Моделирование 90%

[hiys]

Сообщение от sergey339

А вы тестируете эксперты и на синтетических графиках? Может подскажете в чем проблема, делаю все как написано в инструкции, получаю оффлйн котировки, отключаю сервер и т.д. А когда доходит до того, что бы потом загрузить эти котировки в М5 или другой таймфрейм ничего не происходит, загрузчик через F2 просто не видит в моем оффлайн файле свечей...

Просто для тестера нужны уже готовые файлы истории разбитые по таймфреймам, из них он формирует история для теста. Есть скрипты для метатрейдера, который самостоятельно это делают, не требуется подключение к сети. Ибо если подключиться, терминал самостоятельно подкачает метаквотовские и всё на смарку

[normard]

Интересно. Я так никогда еще не пробовал. А вы сами какого качества моделирования добились таким способом? Если вам не трудно, могли бы вы подробнее описать эту кухню. Я в этом можно сказать новичок просто как-то раньше совсем эта тема не интересовала. Может подкинете скрипт, каким сами пользуетесь, если не трудно.

[sergey339]

Сообщение от hiys

Просто для тестера нужны уже готовые файлы истории разбитые по таймфреймам, из них он формирует история для теста. Есть скрипты для метатрейдера, который самостоятельно это делают, не требуется подключение к сети. Ибо если подключиться, терминал самостоятельно подкачает метаквотовские и всё на смарку

Насчет самостоятельной подкачки файлов я знаю. Вы наверное меня не правильно поняли, я спрашивал как загрузить нестандартные таймфреймы или синтетические графики в тестер, раз уж о них зашла речь. По сути дела я даже знаю как это делается, но вот на практике у меня просто не получается загрузить оффлайн котировки, вместо обычных...

[hiys]

Сообщение от sergey339

Насчет самостоятельной подкачки файлов я знаю. Вы наверное меня не правильно поняли, я спрашивал как загрузить нестандартные таймфреймы или синтетические графики в тестер, раз уж о них зашла речь. По сути дела я даже знаю как это делается, но вот на практике у меня просто не получается загрузить оффлайн котировки, вместо обычных...

Теперь, я вас понял. В одном посте этого не опишешь, процедура не сложная. Там всё равно будет создаваться стандартный таймфрейм, потому что по иному тестер эти данные не возьмёт, он не будет видеть.Именно для этого и искал котиры без дыр, чтоб советников можно было на них хоть как-то адекватно гонять. Завтра всё распишу или создайте отдельную тему , чтоб не путаться здесь, там и будем обсуждать, только ссылку на неё, если создатите, киньте сюда, чтоб не искать.

[Pochtarenko]

Я вот, что думаю, а для советника который основан на скользящих средних и который использует тайм-фрейм не ниже часовика...разве для него будет помехой разница в котировках, на какие-то 2-3 пункта, да даже 5-6. Мне кажется, если сов работает на Н4 на пересечении, довольно большого периода машек. Какая вообще разница?...если я не прав, прошу высказать аргумент против такого мнения. Поскольку тестировал одного советника у шести брокеров и результаты по торговле, практически ни чем не отличались (это только с учетом, большого тайм-фрейма)

[hiys]

Сообщение от Andrey

Я вот, что думаю, а для советника который основан на скользящих средних и который использует тайм-фрейм не ниже часовика...разве для него будет помехой разница в котировках, на какие-то 2-3 пункта, да даже 5-6. Мне кажется, если сов работает на Н4 на пересечении, довольно большого периода машек. Какая вообще разница?...если я не прав, прошу высказать аргумент против такого мнения. Поскольку тестировал одного советника у шести брокеров и результаты по торговле, практически ни чем не отличались (это только с учетом, большого тайм-фрейма)

Где-то читал, там прям с примерами было всё описано. Так вот гуру программирования на примерах показывали, когда за один и тот же период времени, на разных котировках, имеется в виду метаквотовских и сторонних, как в этой теме, мувинги показывали разные показания. Сам понять этого не могу, вроде хай/лоу/оупен/клоус, а что внутри свечи не важно, но склонен с им верить, так как всё расписано было подробно.

[osieris]

Сообщение от hiys

Где-то читал, там прям с примерами было всё описано. Так вот гуру программирования на примерах показывали, когда за один и тот же период времени, на разных котировках, имеется в виду метаквотовских и сторонних, как в этой теме, мувинги показывали разные показания. Сам понять этого не могу, вроде хай/лоу/оупен/клоус, а что внутри свечи не важно, но склонен с им верить, так как всё расписано было подробно.

а ничего удивительного нет, если к примеру брать формирование скользящей по ценам закрытия будет у нас одна машка, если по ценам открытия то линия уже будет выглядеть по другому, а вот если хорошенько присмотрется то различия метаквестовских от дц-шных котировок видны не вооруженным взглядом, и это может происходить по разным причинам

[hiys]

Сообщение от osieris

а ничего удивительного нет, если к примеру брать формирование скользящей по ценам закрытия будет у нас одна машка, если по ценам открытия то линия уже будет выглядеть по другому, а вот если хорошенько присмотрется то различия метаквестовских от дц-шных котировок видны не вооруженным взглядом, и это может происходить по разным причинам

Не. Немного не о том. Вы, описали клоус и оупен, как фактор когда показания индикатора фиксируются, то есть по закрытию или открытию свечи. А,я, описал, обощённо конечно, принципы расчёта средней цены, алгоритм мувинга. Вот при этих условиях, как и писал, не понимаю почему, но показания разные.

[AlexStorm]

Сообщение от Andrey

Я вот, что думаю, а для советника который основан на скользящих средних и который использует тайм-фрейм не ниже часовика...разве для него будет помехой разница в котировках, на какие-то 2-3 пункта, да даже 5-6. Мне кажется, если сов работает на Н4 на пересечении, довольно большого периода машек. Какая вообще разница?...если я не прав, прошу высказать аргумент против такого мнения. Поскольку тестировал одного советника у шести брокеров и результаты по торговле, практически ни чем не отличались (это только с учетом, большого тайм-фрейма)

для советников с машками проблема в отсутствии нужного ТФ решается очень просто - простая математика - МА50 на Н2 - это будет та же самая МА100 на часовике - не нужно сильно париться - можно просто разделить параметры машек Н1 на 2 если торовля будет вестись на Н2 - и ак для других ТФ аналогично - что касается осцилляторов и других индикаторов по которым торгуют советники - вот там это проблема.....

[hiys]

Сообщение от AlexStorm

для советников с машками проблема в отсутствии нужного ТФ решается очень просто - простая математика - МА50 на Н2 - это будет та же самая МА100 на часовике - не нужно сильно париться - можно просто разделить параметры машек Н1 на 2 если торовля будет вестись на Н2 - и ак для других ТФ аналогично - что касается осцилляторов и других индикаторов по которым торгуют советники - вот там это проблема.....

Это наипростейший метод, путём увеличения периода, добиваться видимости движения показаний на текущем таймфрейме со старшего. Но, если быть критичным, то показания будут отличаться, хотя бы потому, что на меньшем, если сравнить пятиминутки и часовик, показания просчитаются 12 раз, а на часовике один раз и они получатся разные.