Методы анализы рынка Форекс инструментами Фибоначчи

[aleksa2]

Сообщение от джек

Методы анализы рынка Форекс инструментами Фибоначчи

Один из самых популярных методов анализа финансовых рынков, в том числе и рынка Форекс – это анализ с помощью цифр Фибоначчи. Ниже рассмотрим немного истории для того, чтобы знать, откуда взялись эти значения, на основе которых и построены методы анализа Фибоначчи.

Фибоначчи в своё время являлся одним из крупнейших математиков Европы. Одной из величайших вкладов в науку и делопроизводство Европы является введением в пользование арабских цифр и десятичной математики.

Относительно трудов Фибоначчи можно написать отдельную статью и не одну, но нас интересует то, откуда взялись некоторые значения, которые используются для анализа рынков.

Перед трейдерами всего мира и всех времён, после Фибоначчи, он прославился своим анализом некоего числового ряда. Корни возникновения этого числового ряда, в котором каждое следующее число равно сумме двух предыдущих, уходят в древнюю Индию. Про этот ряд знали очень давно, но лишь Фибоначчи удалось его проанализировать и найти ту закономерность, которой трейдеры пользуются спустя более 750 лет.

Итак. Каждый сам может создать, ряб Фибоначчи, складывая два предыдущих значения. Здесь следует отметить лишь, что первое значение ряда «ноль», а второе «один».

Свойство, которое используется для анализа рынков – это значение при делении любого значения числового ряда на предыдущее или на последующее. В результате получается десятичная дробь, в которой значение после запятой стремится к числу 618. Если делится меньшее значение на большее, то результат стремится к 0,618, если большее делится на меньшее то 1,618. Это значение в трейдинге используется как приоритетное и самое сильное, но трейдеры используют и другие значения. Например, если поделить любое число на предыдущее через одно число, то получится после запятой также число 618, но если поделить текущее число на следующее через одно, то получится значение 0,382. В инструментах Фибоначчи чаще всего используются именно эти два числа: 382 и 618.

Перед началом анализа инструментов, которые используются на базе чисел Фибоначчи и их соотношения следует упомянуть о том, что к этим числам добавили ещё значение 0,5 или 50%. Число имеет отношение только к первым числам ряда Фибоначчи, но это, скорее всего лишь погрешность из-за малых значений. Чем дальше от начала ряда, тем дальше значение от 0,5 и ближе к 0,618, но трейдеры заметили, что рынок очень часто использует половину чего-либо и вероятно, поэтому число 50% или 0,5 было введено в инструменты технического анализа, основанные на числовом ряде Фибоначчи.

Линии Фибоначчи

Самый простой и часто используемый трейдерами инструмент – это «Линии Фибоначчи». Основное его применение – это измерение отката последнего трендового движения, но не единственное. Как и любой инструмент технического анализа, Линии Фибоначчи работают лучше на старших интервалах.

В качестве последнего хорошего примера работы уровней Фибоначчи можно взять движение валютной пары EURUSD с начала 2012 года и до второй половины мая.

Если рассматривать дневной график, то в конце октября 2011 года начался медвежий тренд и продлился до середины января 2012 года. Этот участок и возьмём для исследования.

Если растянуть сетку Фибоначчи на это движение и рассмотреть откат, то видно, что котировки валютной пары ходили между уровнями 23,6%, 38,2% и 50процентов. Конечно не всегда и не везде – это будет работать и для использования этих уровней необходимо дополнительное подтверждение, но у методов анализа основанных на значениях Фибоначчи есть два преимущества: об них все знают и они не используют значения котировок.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи представляет собой параллельный канал с несколькими ценовыми ориентирами. Те, кто используют в торговле параллельные каналы, знают, что ценовой ориентир является слабым уровнем и часто бывает, что котировки его пробивают. Канал Фибоначчи построен таким образом, что у него есть несколько ценовых ориентиров, которые измеряют по умолчанию 62% отработку, а также 100%, 162% и 262процента. При необходимости можно выставлять в настройках свои значения.

На графике можно увидеть, что котировки дважды вылетали из канала в сторону пробития ценового ориентира и оба раза их останавливал 62% отработка канала. В остальном этот канал похож на обыкновенный параллельный канал.

Временные зоны Фибоначчи

Суть этого инструмента в том, что он определяет, когда с ценой может произойти что-либо. Это может быть откат, разворот или усиление движения. Инструмент довольно интересный, но не всегда точный.

Для того чтобы нанести индикатор на ценовой график необходимо выбрать диапазон или количество свечей, которые принимаются за единицу. На примере я выбрал один импульс, но можно выбрать одну свечу или один период. В случае с одной свечой придётся наносить индикатор самостоятельно или использовать меньший временной график. Если Вы ходите, чтобы на дневном интервале это была одна свеча, то можно перейти на 4-х часовом интервал и там нанести сетку.

