Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Alisa]

Сообщение от Географ

Вот только у каждого свои требования к рисками и для одного умеренные счета - безопасный инструмент, для другого только чистые консерваторы безопасны. Наверное, риск менеджмент больше зависит от капитала. Если капитал большой, то нечего судиться, главное сохранить свой капитал и получить немного прибыли, а не приумножать депозит. Я думаю ММ максимально соблюдается, когда капитал уже наращен.

Риск-менеджмент - это не просто вопрос инвестирования в умеренные счета или в консервативные.Думаю, что каждый портфель должен быть сбалансированным и каждому счету нужно отдать свою долю.Для этого достаточно ранжировать ПАММы по принципу прибыльности и максимальной просадки, а также их частоты.Счетам с максимальной прибыльностью и минимальными рисками можно отдать 60-70%, остальным 40-30% в зависимости от тактики инвестирования инвестора.

[пульт]

Сообщение от Alisa

Риск-менеджмент - это не просто вопрос инвестирования в умеренные счета или в консервативные.Думаю, что каждый портфель должен быть сбалансированным и каждому счету нужно отдать свою долю.Для этого достаточно ранжировать ПАММы по принципу прибыльности и максимальной просадки, а также их частоты.Счетам с максимальной прибыльностью и минимальными рисками можно отдать 60-70%, остальным 40-30% в зависимости от тактики инвестирования инвестора.

Само собой нужно большую часть депозита инвестировать в те ПАММ счёта которые меньше всего проседают, так как при такой тенденции можно запросто определить критический уровень просадки у этого управляющего в которого инвестированна большая часть депозита. Так вот если риск становится на порядок больше чем пред идущие уровни, при этом можно уже думать насчёт принятия решения и реинвесте в другие ПАММ счёта. Ну это моя точка зрения

[filatd]

Сообщение от Alisa

Риск-менеджмент - это не просто вопрос инвестирования в умеренные счета или в консервативные.Думаю, что каждый портфель должен быть сбалансированным и каждому счету нужно отдать свою долю.Для этого достаточно ранжировать ПАММы по принципу прибыльности и максимальной просадки, а также их частоты.Счетам с максимальной прибыльностью и минимальными рисками можно отдать 60-70%, остальным 40-30% в зависимости от тактики инвестирования инвестора.

Да, нужно просто распределить счета по рискам, например консерваторам я бы выдал 70 %, а агрессорам 30%, многие считают такое распределение неправильны, но за счет такого распределения удастся существенно увеличить общую прибыль. Как все советуют использовать только 5-10% для агрессоров, тогда уже лучше использовать только консерваторов, 5-10% практически прибыль не увеличат.

[Mihalina]

Сообщение от filatd

Да, нужно просто распределить счета по рискам, например консерваторам я бы выдал 70 %, а агрессорам 30%, многие считают такое распределение неправильны, но за счет такого распределения удастся существенно увеличить общую прибыль. Как все советуют использовать только 5-10% для агрессоров, тогда уже лучше использовать только консерваторов, 5-10% практически прибыль не увеличат.

А никто и не говорит про увеличение прибыли инвестора.Данная тема больше сконцентрирована на то как инвестору правильно ограничивать убытки а не про то как правильно увеличивать прибыль.Да,возможно вы бы и не дали агрессорам меньше 30% вашего депозита но так поступают не все инвесторы потому что при таком инвестировании агрессивные Памм счета которые будут иметь 30%вашей инвестиции в случае слива средств будут существенно негативно влиять на всю вашу доходность в целом.

[IRON55]

Сообщение от 5Andrey2006

Он хоть и подразделяется на два подвида, но ни один из этих подвида не может существовать отдельно. То есть если человек серьезно относится к инвестированию, скурпулезно отбурает счета, держит себя в руках, что б не инвестировать много в агрессора (качественный риск-менеджмент), то он правильно сбалансирует свой портфель, выбрав при этом оптимальные риски (количественный риск-менеджмент).

Не соглашусь с вами. У многих, даже у большинства, инвесторов очевиден явный перекос в одно из направлений риск-менеджмента. Например, одни хорошо отбирают счета и строят долгосрочный план, но при этом имеют проблемы с мани-менеджментом, а другие, наоборот. Инвестор становится зрелым и опытным тогда, когда учится оптимально сочетать оба направления риск-менеджмента.

