все не редко пишем в теме про ошибки. Так что выделяя согласно своим правилам управления рисками, какую то долю от всего капитала, мы уже заранее должны допускать возможность потери всей этой доли.

Ограничение убытков действительно связанно на прямую с тем сколько в портфеле счетов которые могут получить просадку или вообще закрыться. Поэтому изначально инвестор понимает на какой риск менеджмент он идёт когда составляет такой подбор. Но в тоже время не стоит и забывать, что это так же связанно и с получением прибыли. То есть чем риск менеджмент меньше тем соответственно это скажется на получении прибыли.

[martinish]

Сообщение от Форум

Ограничение убытков действительно связанно на прямую с тем сколько в портфеле счетов которые могут получить просадку или вообще закрыться. Поэтому изначально инвестор понимает на какой риск менеджмент он идёт когда составляет такой подбор. Но в тоже время не стоит и забывать, что это так же связанно и с получением прибыли. То есть чем риск менеджмент меньше тем соответственно это скажется на получении прибыли.

В идеале в том и мастерство, что бы грамотно управлять этими рисками и при этом как можно меньше понижать потенциальную доходность памм портфеля. Так к примеру некоторые считают инструментом РМ инвестирование на просадках. В особенности в умеренные счета.

[Tr@der]

Сообщение от Avita

Нет, однозначно, если управляющий черезмерно рискует, и риски такие не вписываются в рамки торговой системы, то не следует работать с таким счетом. Нужно выбирать счета, управляющие которых показывают торговлю системную, т.е. показатели доходности будут относительно ровными на длительном периоде времени.

Согласен, для долгосрочного инвестирования только такие счета и требуются. В принципе, если хотите быстренько обернуть деньги, то можно принять повышенные риски и вложить в умеренный счет, а при первой же прибыли вывести средства (правда тут важно обращать внимание на торговый период - это по сути определяет вашу гибкость).

Но лично я придерживаюсь первого варианта, так как не всегда дополнительные 1-2% в месяц оправдывают потраченные нервы, время и усилия... И риски тоже повышенные.

[FanTomatos]

Сообщение от martinish

Стабильный агрессор это нонсенс в форекс торговле. Такого не бывает, о чем мы все не редко пишем в теме про ошибки. Так что выделяя согласно своим правилам управления рисками, какую то долю от всего капитала, мы уже заранее должны допускать возможность потери всей этой доли.

А почему нет стабильных агрессоров может в долгосрок их нет то есть они сливаются чем больше проходит время но в фондах разве агрессоры нестабильные, просадки большие это же не говорит что трейдер не стабилен, у умеренных и консерваторов просадки тоже есть, стабильность вычисляется просто это сколько проходит от просадке к просадке недель и по месяцам. Риск.М выставляем по возможным убыткам для агрессоров, по пороцентам или деньгам.

[valvin1]

Сообщение от martinish

В идеале в том и мастерство, что бы грамотно управлять этими рисками и при этом как можно меньше понижать потенциальную доходность памм портфеля. Так к примеру некоторые считают инструментом РМ инвестирование на просадках. В особенности в умеренные счета.

Это и есть инвестиционная стратегия которую выбирает инвестор и она конечно же включает в себя с какими счетами работает он и какой период времени. Предложенный вами вариант согласен, что подходит для уменьшения риска и действительно ограничивает уже первую просадку. Можно так же остановиться и на консервативных в такой же ситуации и тогда уже получиться совсем минимальный риск.