Локи, усреднения, мартингейл

[geg66geg]

Сообщение от FXol

Поддержу вас потому что я так же против таких усреднений . единственное что могу еще понимать это если мы в среднесроке ии сделка на несколько дней и через два дня проводим анализ и видим что есть вариант положительного усреднения и первая позиция уже в хорошем профите тогда можно и усреднить прибыль и если анализ правильный и цель еще имеет запас хода приличный то такое усреднения тоже имеет место быть .

А вот я за усреднения.За время нахождения на форексе очень много времени уделил такому методу торговли.В своей системе применяется такой метод.То что могу сказать математическое усреднение(то есть без анализа или индикаторов)на форексе не идет,как бы вы не рассчитывали.А вот по сигналам то такой подход имеет место жить.

[milexxa]

Всегда усреднения и локирование позиций это признание того что мы не правильно открыли сделку,и нужно анализировать ошибку,есть конечно же такие моменты на рынке когда нужно усредниться но вы должны понимать что мы повышаем риски по сделкам,и хорошо подумать целесообразно ли усреднение,если нет то не нужно так делать.

[ArtsiomL]

Сообщение от FXol

Я думаю что это по крайней мере глупо потому что если подойти к анализу рынка нормально то входы не будут так ошибочны . да прсоадки какие то будут но на мартина они не станут и если вы будете входит с 1 цент и пара пойдет в ваше направления вы просто пропустите движения и все. потом снова искать вход и если попадете не так то и сольете при таких просчетах . так что лучше по нормальному входить нормальным лотом и без мартина .

Так, во - первых - от качества входов ММ и зависит - это раз. Во вторых - расчёт таков, что "в среднем" - риск и при мартине, и при обычном ММ - практически одинаков - это просто две альтернативы, каждая со своими плюсами и минусами, при правильном использовании - и шанс слива, как и прибыль, и там и там - одинаковы. мартин проще психологически, обычный ММ - понятнее - вот и всё.

[grizli]

Сообщение от FXol

ну вообще я пипсовку не имела ввиду . но умельцы и там усредняются по убыткам а вот в дневном трейдинге многие усредняются и конечный итог торговля переходит в среднесрок если депозит нормальный а если депозит большой и сильный то переходят в долгосрок по просадкам . а стратегия изначально должна такая быть а не переходить из дейтрейдинга в долгосрочную пересидку с попыткой выскочить усреднениями потму что так долго не получиться прийдет тот день и хлопнет дверью .

ну умельцы могут,ну я и имел ввиду что изначально,или же тс должна предполагать вариант развития докупки,понятное дело что усреднения применяются либо инвесторами или трейдерами среднесрочниками или долгосрочниками,я кстати иногда попадаю так,чересчур много докупаю,к сожалению,самая грубая ошибка.

[FXol]

Сообщение от ArtsiomL

Так, во - первых - от качества входов ММ и зависит - это раз. Во вторых - расчёт таков, что "в среднем" - риск и при мартине, и при обычном ММ - практически одинаков - это просто две альтернативы, каждая со своими плюсами и минусами, при правильном использовании - и шанс слива, как и прибыль, и там и там - одинаковы. мартин проще психологически, обычный ММ - понятнее - вот и всё.

Очень интересно как при мартине и обычной стандартной консервативной торговли могут быть риски одинаковые и профиты одинаковые . я так лично не думаю а если вы так считаете буду рада выслушать аргументированы высказывания . мое мнения такое что при одинаковом депо если вход осуществляется одинаковым лотом и при снижении на обычной торгвле срабатывает стоп то при мартине мы усугубляем положения и нагружаем депо до предела и конечный итог не заставит себя ждать . если по мартину разделить на части лот и при олсте на обычной торговли будет не плохой профит а при мартине как кот наплакал . так что я не вижу здесь сходства и по ММ тоже после усреднения будет разница очень большая .

[zeher]

Сообщение от FXol

Поддержу вас потому что я так же против таких усреднений . единственное что могу еще понимать это если мы в среднесроке ии сделка на несколько дней и через два дня проводим анализ и видим что есть вариант положительного усреднения и первая позиция уже в хорошем профите тогда можно и усреднить прибыль и если анализ правильный и цель еще имеет запас хода приличный то такое усреднения тоже имеет место быть .

Дополнительную позицию к уже имеющейся плюсовой можно открывать только есть сигнал системы о входе в рынок, но при этом не стоит забывать что стоп по обоим позиция желательно ставить в одно место, то есть по первой в плюсовой зоне, по второй в минусовой, но при этом нужно высчитать что если стоп сработает по обоим позициям, трейдер все равно должен остаться в плюсе, если эти условия соблюдаются можно доливаться.

