Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Niagara]

Работа с рисками предполагает 3 составляющих: диверсификацию, распределение капитала и выбор надежных счетов. Если одна из этих составляющих не работает, управления рисками как такового нет. Отработка этой системы управления рисками может занять годы.

[IRON55]

Все перечисленные направления сразу проработать не получится. Инвестор начинает с простого: учится выбирать счета и диверсифицировать свой портфель. Через какое-то время приходит понимание о том, как лучше перестроить портфель и поменять распределение капитала. Ну и после этого возникает необходимость анализа принятых ранее решений, т.к. ставки с каждым решением все выше. Именно это уровень профессионального инвестора.

[andrstar]

Сообщение от Niagara

Работа с рисками предполагает 3 составляющих: диверсификацию, распределение капитала и выбор надежных счетов. Если одна из этих составляющих не работает, управления рисками как такового нет. Отработка этой системы управления рисками может занять годы.

А разве это все не одно и то же? Ведь что есть диверсификация? Это распределение рисков. Как достигается - путем распределения средств по нескольким счетам. То есть распределение капитала. А куда мы капитал распределяем? Конечно же только в надежные счета, потому что кто же будет просто так без разбора по разным счетам разбрасывать? Вот и получается что все что вы перечислили три направления это три названия одного и того же действия. Хотя по сути конечно же все правильно написано.

[IRON55]

Сообщение от andrstar

А разве это все не одно и то же? Ведь что есть диверсификация? Это распределение рисков. Как достигается - путем распределения средств по нескольким счетам. То есть распределение капитала. А куда мы капитал распределяем? Конечно же только в надежные счета, потому что кто же будет просто так без разбора по разным счетам разбрасывать? Вот и получается что все что вы перечислили три направления это три названия одного и того же действия. Хотя по сути конечно же все правильно написано.

Не соглашусь, кстати. Счетов, которые были бы похожи, как близнецы-братья, не бывает. Вот, допустим, отобрали вы 10 счетов, которые в целом соответствуют вашим требованиям, и вы готовы в них инвестировать. Но при этом есть понимание, что один счет более надежен, чем другой, и, соответственно, встает вопрос сколько инвестировать в конкретный счет (распределение капитала). Т.е. инвестируя в 10 счетов вы обеспечиваете диверсификацию, а распределяете капитал по этим счетам неравномерно, с учетом рисков.

[ataman]

Сообщение от andrstar

А разве это все не одно и то же? Ведь что есть диверсификация? Это распределение рисков. Как достигается - путем распределения средств по нескольким счетам. То есть распределение капитала. А куда мы капитал распределяем? Конечно же только в надежные счета, потому что кто же будет просто так без разбора по разным счетам разбрасывать? Вот и получается что все что вы перечислили три направления это три названия одного и того же действия. Хотя по сути конечно же все правильно написано.

Но ведь можно ещё расписать: по каким именно критериям можно судить о риске в pamm счетах. Консервативные счета имеют меньше всего шансов просесть и практически не могут слиться (повторяю - практически). А вот в умеренных и агрессивных есть шанс слиться, что интересно, довольно реальный. Так может людям, которые хотят иметь идеальный ММ не добавлять умеренные счета в портфель вовсе?

[Фор]

Если инвестор не опытен, то ему лучше всего инвестировать в памм-счета с наилучшей безопасностью (с просадкой до 20%), с большой продолжительностью существования. Прибыль на последнем месте, но отсеивая счета с прибылью 2% в месяц. Я о консервативном портфеле, о риск-менеджменте в них.

[Географ]

Сообщение от Wave

Если инвестор не опытен, то ему лучше всего инвестировать в памм-счета с наилучшей безопасностью (с просадкой до 20%), с большой продолжительностью существования. Прибыль на последнем месте, но отсеивая счета с прибылью 2% в месяц. Я о консервативном портфеле, о риск-менеджменте в них.

Риск менеджмент больше всего соблюдается в продуктах компании, в индексах и в консервативных Фондах. В фонде, в стабильном и консервативном присутствует даже страховка, ну а в индексах страховки нет, соответственно, мм хуже, но есть возможность часто реинвестировать на счет короткого ТП в 1 неделю. в ПАММ 2.0 риск и возврат обусловлен принципами работы, то есть до 50% гарантий за счет собственных средств управа.

[tatas]

Сообщение от andrstar

А разве это все не одно и то же? Ведь что есть диверсификация? Это распределение рисков. Как достигается - путем распределения средств по нескольким счетам. То есть распределение капитала. А куда мы капитал распределяем? Конечно же только в надежные счета, потому что кто же будет просто так без разбора по разным счетам разбрасывать? Вот и получается что все что вы перечислили три направления это три названия одного и того же действия. Хотя по сути конечно же все правильно написано.

Я хотела бы вас поправить, что распределять средства нужно не только между счетами, но и между различными брокерами, ведь если одна площадка будет иметь неторговые риски, мы сможем спасти часть своих средств в других компаниях. А что касаемо торговых рисков, то здесь действительно нужно портфель собирать таким образом, чтобы прибыль всегда была выше убытков и росла с каждым годом.

[ataman]

Сообщение от Wave

Если инвестор не опытен, то ему лучше всего инвестировать в памм-счета с наилучшей безопасностью (с просадкой до 20%), с большой продолжительностью существования. Прибыль на последнем месте, но отсеивая счета с прибылью 2% в месяц. Я о консервативном портфеле, о риск-менеджменте в них.

Вы правильную тему затронули, многие говорят, что чем больше процент прибыли - тем больше рисков и наоборот. На практике же часто встречаются счета, которые нарушают риск-менеджмент полностью и не соответствуют своему описанию - консервативный счет лишь ведет умеренную торговлю и приносит консервативную прибыль, конечно, такой счет и не безопасный и не актуальный.

[Kpixi]

Сообщение от IRON55

Все перечисленные направления сразу проработать не получится. Инвестор начинает с простого: учится выбирать счета и диверсифицировать свой портфель. Через какое-то время приходит понимание о том, как лучше перестроить портфель и поменять распределение капитала. Ну и после этого возникает необходимость анализа принятых ранее решений, т.к. ставки с каждым решением все выше. Именно это уровень профессионального инвестора.

Ставки выше и выше? В смысле? Ведь со временем, портфель консервативного инвестора практически не меняется. Нормальный портфель можно собрать и начинающим, а после приобретения опыта просто немножко подкорректировать состав. Я предпочитала раньше индексы, теперь склоняюсь к самостоятельному портфелю. Но риск менеджмент останется такой же, как практически и состав самостоятельного портфеля (близкий индексам).