Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Brainsdonor]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Фонда не позволяют быстро увеличить свой капитал в силу того, что большая часть из них имеет и низкую доходность и длительный срок для реинвестирования полученный средств. В некоторых (таких как консервативный например) доходность такая, что её уже можно сравнивать с банковским депозитом. Но риски с другой стороны на высоте и вкладывать деньги можно достаточно безопасно.

Если равен банквскому депозиту, то зачем тогда рисковать, здесь риски как торговые так и не торговые, НО на сегодняшний день банковские депозиты дают около 10% в долларах, это как нужно инвестировать, чтобы годовая прибыль была ниже? Те же фонды вполне дают в месяц 2%, а это уже 24% в год, как по мне сли доходность не стремится хотя бы к 50% годовых, то это вовсе неправильно сформирован порфтель и надо пересматривать её содержимое

[nomatter]

Риск-менеджмент в инвестировании - дело довольно тонкое, особенно, для инвестора. Управляющий то знает, как ограничить риски в торговых ситуациях, однако для инвестора риск и торговый и неторговый - один, получается, он никогда не может знать достоверно, когда просядет его управ. По этому, приходится составлять портфель.

[Pro100Trader]

Сообщение от MsWik

Это крайний случай наступления которого не желательно, но в целом часто и в ПАММ 1.0 например доля управляющего почти 50%, как и в ПАММ 2.0 так что при наличии двух относительно одинаковых счетов с примерно одинаковой доходностью лучше будет выбрать тот счет где есть какие то гарантии - но это скорее исключение, так как ПАММ 2.0 у нас нынче не особо то и популярно.

Сколько не пытался вникнуть так до конца и не смог определиться какой счет (ПАММ 1.0 или ПАММ 2.0) более выгоден для инвестора, а какой больше выгоден для управляющего. Предлагаю перевести дискусию в это русло, думаю, что многим новичкам это будет очень интересно. Один из критериев защищенность средств инвестора.

[Кекс]

Ограничение убытков - одно из самых главных заданий любого инвестора. Ограничить убытки можно при помощи формирования портфеля, в котором диверсификация не даст просесть портфелю до определенного уровня. Однако, 100% результата не будет. Если инвестор хочет наверняка ограничить убытки, до определенного уровня, то он должен страховать инвестиции или пользоваться застрахованными инструментами.

[Redbook]

Сообщение от nomatter

Риск-менеджмент в инвестировании - дело довольно тонкое, особенно, для инвестора. Управляющий то знает, как ограничить риски в торговых ситуациях, однако для инвестора риск и торговый и неторговый - один, получается, он никогда не может знать достоверно, когда просядет его управ. По этому, приходится составлять портфель.

Просадки могут быть и по портфелю в целом, поэтому нужно выбирать в портфель разных трейдеров, имеется в виду торгующих на разных рынках. Что интересно, если трейдер может застраховаться на рынке хеджированием позиций, то у инвесторов такой возможности нет, у инвестора это только какой-то другой заработок, хотя это вовсе и не хеджирование, а просто распределение средств по разным корзинам.

[nomatter]

Диверсификация и есть ограничение убытков. Если инвестор ещё не умеет составлять портфели, то может воспользоваться готовым - одним из идексов или любыми другими готовыми решениями компаний (фонды), возможно, что то появится ещё со временем; Итак, ограничение убытков контролируется исключительно инвесторов и его инструментами.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от nomatter

Диверсификация и есть ограничение убытков. Если инвестор ещё не умеет составлять портфели, то может воспользоваться готовым - одним из идексов или любыми другими готовыми решениями компаний (фонды), возможно, что то появится ещё со временем; Итак, ограничение убытков контролируется исключительно инвесторов и его инструментами.

Не совсем, диверсификация скорее не ограничение убытков, а профилактические меры. которые способствуют тему, что данный счет реже попадает в просадку. А если уже и попадает, то её глубина в таком случае незначительна. Кроме того, когда инвестор диверсифицирует свои средства на разных площадках он может дополнительно ещё и не торговые риски снизить.

[Vikomor]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Не совсем, диверсификация скорее не ограничение убытков, а профилактические меры. которые способствуют тему, что данный счет реже попадает в просадку. А если уже и попадает, то её глубина в таком случае незначительна. Кроме того, когда инвестор диверсифицирует свои средства на разных площадках он может дополнительно ещё и не торговые риски снизить.

Я считаю что диверсификация внутри площадки позволяет ограничить убытки, за счет оптимального распределения всего портфеля между несколькими управляющими. Т.е. инвестор должен в зависимости от имеющихся рисков выделить каждому управляющему определенный процент, чем больше рисков у управляющего, тем меньше он должен иметь процент в портфеле.

[Pro100Trader]

Сообщение от Redbook

Просадки могут быть и по портфелю в целом, поэтому нужно выбирать в портфель разных трейдеров, имеется в виду торгующих на разных рынках. Что интересно, если трейдер может застраховаться на рынке хеджированием позиций, то у инвесторов такой возможности нет, у инвестора это только какой-то другой заработок, хотя это вовсе и не хеджирование, а просто распределение средств по разным корзинам.

Сложный и спорный вопрос выбора управляющих работающих на разных: рынках, инструментах и площадках. Есть свои как положительные моменты, так и откровенные минусы. В некоторое время может показаться. что риски на самом деле на порядок меньше. Только если возникнет форс мажор, то он будет неожиданный и не предсказуемый. К тому же глубину просадка в таком случае заранее практически не возможно предугадать.

[5Andrey2006]

Сообщение от nomatter

Риск-менеджмент в инвестировании - дело довольно тонкое, особенно, для инвестора. Управляющий то знает, как ограничить риски в торговых ситуациях, однако для инвестора риск и торговый и неторговый - один, получается, он никогда не может знать достоверно, когда просядет его управ. По этому, приходится составлять портфель.

В определенных моментах управляющий может увидеть, что счет начинает проседать, когда обновляется информация о плавающих просадках. И если такая просадка появилась, то Вам стоит вывести часть средств, тем самым, уменьшив немного риски потери всех средств. В остальных же случаях повлиять на конечный результат инвестору не удастся.