[Alisa]

Сообщение от filatd

Да, нужно просто распределить счета по рискам, например консерваторам я бы выдал 70 %, а агрессорам 30%, многие считают такое распределение неправильны, но за счет такого распределения удастся существенно увеличить общую прибыль. Как все советуют использовать только 5-10% для агрессоров, тогда уже лучше использовать только консерваторов, 5-10% практически прибыль не увеличат.

Ну лучше тогда 30% отдать не агрессорам,а умеренным, они хоть на рынке как-то держатся, в отличие от агрессоров, которые то возникают, то пропадают.Не всегда важно единожды увеличить общую прибыль, я думаю, что стратегически важнее вкладываться в стабильных консерваторов и иметь небольшую прибыль.Можно даже распределить средства так - 50%консерваторы, 30% индексы, а 20% отдать или агрессорам, кто любит такое дело, или лучше умеренным.

[user100]

Сообщение от filatd

Да, нужно просто распределить счета по рискам, например консерваторам я бы выдал 70 %, а агрессорам 30%, многие считают такое распределение неправильны, но за счет такого распределения удастся существенно увеличить общую прибыль. Как все советуют использовать только 5-10% для агрессоров, тогда уже лучше использовать только консерваторов, 5-10% практически прибыль не увеличат.

5 % советуют, те кто даже и не пытался работать с агрессорами. Я видел портфели которые вообще без консерваторов (все счета в портфеле умеренные и в меру агрессивные) и приносят прибыль и не сидят в просадках как многие считают (опять повторюсь сами не пытались но где то слышали что агрессоры могут слиться). Риски в таком портфеле снижаются за счет количества управляющих и их качества

[Vlladimir1]

Сообщение от Mihalina

А никто и не говорит про увеличение прибыли инвестора.Данная тема больше сконцентрирована на то как инвестору правильно ограничивать убытки а не про то как правильно увеличивать прибыль.Да,возможно вы бы и не дали агрессорам меньше 30% вашего депозита но так поступают не все инвесторы потому что при таком инвестировании агрессивные Памм счета которые будут иметь 30%вашей инвестиции в случае слива средств будут существенно негативно влиять на всю вашу доходность в целом.

Важно не только, сколько вы отдадите агрессорам, но и то, как вы распорядитесь этими 30% или 10% и какая это сумма в цифрах.Если инвестировать в несколько агрессоров-долгожителей эти 30%, а не в одного, то можно получить неплохую диверсификацию.И можно 10% вложить в одного агрессора, тогда я думаю, что в первом случае инвестиции будут более безопасными, не смотря на бОльшую сумму.

[MsWik]

Сообщение от user100

5 % советуют, те кто даже и не пытался работать с агрессорами. Я видел портфели которые вообще без консерваторов (все счета в портфеле умеренные и в меру агрессивные) и приносят прибыль и не сидят в просадках как многие считают (опять повторюсь сами не пытались но где то слышали что агрессоры могут слиться). Риски в таком портфеле снижаются за счет количества управляющих и их качества

Понимаете тут палка то на двух концах - мне все таки кажется что лучше что бы портфель был сбалансированным а не состоял исключительно из агрессивных счетов. Да возможно прибыль с такого портфеля может быть большой, но и убытки так же могут быть большими. Сбалансированный же портфель по крайней мере не уйдет в крутое пике. В соотношениях примерно 50/30/20...

[Pro100Trader]

Сообщение от Vlladimir1

Важно не только, сколько вы отдадите агрессорам, но и то, как вы распорядитесь этими 30% или 10% и какая это сумма в цифрах.Если инвестировать в несколько агрессоров-долгожителей эти 30%, а не в одного, то можно получить неплохую диверсификацию.И можно 10% вложить в одного агрессора, тогда я думаю, что в первом случае инвестиции будут более безопасными, не смотря на бОльшую сумму.

Я думаю, что распределять средства нужно не только с точки зрения процентов по отдельным управляющим, но и во времени. Как это может выглядеть, только после того, как вы получаете прибыль на консерваторе вы можете себе позволить инвестировать в агрессора. И то, только ту часть средств, которую вам обеспечил консерватор.