Больше трейдеров - выше эффективность?

[Харламов]

Сообщение от antonull

Согласен с вами, лучше все таки иметь костяк из консервативных паммов, в этом случае нервные клетки у инвестора будут целее и депозит надежнее. Поэтому считаю, что лучше увеличивать число консервативных памм счетов в своём инвестиционном портфеле и стараться избегать агрессивных счетов или выделять для них незначительную долю от общего капитала. Только в этом случае можно ожидать наибольшей эффективности.

Анализируя все свои предыдущие инвестиции я понимаю , что инвестирование в агрессоров никогда не будет прибыльным и поэтому и нет смысла включать в свой памм портфель агрессивные паммы , так как это ничего кроме убытков вам не принесет .

[valera]

Сообщение от Андройд

А чего невтерпеж то? Деньги по сути работают без вашего участия, основная задача инвестора набрать нормальный инвестиционный портфель, это трейдеру, который сидит постоянно перед терминалом может быть невтерпеж, когда он видит движение цены и думает, может завысить лот и срубить по быстрому прибыль или все же не рисковать.

Обращаясь к названию темы, думаю, что вопросительный знак был поставлен здесь не напрасно. Увеличение колличества трейдеров в портфеле должно уменьшать процент прибыли, а следовательно уменьшать эффективность работы портфеля. Думаю детально разжёвывать смысла нет: если в портфеле 20 ПАММов, то вероятность того, что один из трейдеров допустит ошибку и уйдёт в просадку намного больше, чем в случае когда в портфеле два ПАММа. Поэтому деверсификация совсем сестрой эффективености не является.

[antonull]

Сообщение от valera

Обращаясь к названию темы, думаю, что вопросительный знак был поставлен здесь не напрасно. Увеличение колличества трейдеров в портфеле должно уменьшать процент прибыли, а следовательно уменьшать эффективность работы портфеля. Думаю детально разжёвывать смысла нет: если в портфеле 20 ПАММов, то вероятность того, что один из трейдеров допустит ошибку и уйдёт в просадку намного больше, чем в случае когда в портфеле два ПАММа. Поэтому деверсификация совсем сестрой эффективености не является.

Диверсификация является сестрой надёжности. Чем глубже диверсификация, тем устойчивее инвестиционный портфель к просадкам отдельных управляющих. Согласен, что доходность в этом случае будет ниже, зато портфель из 20 управляющих будет непотопляемым, и кривая доходности планомерно будет идти вверх и прибыль будет стабильной, которую можно выводить ежемесячно, не будет такого, чтобы месяц закрылся в минус.

[IRON55]

Вы знаете, пока я не наблюдаю, что более глубокая диверсификация обеспечивает гарантированную прибыль. Все-таки от качественного анализа управляющего зависит многое (анализ одних только цифр не является гарантией надежности). Я склоняюсь к тому, что стоит вводить понятие емкости рынка. Т.е. количество действительно надежных счетов ограничено, поэтому диверсификация гарантирует надежность только в определенных пределах.

[Sietta]

Сообщение от IRON55

Вы знаете, пока я не наблюдаю, что более глубокая диверсификация обеспечивает гарантированную прибыль. Все-таки от качественного анализа управляющего зависит многое (анализ одних только цифр не является гарантией надежности). Я склоняюсь к тому, что стоит вводить понятие емкости рынка. Т.е. количество действительно надежных счетов ограничено, поэтому диверсификация гарантирует надежность только в определенных пределах.

Так ведь понятно, что просто так, не думая и не проводя анализ, вы возьмете несколько счетов, вложите в них средства и будете иметь гарантированную прибыль. Можно и с вдожением в 5 счетов добиться относительной стабильности в плане дохода инвестору. Все дело в понимании работы ПАММ самого инвестора и в способности сопоставлять результаты работы относительно друг друга - это наверное самое сложное в инвестировании - добиться того, что бы счета не перекрывали прибыль друг друга убытками.

[valvin1]

Сообщение от valera

Обращаясь к названию темы, думаю, что вопросительный знак был поставлен здесь не напрасно. Увеличение колличества трейдеров в портфеле должно уменьшать процент прибыли, а следовательно уменьшать эффективность работы портфеля. Думаю детально разжёвывать смысла нет: если в портфеле 20 ПАММов, то вероятность того, что один из трейдеров допустит ошибку и уйдёт в просадку намного больше, чем в случае когда в портфеле два ПАММа. Поэтому деверсификация совсем сестрой эффективености не является.

Можно для примера посчитать как это будет выглядеть если иметь такое количество счетов. Возможно мы решили инвестировать сто долларов и они получается распределяются на двадцать счетов. Предположим один из них слился полностью, а остальные получили прибыль в среднем десять процентов. Тогда получается мы заработали десять дол. а потеряли пять в общем получилось прибыль пять долларов.

[IRON55]

Это общие слова, которые слабо подкреплены практикой. Я вообще не понимаю, о каком анализе в случае с ПАММ-счетами можно говорить. Что там анализировать? Вероятностная модель тоже слабо работает, поэтому глубокая диверсификация не помогает. Это связано с тем, что много зависит от рынка Форекс и самого управляющего. Если что-то не так на рынке в целом, то сразу несколько управляющий "сольются".

[antonull]

Сообщение от IRON55

Это общие слова, которые слабо подкреплены практикой. Я вообще не понимаю, о каком анализе в случае с ПАММ-счетами можно говорить. Что там анализировать? Вероятностная модель тоже слабо работает, поэтому глубокая диверсификация не помогает. Это связано с тем, что много зависит от рынка Форекс и самого управляющего. Если что-то не так на рынке в целом, то сразу несколько управляющий "сольются".

В интернете есть блог одного инвестора который вкладывает в топовые счета форекс тренда и пантеона и за два года инвестирование не было ни одного убыточного месяца, при доходности около 4% в месяц. Вот вам практические результаты широкой диверсификации при инвестировании в консервативные памм счета. Все торгуют по разным стратегиям, с соблюдением правил мани менеджмента, поэтому вероятность того, что даже один управляющий все потеряет, мала.

[mr Delo]

Сообщение от Wave

Больше памм-счетов консервативных - это нормально, но если увлекаться агрессивными памм-счетами, то и количество лучше чтобы было минимальным по отношению к консервативным памм-счетам. Например восемь консервативных и два агрессивных, хотя против агрессоров, но на случай, ели не в терпеж.

Скорее на случай получения быстрого дохода, но и агрессивный счет должен на мой взгляд оккупаться. Если вы вложили и включая потери заработали 30% это нормально! Сам же люблю консервативные счета и придерживаюсь вашего же мнения. Но 8 счетов как-то многовато, достаточно и 4 консервативных, а о агрессивных лучше и вовсе позабыть!

[valvin1]

Сообщение от mr Delo

Скорее на случай получения быстрого дохода, но и агрессивный счет должен на мой взгляд оккупаться. Если вы вложили и включая потери заработали 30% это нормально! Сам же люблю консервативные счета и придерживаюсь вашего же мнения. Но 8 счетов как-то многовато, достаточно и 4 консервативных, а о агрессивных лучше и вовсе позабыть!

Иметь такое количество счетов конечно же немного утомляет и не так мало времени занимает, что бы за всеми ими следить. Зато в этом же есть смысл, не просто так в них инвестируешь, а с целью застраховать свои вклады. Это и есть более эффективное приумножения инвестиций из за большего количества управляющих.