Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[FanTomatos]

Сообщение от Географ

Кто советует? Однотипные управляющие, особенно консерваторы это очень хорошо. Но не для дохода. Вот и советуют добавлять умеренные счета, чтобы повысить доход. Но риск повышается неотъемлемо! Значит, что с каждым добавленным умеренным счетом вы все больше нарушаете первоначальный мм. Хотя всё больше увеличиваете шанс разогнать инвестицию до нужного уровня быстрее.

Все кому не лень советуют однотипных управляющих, у такого портфеля мало шансов за профит он будет не большой, надо не однотипные портфели делать а разнонаправленные и агрессоры и консерваторы вместе с умеренными, больше шанс на то что будет прибыль выше. Риск. М на портфель устанавливаешь и пока его не сбивают то все нормально с портфелем.

[FanTomatos]

Сообщение от Kpixi

Как это, верняки показывают плохие результаты? Когда это топовые памм счета скатывались вниз, если говорить хотя бы о 3х месяцах. Результат будет явно положительным, около 10% за 3 месяца точно. Ну а если вы хотите больше, то нарушайте все допустимые риски и инвестируйте хоть под 30% месячных, с вероятностью слива счета в тот же период 1/3. А так ММ и долгое, но безопасное инвестирование.

Надежные управляющие плохие результаты показывают редко, по 3.3% в месяц надежный результат с Риск.М все считаю будет в порядке. В инвестициях как в торговле задали себе процент на убыток от депозита и приступайте к поиску управляющих, которые не будут выбиваться за Риск.М. За какой период можете потерять 5% от депозита таких управляющих и ищите.

[zeher]

Сообщение от FanTomatos

Сказал и правильно сделал не чего со своими взглядами людям мешать деньги зарабатывать, инвестор вообще не вправе вмешиваться в работу трейдера, Риск.М можно самим соблюдать ставим себе какую то красную черту за которую нельзя заходить и как заходит сразу на штраф стоянку отправляем денежки свои ждем закрытия ролловера и думаем выводить или оставить.

Я думаю такой чертой для инвестора многие признают 20% это та просадка ниже которой уже не стоит дальше держать деньги на счету, и нужно спасать то что осталось, с учетом того что инвестор обычно не должен держать все свои средства на одном счету такие убытки не будут особо критичными и их вполне можно отбить продолжая инвестировать, то есть обычный рабочий момент который иногда может случиться.

[Фор]

Чтобы риск-менеджмент был оптимальным, для этого необходимо более тщательнее выбирать консервативные счета, которые на протяжении от года не превышали просадку 20%, а средняя просадка в районе 5%. Понятно, что прибыль будет 2-4%, зато безопасность на самом высоком уровне.

[Kpixi]

Сообщение от FanTomatos

Надежные управляющие плохие результаты показывают редко, по 3.3% в месяц надежный результат с Риск.М все считаю будет в порядке. В инвестициях как в торговле задали себе процент на убыток от депозита и приступайте к поиску управляющих, которые не будут выбиваться за Риск.М. За какой период можете потерять 5% от депозита таких управляющих и ищите.

Я немного не поняла, что Вы имели ввиду. 3.3% консервативную составляющую, на весь портфель или что это? Весьма мало, если на портфель. Думаю 5% будет оптимальным доходом портфеля, при котором все риски в порядке. А там как Вы достигните этого дохода - Ваше дело. Можно смешать консервативный портфель с 1 умеренным управляющим или же сделать диверсификацию между одними умеренными... Риски должны быть в порядке в обеих случаях.

[Devituvius]

Сообщение от Wave

Чтобы риск-менеджмент был оптимальным, для этого необходимо более тщательнее выбирать консервативные счета, которые на протяжении от года не превышали просадку 20%, а средняя просадка в районе 5%. Понятно, что прибыль будет 2-4%, зато безопасность на самом высоком уровне.

Топовые управляющие не подходят по это описание, у всех больше средняя просадка (минимальная на уровне). И я конечно понимаю, что максимальная безопасность будет в консервативных счетах, но в смешанном портфеле мне кажется можно так же соблюдать риск-менеджмент. Если это индекс - пол беды, всё уже включено, а если портфель сложен самостоятельно, то нужно обязательно провести диверсификацию, прогнать портфель в демо инвестировании, чтобы понять, как портфель вел бы себя на практике.

[FanTomatos]

Сообщение от zeher

Я думаю такой чертой для инвестора многие признают 20% это та просадка ниже которой уже не стоит дальше держать деньги на счету, и нужно спасать то что осталось, с учетом того что инвестор обычно не должен держать все свои средства на одном счету такие убытки не будут особо критичными и их вполне можно отбить продолжая инвестировать, то есть обычный рабочий момент который иногда может случиться.

В одном то памм держать не нужно 20% убытка по счету и по портфелю где все распределено будет разный убыток, толково будет инвестировать в число управляющих 3-5 человек. Риск.М надо соблюдать и лучше вывести средства чем получить просадку, портфель можно сделать ориентируясь на фонды там 5-30% Риск.М в своем портфеле тоже можно свой Риск.М установить.

[Фор]

Сообщение от Devituvius

Топовые управляющие не подходят по это описание, у всех больше средняя просадка (минимальная на уровне). И я конечно понимаю, что максимальная безопасность будет в консервативных счетах, но в смешанном портфеле мне кажется можно так же соблюдать риск-менеджмент. Если это индекс - пол беды, всё уже включено, а если портфель сложен самостоятельно, то нужно обязательно провести диверсификацию, прогнать портфель в демо инвестировании, чтобы понять, как портфель вел бы себя на практике.

Немного ранее считал, что сбалансированный портфель более эффективен, чем консервативный, но взвесив их по риск-менеджменту понял, что побеждает консервативный портфель, в плане долгосрочной стабильности, так-как сбалансированный может дать сбой, хотя бы по причине невнимательности самого инвестора, так-как в какое-то время будет занят и не уделять достаточного времени инвестиции в портфель требующий больше внимательности, чем консервативный.

[FanTomatos]

Сообщение от Wave

Немного ранее считал, что сбалансированный портфель более эффективен, чем консервативный, но взвесив их по риск-менеджменту понял, что побеждает консервативный портфель, в плане долгосрочной стабильности, так-как сбалансированный может дать сбой, хотя бы по причине невнимательности самого инвестора, так-как в какое-то время будет занят и не уделять достаточного времени инвестиции в портфель требующий больше внимательности, чем консервативный.

Эффективен надо уточнить в стабильности или в заработанных деньгах? сбалансированный портфель принесет больше доходность чем консервативный, надо по нормальному его сбалансировать чтоб Риск.М вписывался в портфель нормально если будет нарушен Риск.М то портфель вряд ли сбалансированным можно назвать.

[tatas]

Сообщение от FanTomatos

Эффективен надо уточнить в стабильности или в заработанных деньгах? сбалансированный портфель принесет больше доходность чем консервативный, надо по нормальному его сбалансировать чтоб Риск.М вписывался в портфель нормально если будет нарушен Риск.М то портфель вряд ли сбалансированным можно назвать.

Конечно, если портфель сформирован грамотно и учтены все риски, тогда сбалансированный будет лидировать по прибыльности. Но консерваторы все же требуют минимального проведения Мани менеджмента, этот вариант отлично подходит для инвесторов, которые не могут тратить много времени. Только научившись ограничивать убытки инвестор может задумываться о повышении прибыли.