Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Vlladimir1]

Сообщение от Pro100Trader

В этом и заключается мастерство инвестора, ему нужно так подобрать трейдеров в своей инвестиционной корзине. которые бы самостоятельно при минимальных усилиях со стороны инвестора самостоятельно выходить из просадки. Разумеется нужно для себя прежде всего обозначить ту просадку, которую нужно знать в любом случае.

Ну не отбирать же счета только по тому принципу, где можно будет по максимуму выскочить из счета при определенной плавающей просадке.Надо просто как можно более оптимально диверсифицировать портфель и ваши риски будет ограничены.Не брать агрессоров, количество сделать около 10, вот и весь риск-менеджмент-распределить правильно доли, а не выскакивать из счетов при просадках.

[Pro100Trader]

Сообщение от Redbook

Ближайшее время не всегда дает входы. Иногда следует подождать пару недель для лучшего входа в сделку, но нетерпеливые инвесторы могут толкать в спину управляющих, особено если просадки достигают критического уровня. Здесь управляющему важно общаться с инвесторами или вести свой блог, объясняя ситуацию, а не молчаливо дергаться в разные стороны для спасения имиджа.

На рынке имидж, значимость и авторитет особого значения не имеют. Если вы способны получать прибыль, то честь вам и хвала. К вам разумеется инвесторы и потянутся. А если нет, то сколько бы вы себя не пиарили, не рекламировали - толку большого от этого не будет. так что все это приходящее, а умение работать на рынке как раз и представляет собой самую большую ценность и капитал.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Vlladimir1

Ну не отбирать же счета только по тому принципу, где можно будет по максимуму выскочить из счета при определенной плавающей просадке.Надо просто как можно более оптимально диверсифицировать портфель и ваши риски будет ограничены.Не брать агрессоров, количество сделать около 10, вот и весь риск-менеджмент-распределить правильно доли, а не выскакивать из счетов при просадках.

Смотря какая просадка. Некоторые из них могут длиться неделями и месяцами. В таком случае стоит рассматривать и варианты выхода из инструмента. пусть даже с небольшими потерями и перевложение средств в более динамичные и прибыльные счета. Ведь не смотря на то, что мы как минимум в таком случае не получаем прибыль (а иногда и убыток), самое важное о чем забывают некоторые инвесторы, что недополученную прибыль в таком случае стоит тоже пречислять к убыткам.

[Brainsdonor]

Сообщение от Vlladimir1

Ну не отбирать же счета только по тому принципу, где можно будет по максимуму выскочить из счета при определенной плавающей просадке.Надо просто как можно более оптимально диверсифицировать портфель и ваши риски будет ограничены.Не брать агрессоров, количество сделать около 10, вот и весь риск-менеджмент-распределить правильно доли, а не выскакивать из счетов при просадках.

Вполне ещё возможно чтобы ограничить риски на инвестировании это собрать портфель из готовых инструментов, там будет и диверсификация по счетам, и не особо надо следить за отдельными управляющими работающими в портфеле, если же какой то готовый продукт даёт просадку значимую, то можно ведь в индексах выставлять стопы

[Pro100Trader]

Сообщение от Brainsdonor

Вполне ещё возможно чтобы ограничить риски на инвестировании это собрать портфель из готовых инструментов, там будет и диверсификация по счетам, и не особо надо следить за отдельными управляющими работающими в портфеле, если же какой то готовый продукт даёт просадку значимую, то можно ведь в индексах выставлять стопы

В готовых инструментах вы получаете уже и готовые, подчеркиваю заданные риски, которые можно принимать за константу. В таком случае при всей их привлекательности за счет низкого уровня вы все таки не можете их в полной мере регулировать и каким-то образом на них влиять. В собственноручно подобранном портфеле ситуация другая - вы можете изменять риски. но они изначально на порядок выше.

