Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Сообщение от Kpixi

Ставки выше и выше? В смысле? Ведь со временем, портфель консервативного инвестора практически не меняется. Нормальный портфель можно собрать и начинающим, а после приобретения опыта просто немножко подкорректировать состав. Я предпочитала раньше индексы, теперь склоняюсь к самостоятельному портфелю. Но риск менеджмент останется такой же, как практически и состав самостоятельного портфеля (близкий индексам).

Я уверен, что если провести опрос, то выяснится, что у подавляющего большинства инвесторов умеренные портфели, а не консервативные. Чтобы собрать консервативный портфель нужны хорошие деньги, которые есть далеко не у всех. Что касается умеренных и агрессивных портфелей, то опыт эффективной работы с ними приходит со временем, после поэтапного экспериментирования.

[Географ]

Сообщение от IRON55

Я уверен, что если провести опрос, то выяснится, что у подавляющего большинства инвесторов умеренные портфели, а не консервативные. Чтобы собрать консервативный портфель нужны хорошие деньги, которые есть далеко не у всех. Что касается умеренных и агрессивных портфелей, то опыт эффективной работы с ними приходит со временем, после поэтапного экспериментирования.

Достаточно только посмотреть на ШИ, там видны все портфели, и да, подавляющее количество умеренные портфели. Но это только тех, которые начинают свою деятельность. А вот у крупных рыб уже консервативные портфели и риск менеджмент соблюден полностью, я говорю уже о капитале свыше 10к, ну а в ШИ и Арене, конечно, чем больше процент - тем лучше (умеренный, а не агрессивный).

[Kpixi]

Сообщение от Географ

Достаточно только посмотреть на ШИ, там видны все портфели, и да, подавляющее количество умеренные портфели. Но это только тех, которые начинают свою деятельность. А вот у крупных рыб уже консервативные портфели и риск менеджмент соблюден полностью, я говорю уже о капитале свыше 10к, ну а в ШИ и Арене, конечно, чем больше процент - тем лучше (умеренный, а не агрессивный).

БОльшее количество управляющих торгуют в умеренной стратегии, бОльшее количество инвесторов инвестирует в эти умеренные PAMM, но всё равно, по количеству общего капитала - в консервативных счетах находится большая часть всех инвестиций внутри брокера. Вот такой вот парадокс.

Это связано с тем, что чем больше капитал - тем больше соблюдают и инвестор и управы риск менеджмент.

[Devituvius]

Сообщение от IRON55

Я уверен, что если провести опрос, то выяснится, что у подавляющего большинства инвесторов умеренные портфели, а не консервативные. Чтобы собрать консервативный портфель нужны хорошие деньги, которые есть далеко не у всех. Что касается умеренных и агрессивных портфелей, то опыт эффективной работы с ними приходит со временем, после поэтапного экспериментирования.

Почти без разницы, у кого какие портфели и каких больше. Важно, какой портфель лично у нас и осознаем ли мы риски. К примеру, в консервативном портфеле какие допустимые риски и какая вероятность попасть в просадку на процентов 30 всем портфелем? Шансы минимальны, по тому что соблюден ММ, а вот умеренный портфель может так просесть.

[IRON55]

Сообщение от Devituvius

Почти без разницы, у кого какие портфели и каких больше. Важно, какой портфель лично у нас и осознаем ли мы риски. К примеру, в консервативном портфеле какие допустимые риски и какая вероятность попасть в просадку на процентов 30 всем портфелем? Шансы минимальны, по тому что соблюден ММ, а вот умеренный портфель может так просесть.

Ну т.е. получается, что риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, - это система мани-менеджмента, отбора счетов, реинвестирования и т.д. Причем если в каких-то отдельных направлениях есть провалы, то будут проблемы с результатами в целом. Только какими основными правилами по каждому из направлений нужно руководствоваться начинающему инвестору, чтобы избежать этих проблем?

[Kpixi]

Сообщение от IRON55

Ну т.е. получается, что риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, - это система мани-менеджмента, отбора счетов, реинвестирования и т.д. Причем если в каких-то отдельных направлениях есть провалы, то будут проблемы с результатами в целом. Только какими основными правилами по каждому из направлений нужно руководствоваться начинающему инвестору, чтобы избежать этих проблем?

Начинающий инвестор, прежде всего, должен осознать все риски. Прибыль инвестор считает очень быстро и при 10% в месяц все очень быстро считают, сколько они заработают за год. Но вот инвестирование под 10% в месяц несет определенный риск, порядка 5% просадки и около 1% риска слива. А ведь за год это уже 10% шанс слиться, многие этот риск не учитывают.

[Pro100Trader]

Сообщение от Kpixi

Начинающий инвестор, прежде всего, должен осознать все риски. Прибыль инвестор считает очень быстро и при 10% в месяц все очень быстро считают, сколько они заработают за год. Но вот инвестирование под 10% в месяц несет определенный риск, порядка 5% просадки и около 1% риска слива. А ведь за год это уже 10% шанс слиться, многие этот риск не учитывают.

Совершенно правильно. Зачастую начинающие инвесторы рассчитывают риски так, как будто они играют в рулетку, при чем такую когда их каждая ставка приносит прибыль. Категорически неправильный подход. Я уже не говорю о том, что бы начальный капитал разбивать на несколько составных частей и инвестировать поступательно и избирательно.

[Фор]

Риск-менеджмент - самая важная часть инвестирования, когда необходимо составить портфель таким образом, чтобы все счета в портфеле не выходили за рамки максимально допустимых просадок, чтобы более сильные счета компенсировали убытки слабых. В свою очередь от слабых счетов необходимо избавляться, заменяя на новые, которые необходимо первое время контролировать более тщательнее, чем бывалые.

[Devituvius]

Сообщение от Wave

Риск-менеджмент - самая важная часть инвестирования, когда необходимо составить портфель таким образом, чтобы все счета в портфеле не выходили за рамки максимально допустимых просадок, чтобы более сильные счета компенсировали убытки слабых. В свою очередь от слабых счетов необходимо избавляться, заменяя на новые, которые необходимо первое время контролировать более тщательнее, чем бывалые.

Вы всё правильно говорите. А самое главное то, что в риск менеджменте и в его соблюдении нет ничего сложного. Просто достаточно сложить портфель из 5+ счетов, чтобы они были одинаково безопасны (счета, с одинаковыми рисками) и желательно примерно одинаковы по прибыли. Тогда, риски будут соблюдены и прибыль будет относительно стабильной (будет немного меньшей средней прибыли отдельного счета за счет усреднения).

[Географ]

Сообщение от Devituvius

Почти без разницы, у кого какие портфели и каких больше. Важно, какой портфель лично у нас и осознаем ли мы риски. К примеру, в консервативном портфеле какие допустимые риски и какая вероятность попасть в просадку на процентов 30 всем портфелем? Шансы минимальны, по тому что соблюден ММ, а вот умеренный портфель может так просесть.

Умеренный портфель просядет глубже, это понятно, но и прибыли умеренный портфель даст больше. Если смотреть со стороны уменьшения рисков, то умеренные счета нужно было бы убрать из портфеля вовсе, но если смотреть по соотношению дохода и риска, кто знает, возможно умеренные счета выгоднее. По крайней мере, если смотреть ММ и риск менеджмент на год вперед.