Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по фунту.

Открытый интерес вырос. Незначительно

Спекулянты оживились и вернулись к наботу своих поз +490 лонги и +4800 шорты. Это бай сигнал

Хеджеры после такого удара на этой неделе наоборот крыли позы - 7300 шорты и - 3900 лонги. Это не бай.

Мелкие крыли лонги по немного купили шорты. Это не бай

Поэтому борьба будет жесткая на предстоящей неделе ...

И борьбу получили. Но набор шортов спекулями и прикрытие их хеджем больше говорит в пользу селла. Начало недели показало правильность этого сценария и мы увидели рост до среды. Поэтому Сот отработался на все 100% - вернулись к открытию недели, проторговали лоу и затем пробили. Причем как ушли вверх на 60п так и на столько же спустились вниз

[Valen10n]

А теперь сам сот по фунту.

Открытый интерес опять снизился на 5.5 тыс контрактов. А по тому как пара снижалась - можно предположить что это было закрытие лонгов или снятие стопов.

Поэтому спекулянты сократилм лонги на 10.5 тыс и добавили 1.7 тыс шорты. Это точно не бай но и не селл.

Хеджеры соответственно сократили 10.3 тыс шортов и добавили 6 тыс лонгов - это вновь равновесие между бай и селл.

И мелкие трейдеры поддержали такую позицию.

Поэтому если с понедельника пара проторговывает 67-ю фигуру - то значит готовятся к росту. А если сразу пойдут в 68 - то неделя будет такая же как и прошлая.

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Открытый интерес впервые за месяц снизился. Спекулянты сократили лонги на 3 тыс и шорты на 5.3 тыс. Это не бай.

Хеджеры наоборот всего прикупили но лонги в 4 раза больше. И это не бай.

Мелкие трейдеры следовали в этом же русле.

Поэтому откат в район 9350-60 и можно уверенно снижаться в 92-ю фигуру

Что тут сказать - даже добавить нечего. Слабенький рост в понедельник и откат во втроник, Среда - вот тут как раз и увидели рост до 9373 и ликованию бычков не было предела. Но четверг все поставил на своиместа и в пятницу лоу на 9239. Сот на 5 с плюсом отработался за что паре отдельное спасибо

[Valen10n]

Новый сот по австралу практически ни чем не отличается.

Открытый интерес продолжает снижаться на 5326 контактов.

Спекулянты сократили 8 ьыс лонгов и 1 тыс шортов. Это не бай.

Хеджеры даже увеличили лонги на 5.3 тыс и сократили шорты на 6.1 тыс. Это ближе к селу.

Мелкие поступили аналогично лобавив 1.2 тыс шортов и убрав 2.8 тыс лонгов хотя и стоят в лонг.

Поэтому закрытие лонгов на падающем Ои - это либо начало селового тернда либо снятие стопов и сценарий недели аналогичный - корекция вверх д 0.93 и падение вниз с проторговкой всей 92-й фигуры

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по канадцу от 29.07

Открытый интерес вновь снизился и уже на 4.5 тыс контрактов. Фиксируются уже по полной.

Спекулянты наиболее активно кроют свои позы 5 тыс лонги и 7 тыс шорты. Это не бай.

Хеджеры наоборот прикупают но больше шорты, свою основную позу. Это слабый бай.

И мелкие в этот раз решили постоять в стороне - прикрыли 400 и 200 контрактов соответственно.

Поэтому по паре предпочтение отдаю селлу.

И селл смотрелся логичным как и основное движение пары до пятницы. Все укладывалось в сценарий небольшого подъема с дальнейшим падением. И рост до среды к 1.0980, и падение в среду, и четверг как консолидация для дальнейшего движения.

Только плохие данные по канадцу в пятницу вернули цену к хаю. Поэтому Сот поломан на самом интеесном месте.

Но цена закрытия прошлой недели на этой выступала мощной поддержкой

[Valen10n]

Сот по канадцу продолжает прошлый.

Открытый интерес снизился на 3 тыс контрактов.

Спекулянты так же сокращают свои лонги на 9 тыс и на 7 тыс шорты. Это не бай.

Хеджеры сокращают шорты и наращивают лонги - это бай.

Мелкие кроют лонги (-3 тыс) и увеличивают шорты (+2 тыс). Это не бай.

Поэтому по паре закрытие лонгов на хае при падаающем Ои говорит о начале медвежьего тренда поэтому продолжаем ждать снижения

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по йене от 29.07.

И в нее начали вливать новые деньги а тут прирост ОИ в 16187.

Спекулянты, стоящие в шорт столько же добавили к своим позам +16284. и на 3220 сократили лонги. Это мощный селл.

Хеджеры на 20 тыс увеличили шорты и на 6 тыс сократили лонги. Супер селл.

Мелкие трейдеры поступить так же как и спекулянты.

Поэтому сигнал в бай по паре довольно сильный и отработку его надо начать со снижения к 102 фигуре.

Видимо так уже наторговали дно, что получив такой мощный сигнал решили вниз вообще не ходить. И с понедельника начался рост, во вторник он усилился а в среду получили импульс вверх с хаем в 103.08. А затем последовал небольшой откат.

Схема роста походила на селовый сценарий, как и по канадцу а окончание недели у пар разное.

[Valen10n]

Свежий Сот по йене только подогрел интерес и теперь он вырос на 22.6 тыс

Спекулянты увеличивают шорты (+25 тыс) и это селл.

Хеджеры добавили лонги +24 тыс и сократили шорты на 12 тыс и это селл

Не отступают и мелкие трейдеры следуя за спекулянтами.

Поэтому по паре мощный бай и если снизимся до 101.90 в самый раз покупать

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по швейцарскому франку от 29.07

Открытый интерес вырос на 6 тыс и это к продолжению тренда.

Спекулянты увеличили шорты на 3 тыс и на тыс сократили лонги. Это чистый селл

Хеджеры аналогично нарастили лонги более чем на 7 тыс и на 400 шорты. Это так же селл

Мелкие трейдеры следовали за спекулянтвми. Поэтому по паре имеем продолженеие бай тенденции и это полностью поддерживает сот по евро

Вот только бай тренд начал отрабатываться неправильно с самого первого дня. И рост до среды с хаем на 0.9106 говорил что это весь рост и нужно ждать снижения. И падения получили в пятницу причем четко до уровня открытия недели. Поэтому цифру 0.9045 надо запомнить - не раз она будет быть препятствием

[Valen10n]

Новый Сот по франку только усилил старые позиции.

Открытый интерес вырос уже на 13 тыс (на прошлой неделе только на 6).

Спекулянты увеличили шорты на 7.6 тыс против 700 контрактов в логн. Это перевес в 11 раз и означаем мега селл.

Хеджеры на 14 тыс увеличили лонги и на 1.7 тыс шорты. Это почти 50% от того, что было. Какое то помешательство в селл.

И мелкие единственные кто сократил лонги (-1739) и нарастил шорты (+3587)

Поэтому по паре супер бай настроения и пятничное снижение похоже использовали для покупок. Посмотрим как такой ажиотаж отразится на рынке и как поведут себя маркеты. Но в 0.91 хотят почти все участники.