Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Vlados25]

Сообщение от Гера

Причем этот уровень можно поставить на любой процент и если вы знаете что управляющий раньше торговал очень консервативно и никогда не допускал больших просадок можно спокойно ставить уровень ограничения скажем на 70% и тогда можно спать спокойно- остаток всегда придет вам на счет. Наконец-то что-то сделали для инвесторов, а не только для управляющих. Причем я так поняла штраф не будет учитываться?

Только теперь меня волнует один момент. Допустим я инвестор и я не хочу потерять более 5% своих средств. Если я инвестировал деньги в памм счет и он допустил просадку выше 5% значит я автоматически выхожу из игры так сказать. Но что если для управляющего это нормальная просадка которая к концу недели перерастет в прибыль? В таком случае нужно ставить ограничение на уровне как минимум 20-30%.

[antonull]

Сообщение от Vlados25

Только теперь меня волнует один момент. Допустим я инвестор и я не хочу потерять более 5% своих средств. Если я инвестировал деньги в памм счет и он допустил просадку выше 5% значит я автоматически выхожу из игры так сказать. Но что если для управляющего это нормальная просадка которая к концу недели перерастет в прибыль? В таком случае нужно ставить ограничение на уровне как минимум 20-30%.

С такими маленькими просадками не сможет торговать ни один управляющий, рабочая просадка памма середнячка - 10-15%, а максимальная за всю историю торговли и того больше. Поэтому смысла ставить ограничение убытка в 5% нет, его все равно выбьет. Я бы ставил ограничение в районе 30-40%, в этом случае и запас хороший сохраняется и от полной потери средств мы застрахованы.

[IRON55]

Сообщение от Vlados25

Только теперь меня волнует один момент. Допустим я инвестор и я не хочу потерять более 5% своих средств. Если я инвестировал деньги в памм счет и он допустил просадку выше 5% значит я автоматически выхожу из игры так сказать. Но что если для управляющего это нормальная просадка которая к концу недели перерастет в прибыль? В таком случае нужно ставить ограничение на уровне как минимум 20-30%.

Я еще не разбирался, но думаю, что вас не выкидывает при достижении установленного ограничения, т.к. результат фиксируется только после окончания инвестиционного периода. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Кто-нибудь, кстати, разбирался в сервисе Альпари, есть подробности? Хочу так же на Пантеоне. Надеюсь, Пантеон внедрит что-то подобное.

[Vlados25]

Сообщение от IRON55

Я еще не разбирался, но думаю, что вас не выкидывает при достижении установленного ограничения, т.к. результат фиксируется только после окончания инвестиционного периода. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Кто-нибудь, кстати, разбирался в сервисе Альпари, есть подробности? Хочу так же на Пантеоне. Надеюсь, Пантеон внедрит что-то подобное.

Если результат будет фиксироваться только после окончания инвестиционного периода то какой вообще смысл в этом ограничении рисков? Допустим инвестировал я средства в памм счет, поставил ограничение рисков на 30%. В начале недели управляющий показал результат в минус 30%, при этом я епродолжаю инвестировать. К концу недели просадка 100% и я теряю все средства, хотя ограничение ставил на 30%. Выходит на практике нету никакого ограничения рисков.

[IRON55]

Сообщение от Vlados25

Если результат будет фиксироваться только после окончания инвестиционного периода то какой вообще смысл в этом ограничении рисков? Допустим инвестировал я средства в памм счет, поставил ограничение рисков на 30%. В начале недели управляющий показал результат в минус 30%, при этом я епродолжаю инвестировать. К концу недели просадка 100% и я теряю все средства, хотя ограничение ставил на 30%. Выходит на практике нету никакого ограничения рисков.

Не совсем так. Если сразу после инвестирования происходит просадка 30%, управляющий продолжает работать, и результат фиксируется только по истечении периода. Этот результат может быть положительным (выход из просадки, а может и прибыль), а может быть и отрицательным (еще большая просадка). Второй вариант, видимо, за счет управляющего. Хотя это моя гипотеза, возможно, что при максимальной просадке результат фиксируется сразу.

