Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Pro100Trader]

Сообщение от Кекс

Риск менеджмент должен соблюдаться каждым инвестором, ведь от этого напрямую зависит его доход на большом промежутке времени. Да, инвестор может в умеренных счетах за 3 месяца заработать и 50% прибыли, однако последующие периоды, по статистике, будут показывать минус, если не будет соблюдаться риск менджмент и не будет осуществлен переход на консервативные инструменты.

Консервативные инструменты вряд ли позволят вам получать прибыль порядка 50%, это скорее агрессивные и умеренные (близкие к ним) счета управляющих. Стоит так рисковать каждый инвестор должен для себя решать самостоятельно. Лично я предпочитаю больше консервативный подход в инвестировании, риски думаю завышать часто бывает неоправданно.

[Кекс]

Конечно, нужно правильно ограничивать свои счета от убытков. Это называется риск-менеджмент, когда инвестор заранее просчитывает самые плохие возможные результаты его труда. Знать всё заранее невозможно, однако диверсификация из большого количества счетов и даже брокеров определенно ограничит убытки.

[Mihalina]

Сообщение от Pro100Trader

Консервативные инструменты вряд ли позволят вам получать прибыль порядка 50%, это скорее агрессивные и умеренные (близкие к ним) счета управляющих. Стоит так рисковать каждый инвестор должен для себя решать самостоятельно. Лично я предпочитаю больше консервативный подход в инвестировании, риски думаю завышать часто бывает неоправданно.

Я с вами согласна потому что тоже считаю что инвестор должен хорошо подумать прежде чем рисковать своими деньгами используя для этого агрессивные Памм счета.Наверное понятно что для того что бы риски не были чересчур большими инвестору лучше использовать для этого консервативные счета или такие же консервативные фонды и индексы, а если инвестор считает что ему хотелось бы не много увеличить прибыль то ему нужно просто обдуманно выбрать агрессивных управляющих для достижения этой цели.

[5Andrey2006]

Сообщение от Pro100Trader

Консервативные инструменты вряд ли позволят вам получать прибыль порядка 50%, это скорее агрессивные и умеренные (близкие к ним) счета управляющих. Стоит так рисковать каждый инвестор должен для себя решать самостоятельно. Лично я предпочитаю больше консервативный подход в инвестировании, риски думаю завышать часто бывает неоправданно.

Ну почему, же? Как раз прибыль в районе 50% годовых это минимум, что может показать консерватор (5% в месяц), при этом риски будут минимальны. Если же инвестору мало такой прибыли, то стоит брать в свой портфель умеренные (в крайнем случае, агрессивные) счета, при этом основной капитал должен все же находиться в консервативных счетах.

[slp18]

Сообщение от 5Andrey2006

Ну почему, же? Как раз прибыль в районе 50% годовых это минимум, что может показать консерватор (5% в месяц), при этом риски будут минимальны. Если же инвестору мало такой прибыли, то стоит брать в свой портфель умеренные (в крайнем случае, агрессивные) счета, при этом основной капитал должен все же находиться в консервативных счетах.

5 % в месяц вполне себе хороший результат при относительно небольших рисках. Если же вносить умеренные, то риски увеличатся, а вот агрессивные лично я к примеру вообще не рассматриваю, так как помимо большой прибыли есть вероятность большой просадки, что негативно скажется на всем инвестиционном портфеле. В любом случае все зависит от человека, если он понимает, что идет на риски и чем это может закончится то пусть делает.

[Vlladimir1]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Ограничение убытков начинается прежде всего с того, что инвестор качественно отслеживает и анализирует текущую успешность работы отдельных управляющих, сопоставляем их между собой. То, что касается готовых продуктов, то там так же следует разграничивать и анализировать каждого трейдера. Другими словами нужно анализ проводить от частного к общему.

Я думаю, что риск-менеджмент прежде всего заключается в том, чтобы правильно рассчитать долю каждого управляющего в портфеле.Думаю, что управляющих надо разделить на динамических, которые в зависимости от просадки нужно менять, и на статических.Последним можно отдать 70% доли от портфеля, а первым 30%, при этом у консерватора может быть доля 10-15%, а у агрессора - 5-7%.

[Redbook]

Сообщение от Vlladimir1

Я думаю, что риск-менеджмент прежде всего заключается в том, чтобы правильно рассчитать долю каждого управляющего в портфеле.Думаю, что управляющих надо разделить на динамических, которые в зависимости от просадки нужно менять, и на статических.Последним можно отдать 70% доли от портфеля, а первым 30%, при этом у консерватора может быть доля 10-15%, а у агрессора - 5-7%.

Наверное - это идеальный управляющий, который при минимальных рисках ежемесячно выдает стабильную прибыль. Я так понимаю, это статические управляющие, и 70% может и не набраться во всей компании. Динамические в моем поимании, у которых постоянно меняется процент прибыли и убытков, может даже месяц закончиться в минусе. Но это издержки торговли, если в целом такой трейдер показывает прибыль, то ничего страшного нет.

[Brainsdonor]

Сообщение от Кекс

Конечно, нужно правильно ограничивать свои счета от убытков. Это называется риск-менеджмент, когда инвестор заранее просчитывает самые плохие возможные результаты его труда. Знать всё заранее невозможно, однако диверсификация из большого количества счетов и даже брокеров определенно ограничит убытки.

И сколько это капитала нужно, чтобы сделать огромный инвестиционный портфель на нескольких брокерах? В теории всё правильно, но я думаю ни один инвестор, имея капитал позволяющий приносить неплохую прибыль не станет раскидывать на множество брокеров, кто боится неторговых рисков крупных брокеров, тот может не инвестировать, а всё таки аккумулировать средства нужно на одном брокере и делать нормальный портфель

[Кекс]

Раньше считалось, что 5 счетов будет достаточно для диверсификации. Фонды и некоторые индексы построены по этому типу, однако сейчас стало модно использовать несколько счетов (десятки), чтобы диверсификация была максимальной. Получается весьма эффективно, по примеру i500 и top15.

[Mihalina]

Сообщение от Brainsdonor

И сколько это капитала нужно, чтобы сделать огромный инвестиционный портфель на нескольких брокерах? В теории всё правильно, но я думаю ни один инвестор, имея капитал позволяющий приносить неплохую прибыль не станет раскидывать на множество брокеров, кто боится неторговых рисков крупных брокеров, тот может не инвестировать, а всё таки аккумулировать средства нужно на одном брокере и делать нормальный портфель

Даже если инвестор решает распределить свои средства по нескольким брокерам то это некая страховка от рисков и в такой тактике я считаю нет ничего зазорного потому что так поступают многие инвесторы.Я считаю что инвестору виднее как поступать и распределение прибыли в том числе по нескольким Памм счетам это тоже хороший способ страхования от рисков и своеобразный риск -менеджмент в том числе.