[Vlladimir1]

Сообщение от Brainsdonor

Вполне ещё возможно чтобы ограничить риски на инвестировании это собрать портфель из готовых инструментов, там будет и диверсификация по счетам, и не особо надо следить за отдельными управляющими работающими в портфеле, если же какой то готовый продукт даёт просадку значимую, то можно ведь в индексах выставлять стопы

Я все-таки считаю, что готовыми продуктами предпочтительнее пользоваться в том случае, если нет достаточного капитала, а во всех остальных лучше формировать самостоятельно портфель.Во-первых, вы можете маневрировать долями отдельных групп счетов, и риск-менеджмент - это не совсем то, что нужно очень много инструментов набросать в портфель и снизить риски.Просто просчитайте с каким соотношением умеренных, консервативных и агрессивных счетов ваш портфель будет давать наибольший доход и наименьшую просадку.

[Vlladimir1]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Смотря какая просадка. Некоторые из них могут длиться неделями и месяцами. В таком случае стоит рассматривать и варианты выхода из инструмента. пусть даже с небольшими потерями и перевложение средств в более динамичные и прибыльные счета. Ведь не смотря на то, что мы как минимум в таком случае не получаем прибыль (а иногда и убыток), самое важное о чем забывают некоторые инвесторы, что недополученную прибыль в таком случае стоит тоже пречислять к убыткам.

Недополученная прибыль - это никоим образом не убыток, потому что вы каждый день недополучаете прибыль, когда видите, что какие-то инструменты оказались более прибыльными, но в них не инвестировали.Риск-менеджмент прежде всего касается ограничения убытков, этого можно достичь выделением агрессоров не более 10% капитала в портфеле и диверсификацией этой части портфеля умеренными управляющими в количестве не менее 5 штук.

[Laborant]

Сообщение от Vlladimir1

Недополученная прибыль - это никоим образом не убыток, потому что вы каждый день недополучаете прибыль, когда видите, что какие-то инструменты оказались более прибыльными, но в них не инвестировали.Риск-менеджмент прежде всего касается ограничения убытков, этого можно достичь выделением агрессоров не более 10% капитала в портфеле и диверсификацией этой части портфеля умеренными управляющими в количестве не менее 5 штук.

Ну как же , сегодня вы недополучили прибыль, а завтра у вас отрицательный период в инвестировании , то и в итоге у вас убыточный долгий период . А была бы прибыль , то она перекрыла бы собой все текущие убытки , вот и получается так , что недополученная прибыль это тоже убытки .

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Vlladimir1

Недополученная прибыль - это никоим образом не убыток, потому что вы каждый день недополучаете прибыль, когда видите, что какие-то инструменты оказались более прибыльными, но в них не инвестировали.Риск-менеджмент прежде всего касается ограничения убытков, этого можно достичь выделением агрессоров не более 10% капитала в портфеле и диверсификацией этой части портфеля умеренными управляющими в количестве не менее 5 штук.

Это спорное утверждение, как по мне все что мы не смогли получить от рынка, но при этом потратили на это время лично я считаю - потерянными деньгами. Ведь можно было инвестировать в другие инструменты и получить доход. В рисках такой вариант так же нудно всегда учитывать.

[5Andrey2006]

Сообщение от Pro100Trader

В готовых инструментах вы получаете уже и готовые, подчеркиваю заданные риски, которые можно принимать за константу. В таком случае при всей их привлекательности за счет низкого уровня вы все таки не можете их в полной мере регулировать и каким-то образом на них влиять. В собственноручно подобранном портфеле ситуация другая - вы можете изменять риски. но они изначально на порядок выше.

Вы правы, но для этого понадобится значительно больше средств, чем при инвестировании в готовые продукты. Поэтому риски в готовых продуктах достаточно приемлемые для инвесторов с небольшим капиталом, да и выбор позволяет выбирать между более или рискованными инструментами. Распределяя средства между готовыми инструментами риски можно тоже немного уменьшить.