[FXol]

Сообщение от zeher

Дополнительную позицию к уже имеющейся плюсовой можно открывать только есть сигнал системы о входе в рынок, но при этом не стоит забывать что стоп по обоим позиция желательно ставить в одно место, то есть по первой в плюсовой зоне, по второй в минусовой, но при этом нужно высчитать что если стоп сработает по обоим позициям, трейдер все равно должен остаться в плюсе, если эти условия соблюдаются можно доливаться.

Да я с вами абсолютно согласна к тому и стремимся правда не всегда так получается . потому как такой метод усреднения хорош на среднесроке . у меня не всегда получается так как нужно из за краткосрочной торговли и иногда стопы ставятся в бу по обеим позициям иногда по каждой в бу свое . а иногда одна в бу вторая в профит . все зависит от рынка если есть сигнал к усреднению и через пару пунктов рынок вошел во флет то могут быть проблемы с общим стопом .

[grizli]

Сообщение от zeher

Дополнительную позицию к уже имеющейся плюсовой можно открывать только есть сигнал системы о входе в рынок, но при этом не стоит забывать что стоп по обоим позиция желательно ставить в одно место, то есть по первой в плюсовой зоне, по второй в минусовой, но при этом нужно высчитать что если стоп сработает по обоим позициям, трейдер все равно должен остаться в плюсе, если эти условия соблюдаются можно доливаться.

Я никогда не понимал усреднения когда идет плюс по позиции основной,ну смысл?есть первая ну так и сидим с ней дальше,а то потом усреднимся и закроемся если что по безубытку,а могли бы и заработать,хотя знаю что есть люди зарабатывают так не мало денег но когда первая сделка уходит в существенный плюс.а у меня не хватает выдержки.

[FXol]

Сообщение от grizli

Я никогда не понимал усреднения когда идет плюс по позиции основной,ну смысл?есть первая ну так и сидим с ней дальше,а то потом усреднимся и закроемся если что по безубытку,а могли бы и заработать,хотя знаю что есть люди зарабатывают так не мало денег но когда первая сделка уходит в существенный плюс.а у меня не хватает выдержки.

Это уже зависит от того как мы усреднимся а вообще смысл в том что вы берете еще ордер в безопасности самого депозита и рискуете только прибылей по первому ордеру но если усреднения пройдет хорошо то можно будет его перевести в безубыток второй ордер и профит первый и таким образом мы к профиту прийдем удвоенным ордером что увеличит прибыль вдвое . тут все зависит от та и тс .

[ArtsiomL]

Сообщение от FXol

Очень интересно как при мартине и обычной стандартной консервативной торговли могут быть риски одинаковые и профиты одинаковые . я так лично не думаю а если вы так считаете буду рада выслушать аргументированы высказывания . мое мнения такое что при одинаковом депо если вход осуществляется одинаковым лотом и при снижении на обычной торгвле срабатывает стоп то при мартине мы усугубляем положения и нагружаем депо до предела и конечный итог не заставит себя ждать . если по мартину разделить на части лот и при олсте на обычной торговли будет не плохой профит а при мартине как кот наплакал . так что я не вижу здесь сходства и по ММ тоже после усреднения будет разница очень большая .

Если Вы знаете теорию вероятности - то Вы меня поймёте. Берём статистику, например, с обычным ММ оптимальный риск составляет 2 процента, переходим на мартин. Проводим довольно большое число испытаний, чтобы можно было говорить о "среднем". Далее просчитываем статистику, например получилось, что "в среднем" - длительность серии равна 3 коленам - тогда рассчитываем риски так, чтобы про третьем колене риск был такой - же как и в обычном ММ, то есть 2 процента. Разумеется все входы только по сигналу, разумеется просчёт оптимаьного стопа, профита, и разумеется ограничение максимального лота приемлемой величиной. Я бы сказал, при оптимальном риске в 2 процента - рост лота не должен приводить к риску более чем 4 - 5 процентов. Также коэффициент роста лотности, лично я бы выбрал - в пределах 1.4 - 1.6 при соотношении стоп/профит бОльшем чем 1 к 1.5.

Таким образом - и прибыль, и риски - практически одинаковы, так - же как и профит. Опять - же следует учесть, что данный ММ предназначен для ТС, где число успешных входов менее 50 процентов.