[antonull]

Сообщение от IRON55

Не совсем так. Если сразу после инвестирования происходит просадка 30%, управляющий продолжает работать, и результат фиксируется только по истечении периода. Этот результат может быть положительным (выход из просадки, а может и прибыль), а может быть и отрицательным (еще большая просадка). Второй вариант, видимо, за счет управляющего. Хотя это моя гипотеза, возможно, что при максимальной просадке результат фиксируется сразу.

Я думаю, что просадка определяется и фиксируется по эквити, при других вариантах нет вообще смысла тогда ставить ограничения. Как только плавающая просадка достигает установленного уровня рисков, средства автоматически выводятся на баланс и неважно, что цена может после этого пойти в нужном направлении и управляющий заработает прибыль, это уже будет без нас.

[Гера]

Сообщение от IRON55

Не совсем так. Если сразу после инвестирования происходит просадка 30%, управляющий продолжает работать, и результат фиксируется только по истечении периода. Этот результат может быть положительным (выход из просадки, а может и прибыль), а может быть и отрицательным (еще большая просадка). Второй вариант, видимо, за счет управляющего. Хотя это моя гипотеза, возможно, что при максимальной просадке результат фиксируется сразу.

Так же думаю, что результат фиксируется автоматически при достижении эктивити просадки вами установленной, это что-то типа стопа в самостоятельной торговле. Интересно только, если управляющий идет в плюс на 30%, а потом на 30% проседает, и у нас фиксатор стоит на 30% этот стоп подтягивается за прибылью или нет? Или стоп стоит только на основной капитал?

[lektor2010]

Сообщение от Гера

Так же думаю, что результат фиксируется автоматически при достижении эктивити просадки вами установленной, это что-то типа стопа в самостоятельной торговле. Интересно только, если управляющий идет в плюс на 30%, а потом на 30% проседает, и у нас фиксатор стоит на 30% этот стоп подтягивается за прибылью или нет? Или стоп стоит только на основной капитал?

Мне вот тоже интересен этот момент. С одной стороны конечно хорошая возможность сохранить средства, но с другой - сколько раз я наблюдал как инвесторы в панике выводили свои средства из ПАММ счета во время глубокой просадки, а в итоге теряли огромную прибыль. Функция ограничения убытков будет полезна наверное только если вы работаете исключительно с консерваторами.

[spartak]

Сообщение от Vlados25

Только теперь меня волнует один момент. Допустим я инвестор и я не хочу потерять более 5% своих средств. Если я инвестировал деньги в памм счет и он допустил просадку выше 5% значит я автоматически выхожу из игры так сказать. Но что если для управляющего это нормальная просадка которая к концу недели перерастет в прибыль? В таком случае нужно ставить ограничение на уровне как минимум 20-30%.

Да,здесь уже, как бы сильно ставить себя в рамки не стоит от страха потерять какую то часть средств.Инвестирование само по себе риковое дело.по этому этоо нужно учитывать и быть готовым к тому.что будут потери.Так оно и есть,в среднем просадка идет от 15 до 30%.по этому и ставить ограничение нужно в этих районах.

[antonull]

Сообщение от Гера

Так же думаю, что результат фиксируется автоматически при достижении эктивити просадки вами установленной, это что-то типа стопа в самостоятельной торговле. Интересно только, если управляющий идет в плюс на 30%, а потом на 30% проседает, и у нас фиксатор стоит на 30% этот стоп подтягивается за прибылью или нет? Или стоп стоит только на основной капитал?

Я думаю, что ограничение выставляется на вложенную сумму и не распространяется на прибыль. Это как в памм 2.0 счетах, где страхуется половина средств от первоначальной суммы. Например вложили сто долларов, застраховано будет только 50 долларов, даже если через год на счету за счет прибыли будет 200 долларов. Принцип и там и там одинаковый.