Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[zeher]

Сообщение от Avita

Нет, однозначно, если управляющий черезмерно рискует, и риски такие не вписываются в рамки торговой системы, то не следует работать с таким счетом. Нужно выбирать счета, управляющие которых показывают торговлю системную, т.е. показатели доходности будут относительно ровными на длительном периоде времени.

Ну тут вообще непонятно что значит фраза "и риск этот не вписывается в правила торговой системы" Инвестор то каким образом узнает вписывается ли этот риск в торговую систему трейдера или нет? Я бы вообще это выкинул из лексикона инвестора. оставим это на совести трейдера, пусть сам разбирается со своей системой. инвестору это все равно не светит. Инвестору стоит отобрать максимальную просадку которую он допускает на счету управляющего и все.

[ataman]

Сообщение от zeher

Ну тут вообще непонятно что значит фраза "и риск этот не вписывается в правила торговой системы" Инвестор то каким образом узнает вписывается ли этот риск в торговую систему трейдера или нет? Я бы вообще это выкинул из лексикона инвестора. оставим это на совести трейдера, пусть сам разбирается со своей системой. инвестору это все равно не светит. Инвестору стоит отобрать максимальную просадку которую он допускает на счету управляющего и все.

Может и так. Версия самая простая - не влазить в торговлю управляющего. Может в ней и есть истина, а может нужно всё таки и приглядывать за торговлей управа изнутри. Если есть познания в трейдере - то будет понятно по каждой сделке, не завышает ли управ лоты чтобы просто отыграться. А это уже важно. Завышенные риски каждой сделки управа негативно отражаются и на вашей инвестиции.

[nicko5672]

Сообщение от zeher

Ну тут вообще непонятно что значит фраза "и риск этот не вписывается в правила торговой системы" Инвестор то каким образом узнает вписывается ли этот риск в торговую систему трейдера или нет? Я бы вообще это выкинул из лексикона инвестора. оставим это на совести трейдера, пусть сам разбирается со своей системой. инвестору это все равно не светит. Инвестору стоит отобрать максимальную просадку которую он допускает на счету управляющего и все.

Отлично сказано! Инвестор должен понимать с самого начала, что, вкладывая в ПАММ свои "кровные", он принимает на себя абсолютно те же риски, что и трейдер, что только снизить их он может если будет придерживаться диверсификации. А кто считает, что на рынке Форекс зарабатывать и не терять - лучше пусть подыщет для себя более безопасный способ заработка, что только вопрос, насколько высоки окажутся в этом случае проценты по прибыли .

[Tatyr1988]

Сообщение от ataman

Может и так. Версия самая простая - не влазить в торговлю управляющего. Может в ней и есть истина, а может нужно всё таки и приглядывать за торговлей управа изнутри. Если есть познания в трейдере - то будет понятно по каждой сделке, не завышает ли управ лоты чтобы просто отыграться. А это уже важно. Завышенные риски каждой сделки управа негативно отражаются и на вашей инвестиции.

Чтобы ограничить правильно убытки , инвестору нужно не за управляющими приглядывать , а за своим портфелем , что бы туда не попадали случайные ПАММ счета , которые явно не должны заслуживать внимания инвесторов .Да и за количеством счетов в портфеле нужно так же следить , ведь от этого зависит то , будет ли ваш портфель полностью диверсифицирован .

[FirstX]

Сообщение от ataman

Может и так. Версия самая простая - не влазить в торговлю управляющего. Может в ней и есть истина, а может нужно всё таки и приглядывать за торговлей управа изнутри. Если есть познания в трейдере - то будет понятно по каждой сделке, не завышает ли управ лоты чтобы просто отыграться. А это уже важно. Завышенные риски каждой сделки управа негативно отражаются и на вашей инвестиции.

Да, конечно, проще всего сказать, что ничего не знаю, посмотрел просадку и всё сразу понятно. А вот верное замечание по поводу того, что очень даже важно смотреть на лотность, с которой работает управляющий. По ней-то как раз инвестор может понять как работает трейдер. И если он устраивает по доходности и просадкам, то при виде того, что управляющий сильно завышает лотность при просадках, чтобы показать хорошую статистику по счёту, можно бы и задуматься безопасно ли в него инвестировать, такой управляющий может быть потенциально опасным и в один прекрасный момент дать очень даже серьёзную просадку. А значит стараясь обходить такие счета, можно снизить риски.

[IRON55]

На лотность и количество сделок надо, безусловно, смотреть. Только лично мне не понятно, какие значения этих показателей должны быть приемлемыми. Есть и надежные счета, которые совершают много сделок и периодически увеличивают лотность. Т.е. при оценке рисков это не главное, на что нужно смотреть.

[Географ]

Сообщение от Tatyr1988

Чтобы ограничить правильно убытки , инвестору нужно не за управляющими приглядывать , а за своим портфелем , что бы туда не попадали случайные ПАММ счета , которые явно не должны заслуживать внимания инвесторов .Да и за количеством счетов в портфеле нужно так же следить , ведь от этого зависит то , будет ли ваш портфель полностью диверсифицирован .

Согласен, портфель должен быть отобран хорошо, но я всё равно не понимаю, как в портфель могут попасть случайные счета? Каждый инвестор должен соблюдать ММ, это значит, он должен выполнять анализ каждого счета до включения в портфель. Никакой ошибки быть не должно, после анализа будет совершенно верно, подходит ли этот счет к ММ инвестора.

[IRON55]

Также не должно быть "верняков", т.е. инвестор не должен выделять какие-то особенные счета из тех, которые он выбрал, считая их более надежными. Имеет смысл поровну распределять капитал по выбранным счетам. Ребалансировку некоторое время лучше не использовать, т.к. может быть нанесен вред диверсификации, которая на старте работы в условия минимальной информации, крайне важна.

[Фейрик]

Сообщение от zeher

Ну тут вообще непонятно что значит фраза "и риск этот не вписывается в правила торговой системы" Инвестор то каким образом узнает вписывается ли этот риск в торговую систему трейдера или нет? Я бы вообще это выкинул из лексикона инвестора. оставим это на совести трейдера, пусть сам разбирается со своей системой. инвестору это все равно не светит. Инвестору стоит отобрать максимальную просадку которую он допускает на счету управляющего и все.

Может не риск не вписывается, а сам инвестор не подходит для определенного памм счета, например, по порогу минимального входа в определенный памм счет. Ну, нет у инвестора необходимой суммы и, значит, остальные параметры памм счета для этого инвестора уже не будут иметь значения.

[tatas]

Сообщение от IRON55

Также не должно быть "верняков", т.е. инвестор не должен выделять какие-то особенные счета из тех, которые он выбрал, считая их более надежными. Имеет смысл поровну распределять капитал по выбранным счетам. Ребалансировку некоторое время лучше не использовать, т.к. может быть нанесен вред диверсификации, которая на старте работы в условия минимальной информации, крайне важна.

Возможно, что вы и правы. Но я никогда не распределяла свои средства между счетами равномерно, даже в самом начале своего инвестирования. На агрессоров у меня максимально приходилось 40 %, остальное между умеренными и консерваторами, а сейчас на агрессоров всего лишь 20 % и думаю, что в дальнейшем будет совсем маленький процент или исключу вообще. Как же можно ограничить свои риски, таким способом, как вы пишите, здесь же можно математически посчитать у кого максимальная просадка и какая торговля и что вас ждет в случае убытков по одним и прибыли по другим.