Как и остальные инструменты Фибоначчи – этот инструмент следует применять в комбинации с другими инструментами. Если посмотреть на примере, то в местах прохождения вертикальных линий что-то происходило. Конечно, так бывает не всегда просто, потому что одно дело найти пример на графике, а другой дело нанести этот индикатор тогда, когда неизвестно что будет в будущем. Но в любом случае, если трейдер знает, что в этом месте может что-то произойти, то такая информация может дать преимущество.

Дуги Фибоначчи

Дуги Фибоначчи по принципу работы похожи на Уровни Фибоначчи. Разница лишь в виде линий. Используется этот инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления. Для сравнения в качестве примера взят тот участок графика, который был использован в примере с уровнями Фибоначчи. Как видено на графике есть чёткое подтверждение работоспособности этих уровней.

Наносятся на график эти уровни аналогично с тем, как наносятся уровни Фибоначчи. По умолчания дуги 23% нет, она добавлена для сравнения показаний от дуг Фибоначчи с показаниями уровней Фибоначчи. Какой из инструментов выбрать или использовать оба решает уже сам трейдер исходя из своих внутренних убеждений и наблюдений.

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи представляет собой трендовые линии поддержки или сопротивления. Используются они довольно просто и аналогично использованиям предыдущих инструментов. Сначала берётся некоторое исследуемое движение и наносится инструмент. В примере был взят участок тренда, и веер Фибоначчи был нанесён в начале этого тренда. Дальнейший анализ котировок показывает, что котировки отскакивали сначала от 38% линии веера, после этого тренд перешёл в боковую коррекцию и после достижения котировок 62% линии веера рост котировок продолжился.

Таким образом, веер Фибоначчи даёт возможность наносить на график цен дополнительные линии поддержки и сопротивления в зависимости от тренда.

Расширение Фибоначчи

Задача уровней расширения Фибоначчи определить цель, в которой может окончиться третья волна. Конечно, для этого необходимо определить первую волну.

Наносится этот инструмент по трём точкам. На примере не показана первая волна, а взят произвольный рывок вверх с откатом. В итоге получили цели, к которым котировки могли бы прийти, и по истории видно, что они пришли, и эти цели оказали влияние на котировки.

Таким образом, инструмент может быть полезен не только тем, кто торгует по волнам Эллиота, но и для любого трейдера, который на данный момент анализирует некоторый трендовый участок графика. Вероятно, есть смысл использовать этот инструмент одновременно с уровнями отката или с дугами Фибоначчи.

Окончание

Таким образом, в статье были рассмотрены методы анализа, которые встроены в стандартный набор торгового терминала МТ4.

У каждого трейдера рано или поздно возникает вопрос, работают ли эти методы и если работают то почему? Здесь ответ прост. Мифологию о том, что всё в этом мире построено по принципам «золотого сечения» можно отложить – это отдельная статья. Сила этих методов анализа в том, что они не используют как индикаторы текущих котировок, поэтому поставив однажды такой инструмент, он будет давать одни и те же данные вне зависимости от движения котировок внутри него. Второй аргумент или факт в пользу инструментов Фибоначчи – это известность. Вряд ли можно найти трейдера, который бы не знал о Фибоначчи а, следовательно, возле линий или уровней Фибоначчи всегда будут скопления ордеров, которые и заставляют рынок работать по этим правилам.

Но конечно не следует полностью полагаться на этот инструмент, так как из любых правил могут случаться исключения в связи с фондовыми факторами. Инструменты Фибоначчи необходимо использовать вместе с другими инструментами технического анализа и всегда стараться искать фундаментальное подтверждение о настроении рынка идти в ту сторону, в которую мы думаем, что он пойдёт.



Автор: Джек.

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

Мне нравятся эти инструменты. Они быстро обнаруживают скрытые уровни поддержек и сопротивлений. Качественно представляют особые формы анализов. Коррекция(Fib), с большим успехом применяется во всех стратегиях. Свинг - трейдеры используя числа Фибоначчи, исследуют скрытые уровни. Инструменты помогают связывать цены даже тогда, когда они непонятные и скрытные.

[Irina777]

Сообщение от aleksa2

Мне нравятся эти инструменты. Они быстро обнаруживают скрытые уровни поддержек и сопротивлений. Качественно представляют особые формы анализов. Коррекция(Fib), с большим успехом применяется во всех стратегиях. Свинг - трейдеры используя числа Фибоначчи, исследуют скрытые уровни. Инструменты помогают связывать цены даже тогда, когда они непонятные и скрытные.

