Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Фор]

Сообщение от Географ

Умеренный портфель просядет глубже, это понятно, но и прибыли умеренный портфель даст больше. Если смотреть со стороны уменьшения рисков, то умеренные счета нужно было бы убрать из портфеля вовсе, но если смотреть по соотношению дохода и риска, кто знает, возможно умеренные счета выгоднее. По крайней мере, если смотреть ММ и риск менеджмент на год вперед.

Я раньше был более за умеренные счета в портфеле, но хорошо разобравшись в их рисках, то понял, что умеренные счета предпочтительнее, так-как сохранность средств должно быть на первом месте, а прибыль на втором. Можно найти консервативные счета с прибылью не 2-4%, а 5-8% в месяц, что вполне не плохо.

[kleryk]

Лично я ограничиваю свои убытки в первую очередь правильным анализом во вторых правильным распределением средств. Надо понимать что консервативный памм портфель на данный момент менее рискованый но так же для дополнительных процентов я еще добрал к себе в памм портфель умеренные памм счета и сейчас у меня получается около 2% в неделю.

[IRON55]

В управлении рисками при ПАММ-инвестировании ключевую роль играет даже не качество счетов, а структура портфеля, т.к. надежный портфель может выдержать любые убытки, даже те, которые приносят агрессивные счета. Т.е. первое, над чем нужно работать, - это структура портфеля и диверсификация. Далее идет отбор счетов и распределение капитала.

[Фор]

Не все начинающие инвесторы хорошо разбираются в структуре построения памм-портфеля, тогда самым безопасным будет составить портфель из консервативных памм-счетов, можно вперемешку с готовыми консервативными продуктами - индексами, фондом, что увеличит диверсификацию.

[Niagara]

Сообщение от Wave

Не все начинающие инвесторы хорошо разбираются в структуре построения памм-портфеля, тогда самым безопасным будет составить портфель из консервативных памм-счетов, можно вперемешку с готовыми консервативными продуктами - индексами, фондом, что увеличит диверсификацию.

Если на это хватит денег, то да. Новички ведь начинают работать с ненадежными агрессивными счетами не из-за лучшей жизни. Они верят, что быстро заработают на них и начнут работать "как надо". Но либо быстро теряют все, либо не останавливаются в своем азарте. Главный способ снижения рисков - диверсификация. А когда денег мало, то лучший способ диверсификации - индексы.

[user100]

Сообщение от Wave

Я раньше был более за умеренные счета в портфеле, но хорошо разобравшись в их рисках, то понял, что умеренные счета предпочтительнее, так-как сохранность средств должно быть на первом месте, а прибыль на втором. Можно найти консервативные счета с прибылью не 2-4%, а 5-8% в месяц, что вполне не плохо.

А как вам такой вариант управления. Агрессивный счет с прибылью 50 % в месяц. Полижили сто долларов - через месяц вывели 50 (лучше вообще каждую неделю прибыль выводить), через три месяца у вас +150, на четвертый месяц счет сливается. В итоге у вас за 4 месяца все равно профит 50 долларов - что равно 50 % прибыли. А на консервативном счете за четыре месяца вы все еще заработали только 20 % - хоть и надежно, без просадок, без сливов, но все равно не так активно.

[Фор]

Сообщение от user100

А как вам такой вариант управления. Агрессивный счет с прибылью 50 % в месяц. Полижили сто долларов - через месяц вывели 50 (лучше вообще каждую неделю прибыль выводить), через три месяца у вас +150, на четвертый месяц счет сливается. В итоге у вас за 4 месяца все равно профит 50 долларов - что равно 50 % прибыли. А на консервативном счете за четыре месяца вы все еще заработали только 20 % - хоть и надежно, без просадок, без сливов, но все равно не так активно.

Есть агрессивные памм-счета не сливные, но это ведь все же завышенный риск. Один раз может и можно раскрутить изначальные сто долларов, но есть такая проблема, как то, что инвестор может и дальше продолжить инвестировать в агрессивный памм-счет, погружаясь в состояние азарта.

[IRON55]

Сообщение от user100

А как вам такой вариант управления. Агрессивный счет с прибылью 50 % в месяц. Полижили сто долларов - через месяц вывели 50 (лучше вообще каждую неделю прибыль выводить), через три месяца у вас +150, на четвертый месяц счет сливается. В итоге у вас за 4 месяца все равно профит 50 долларов - что равно 50 % прибыли. А на консервативном счете за четыре месяца вы все еще заработали только 20 % - хоть и надежно, без просадок, без сливов, но все равно не так активно.

Это не управление рисками, а лотерея. Агрессивный счет может просесть в любой момент, даже в первый торговый период. Лично я с этим сталкивался. От моих 200 долларов осталось 10 долларов, и счет до сих пор (уже 6 месяцев) даже близко просадку не отрабатывает. Управление рисками предполагает либо недопущение такой ситуации, либо наличие подстраховки результатов этого эксперимента, чтобы было чем перекрыть возможную потерю.

[Фор]

Не советую начинать с инвестирования в агрессивные счета - это тоже самое, что торговать на рынке Форекс самому, не зная всех правил безопасной торговли. Обычно, кто торгует на рынке Форекс сливаются полностью, в надежде много заработать в короткое время. Так-вот этого допускать не стоит, а инвестировать в спокойные консервативные памм-счета и получать спокойно прибыль, какое то время маленькую, пока не раскрутится инвестиция реинвестом, доливками.

[mardas]

Сообщение от Wave

Не советую начинать с инвестирования в агрессивные счета - это тоже самое, что торговать на рынке Форекс самому, не зная всех правил безопасной торговли. Обычно, кто торгует на рынке Форекс сливаются полностью, в надежде много заработать в короткое время. Так-вот этого допускать не стоит, а инвестировать в спокойные консервативные памм-счета и получать спокойно прибыль, какое то время маленькую, пока не раскрутится инвестиция реинвестом, доливками.

Не бывает идеальных графиков торговли ни в каком памм-счете. Если,например, используется стратегия усреднения убытков, то трейдер может просто "пересиживать" убытки, не ограничивая их вообще никакими стоп-приказами, и просто-напросто надеясь, что рано или поздно цена развернётся в нужную сторону и дойдёт обратно до уровня сделки, после чего ее можно будет закрыть с небольшим плюсом. Рынок, как правило, такого не прощает, и рано или поздно такой трейдер потеряет весь свой и Ваш депозит.