Больше трейдеров - выше эффективность?

[WarnerDC]

глюк/сбой.

[nikolja07]

Сообщение от user100

Агрессор уже при следующем же инвестировании в него (или другого агрессора) может отыграть полученный минус от слива, да и некоторые консерваторы могут побольше доход дать чем 5 %. Понятно что с этим не угадаешь. Единственное что может сделать инвестор - страховаться за счет большого числа управляющих, ведь если счет был бы всего один и вошел в просадку - тогда вы точно в минусе.

Да. но все же для повышения эффективности портфеля инвестору нужно увеличивать в своем портфеле число консервативных управляющих а не агресоров. Если увеличивать колличество памм счетов агресивных в своем портфеле то эффективность портфеля будет только снижатбся, правда за определенные периоды такой портфель может давать высокую доходность.

[horster]

Сообщение от FirstX

Набирать в портфель можно и больше 10 счетов, но, согласен, был бы в этом смысл. Тем более, когда инвестирование идёт всего на одной площадке. Я могу набрать и больше счетов в портфель, но зачем это мне, когда допустим на этой неделе у меня было в портфеле всего 9. И то, это всё при том, что я сбежал со счетов досрочно, которые уже наработали на неделе мне прибыль и забежал под прибыльные сделки в ещё одного управляющего, а доходность получилась очень даже хорошей. А если будет портфель очень большой, прибыль точно начнёт усредняться, что нежелательно.

Можно и по разным площадкам создать отдельные портфели, если позволяет капитал. Только уследить за всеми паммами(если их по 10-ть на двух площадках) слишком проблематично. Исключение может составить только консервативный портфель. Но в таком случае эффект от его создание с множеством паммов будет минимальным. Потому лучше не сосредотачиваться на большом количестве паммов, а работать с определённым количеством. Вполне будет достаточно десять управляющих. И по мере роста равномерно продолжать распределение меду ними поровну.

[user100]

Сообщение от nikolja07

Да. но все же для повышения эффективности портфеля инвестору нужно увеличивать в своем портфеле число консервативных управляющих а не агресоров. Если увеличивать колличество памм счетов агресивных в своем портфеле то эффективность портфеля будет только снижатбся, правда за определенные периоды такой портфель может давать высокую доходность.

Я и не писал что нужно увеличивать колличество агрессоров. Я говорю о том что консервативный портфель можно сделать немного прибыльнее за счет выделения 5 % портфеля агрессивным управляющим (лучше даже между несколькими агрессорами распределить), а возможный провал этой составляющей счета компенсируется остальными консервативными счетами

[IRON55]

Сообщение от WarnerDC

Если портфель статичный, то есть меняется в самых редких случаях, то хватит и 10 счетов, но если динамичный, то, скорее всего, количество счетов будет меняться. Одну неделю 12 счетов, другую 8, третью - до 20, ибо управляющих много, кто-то проседает, кто-то слишком долго идет в прибыль и ротация в данном случае играет важную роль. Поэтому для мобильных инвесторов 10 ПАММ-счетов это самый минимум, который по их понятиям считается эффективным набором управляющих, так-то обычно доходит до 15-20.

Ну т.е. можно говорить о том, что статичный портфель, - это консервативный портфель, а динамичный портфель, - это попытка заработать на умеренных и агрессивных счетах. Таким образом, количество счетов зависит от стратегии инвестирования. Только я не понимаю, зачем для консервативного инвестирования нужно 10 счетов. Разве 2-3 не хватит? Ведь консервативные счета в принципе надежны, поэтому зачем их много?

[Midas]

Сообщение от IRON55

Ну т.е. можно говорить о том, что статичный портфель, - это консервативный портфель, а динамичный портфель, - это попытка заработать на умеренных и агрессивных счетах. Таким образом, количество счетов зависит от стратегии инвестирования. Только я не понимаю, зачем для консервативного инвестирования нужно 10 счетов. Разве 2-3 не хватит? Ведь консервативные счета в принципе надежны, поэтому зачем их много?

Если теоретически рассуждать то хватит и 2-3 счетов, а если подумать что в рынке может случиться все что у годно и даже консервативные счета могут показать просадку до 30% - я и такое недавно видел, поэтому лучше иметь в портфеле больше ПАММ счетов от 5 счетов - все склоняются к тому что это минимум для портфеля.

[IRON55]

Сообщение от Midas

Если теоретически рассуждать то хватит и 2-3 счетов, а если подумать что в рынке может случиться все что у годно и даже консервативные счета могут показать просадку до 30% - я и такое недавно видел, поэтому лучше иметь в портфеле больше ПАММ счетов от 5 счетов - все склоняются к тому что это минимум для портфеля.

У меня немного поглубже был вопрос: а не торгуют ли все консерваторы примерно одинаково, поэтому увеличение их количества бессмысленно? Вот если умеренные и агрессивные управляющие достаточно разнообразно торгуют, поэтому при добавлении разных счетов в портфель, можно получить разные результаты. Или все-таки у консерваторов тоже разные подходы к торговле?

[nikaVika]

Сообщение от Midas

Если теоретически рассуждать то хватит и 2-3 счетов, а если подумать что в рынке может случиться все что у годно и даже консервативные счета могут показать просадку до 30% - я и такое недавно видел, поэтому лучше иметь в портфеле больше ПАММ счетов от 5 счетов - все склоняются к тому что это минимум для портфеля.

А вот что касается пяти счетов..Каких именно?Есть ли такая золотая что ли формула,какими лучше заполнять:то ли три консервативных и два агрессивных,или только один агрессивный,а остальные-нет?Вариант-только один консервативный, кажется мне рискованным даже на слух,но наверное,всё от счёта зависит?

[filatd]

Сообщение от IRON55

У меня немного поглубже был вопрос: а не торгуют ли все консерваторы примерно одинаково, поэтому увеличение их количества бессмысленно? Вот если умеренные и агрессивные управляющие достаточно разнообразно торгуют, поэтому при добавлении разных счетов в портфель, можно получить разные результаты. Или все-таки у консерваторов тоже разные подходы к торговле?

Мне кажется по прибыльности они будут торговать примерно одинаково, но просадки по времени у них будут отличаться, поэтому лучше использовать несколько управляющих. Даже если посмотреть на фонды, то там от 5 до 8 управляющих, значит это оптимальный вариант для составления собственного портфеля.

[zeher]

Сообщение от valera

Соотношение в данном случае, насколько я понимаю, идёт не по количеству счетов, а по соотношению инвестированного в них капитала. Хотя если подойти с практической точки зрения, то приведённое соотношение абурдно (или же придётся искать агрессивные счета с порогов входа исключительно в 10 долларов).

Насчёт тезиса о "загромождении агрессивными счетами", то я приводил прошлой осенью пример портфеля (своего), где около 70% было не просто в агрессорах, а в ПАММах с отрицательным КУ. Кстати, портфель тогда показал очень приличную доходность.

Возможно речь идет об соотношении капитала, а не количестве трейдеров, но в таком случае как верно вы заметили это уже абсурд. Если говорить о вашем примере, о количестве агрессинвых трейдеров в портфеле, так никто не говорит что невозможно получить прибыль, все возможно, но риски очень высоки. Если уж говорить о количестве трейдеров в портфеле, то думаю соотношение агрессивных трейдеров вряд ли стоит делать более 20% от общего количества счетов.