Комплексный анализ Фибоначчи ( КАФ) не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд, и не всегда цена "ходит" от уровня к уровню. Сам ретрейсмент (уровни) Фибоначчи надо еще уметь правильно строить на разных временных интервалах. И если Вы могли заметить, то каждый трейдер имеет свои пропорции КАФ, при этом остаются ключевые уровни Фибо ретрейсмента, такие как 38,2%, 50%, 61,8%, а им в помощь возникают и дополнительные уровни, например, 8,8%, 14,5%, 23,6% ( у некоторых совсем другие, сами посмотрите в данной ветке).

Сам по себе один построенный ретрейсмент не позволяет определить уровни поддержек и сопротивлений. Надо стараться сделать групповое построение уровней Фибоначчи, как минимум на 3 ТФ, учитывая продолжительность каждого тренда, вот тогда и можно провести оценку глубины коррекции и найти кластеры поддержки и сопротивления.

[Irina777]

Итак, проанализировав еще раз пару фунт/дол инструментами КАФ, можно абсолютно наглядно увидеть, каким сильным уровнем выступила поддержка в районе 1,6331-1,6335, состоящая из кластеров ретрейсмента Фибо двух временных построений на разных ТФ и расширением Фибо FE 61,8%. Цена столько раз пыталась пробить эту поддержку, что даже на Н4 видно 12 попыток за последнюю неделю. Ложных проколов было достаточно, но так и не удалось закрепиться ниже, поэтому вполне логично, что цена пошла выше к уровню 8,8% (1,6427), тем самым стараясь сделать паттерн IP1. Если цена дойдет до 8,8% ( проколит, перебьет его), но при этом не перебьет максимум (1,6483), то паттерн будет сформирован и далее можно ожидать отработку уровня 61,8% Фибо (1,6093).



[attachment=70999:33.png]

[shturman69]

Сейчас на пути валютной пары евро-доллар стоит лишь сопротивление фибовеера и уровень точки баланса на 3812 , их пробой даст перехай 3832 , но пока все таки ожидаю разворота на коррекцию , покупать на хае считаю опасным делом , весь ночной рост пары был только за счет срабатывания стопов .Был импульс , но он давно отработан .

[attachment=71391:Image 2.png]

[myac]

мне кажется, что не стоит каждый день растягивать фибо уровни даже, если торгуешь внутри дня. так как ситуации бывают разные. .

[shturman69]

На момент валютная пара евро-доллар уже отработала 38% от всего роста из 36й фигуры , от которого и видим небольшой отскок , теперь они будут повторяться и от 50% фибоуровня и от 61го , но по прежнему ожидаю возврата в 36ю фигуру , пускай и не по прямой , но там цена все равно окажется , посмотрим .

[attachment=71527:Image 5.png]

[Irina777]

Да уж, хороший получился последний торговый денек недели, ничего не скажешь. Абсолютно по всем валютным парам переписаны минимумы и максимумы, в связи с чем приходится перестраивать ретрейсменты Фибо и заново анализировать пары методом КАФ. Так, по паре евро/дол осталась в работе только месячная Фиба, вершину которой естественно пришлось перетянуть, остальные Фибы пришлось убрать, т.к. на них уровень 61,8% везде был перебит ценой, а это при постороении Фибы не допускается. Можно конечно попытаться постороить ретреймент на часовике, но там нет правильного построения.

Итак, остается одна месячная Фибка, по которой сейчас и будет ходить цена евро/дол. На скрине это наглядно видно, опустилась четко пункт в пункт до уровня 8,8%, дальше ждем цену либо ниже на уровне 14,5%, а затем на 23,6%, либо перебиваем новый сформированный сегодня максимум.



[attachment=71656:6.png]

[shturman69]

По валютной паре имеем на момент подход к 38му фибоуровню и вполне закономерный отскок , который должен окончится у 61го фибоуровня и далее продолжение снижения но не ниже 11.8 фибоуровня , с последующим разворотом вверх , все отскоки и развороты связаны с ВА , о котором отдельно .

[attachment=71789:Image 2.png]

[shturman69]

Валютная пара евро-доллар при растяжке волны - четко отработала 261й фибоуровень и теперь окончание 1й волны коррекции должно окончиться в районе 61го фибоуровня , откуда думаю начнется коррекция вверх с максимальной целью роста - это достижение 161го фибоуровня на отметке 3805+- или 123го - 3767+- .Посмотрим .

[attachment=71957:Image 11.png]

[Irina777]

По паре евро/дол в прошлую пятницу мы успешно прокололи месячный уровень 61,8% Фибо, к которому пара подбиралась в октябре, но так и не дошла, потом в начале декабря была повторная попытка, а вот 27-го числа уровень прокололи. Теперь сценарий будет таким, закрепление выше данного уровня и пара в дальнейшем будет идти только в рост весь 2014 год, не сможем закрепиться, тогда есть надежда на снижение первоначально хотя бы на 50 % к 1,3500, а там и возможно рассматреть и более низкие цели по Фибо.



[attachment=72364:11.png]