Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[grizli]

Сообщение от zeher

Я думаю что для оценки эффективности системы сотни сделок не хватит, а меньше уж тем более, рынок меняется в своем поведении и те сделки которые несли прибыль на коротком промежутке времени вполне могут нести убыток на других участках, для оценки системы нам надо что бы прибыль по всем этим временным участкам была больше убытков, для оценки нужен большой промежуток времени.

Коллега о чем речь?а если тс среднесрочная то что нам 2-3 года ждать чтобы собралось достаточное количество сделок?это не вариант,опять же таки говорю что тс нужно разбирать на фазах,так легче будит и будит представление о вашей тс,но опять же таки это подходит для среднесрока пипсовочную тс так не протестируешь,хотя если постараться..

[Бойко]

Сообщение от Максимус

Совершенству нет предела, особенно на форексе, где всегда можно произвести вход и выход из рынка лучше. То бишь можно адаптироваться к тому, чтобы делать свою торговлю успешнее. Думаю для этого и нужно увеличивать эффективность своих результатов. Увеличение соотношения риск-профит один из путей при условии, что количество положительных сделок также будет превосходить количество отрицательных

Ну вот чтобы количество положительных превосходило количество отрицательных нужно хорошую систему, протестированную не один год и хорошего трейдера для работы по этой системе. а на эффективность торговой системы влияет множество разных факторов от оптимизации соотношения прибыли и стопов, к управлению лотностью, манименеджментом, рискменеджментом и психологией.

[grizli]

Сообщение от Бойко

Ну вот чтобы количество положительных превосходило количество отрицательных нужно хорошую систему, протестированную не один год и хорошего трейдера для работы по этой системе. а на эффективность торговой системы влияет множество разных факторов от оптимизации соотношения прибыли и стопов, к управлению лотностью, манименеджментом, рискменеджментом и психологией.

Почему года?еще многое зависит от трейдера,если человек опытный то он будит открывать гораздо больше прибыльных сделок от убыточных,даже если тс не очень,я вам по опыту своему скажу,поэтому в каких руках тс от того и зависит количество прибыльных от убыточных,я по своей тс торгую нормально а кто то вобще говорит что полное уг.

[MATYSS]

Сообщение от Бойко

Как с какой стороны подойти к решению этого вопроса. С одной стороны при увеличении стопа уменьшается вероятность его срабатывания, что делает систему эффективней, так как стопы срабатывают редко, зато через пониженную лотность мы не используем весь потенциал рынка. С другой стороны при правильных сделках и маленьких стопах, можно быстрее выходить на увеличения депо. Но нужно владеть навыками и хорошей системой чтобы это реализовать.

Для того чтобы выставлять маленькие стопы и потом их реализовывать в прибыль в следующих сделках нужно правильно расписать все движения по торговой стратегии и не допускать отходить от правил и тогда за большим количеством маленьких стопов можно срубить неплохой профит который перекроет всен стопы одним махом. Но на это могут уйти не только месяцы, а и годы.

[san4oman2306]

ну для того чтобы оценить эффективность ккакой нибудь торговой системы, нужно для начала знать из каких компонентов, индикаторов и прочих инструментов она состоит, те составляющие которые пользуются популярностью среди трейдеров. Затем нужно самому ее протестировать хотя бы месяц на демо счете, после продолжительного ее тестирования, ты сам поймешь эффективна она или нет.и при этом не надо забывать о торговом плане и самодисциплине.

[Demonchikkiev]

Самый лучший способ - это определить среднюю прибыльность, зачем придумывать велосипед, лично я так делал, и сейчас когда меня прибыль утраивает я просто торгую по той торговой системе, по которой и такая прибыль, даже не убавляя и не добавляя какие-то дополнительные фильтрующие инструменты. Тестирование на демо-счете я бы советовал только трейдерам-новичкам.

[zeher]

Сообщение от grizli

Коллега о чем речь?а если тс среднесрочная то что нам 2-3 года ждать чтобы собралось достаточное количество сделок?это не вариант,опять же таки говорю что тс нужно разбирать на фазах,так легче будит и будит представление о вашей тс,но опять же таки это подходит для среднесрока пипсовочную тс так не протестируешь,хотя если постараться..

А есть другой способ оценки? Если стратегия среднесрочная и не хочется ждать, есть история котировок, загружаем ее и ползаем по графику записывая в дневник плюсовые и минусовые сделки, суммируя, только таким способом оценим прибыльность системы, в любом случае несколько десятков сделок не показатель.

[Николай Фа]

Сообщение от zeher

А есть другой способ оценки? Если стратегия среднесрочная и не хочется ждать, есть история котировок, загружаем ее и ползаем по графику записывая в дневник плюсовые и минусовые сделки, суммируя, только таким способом оценим прибыльность системы, в любом случае несколько десятков сделок не показатель.

Думаю это самый простой и эффективный способ оценки работы торговой системы или стратегии. а еще хорошо помагает клавиша F12. проанализировал график котировок на протяжении 5 лет с помощую этой клавиши. только такой подход может дать уверенность в работе системы в будущем. плюс надо еще и на реале тестировать, то есть усовершенствовать психологию трейдинга.

[grizli]

Сообщение от zeher

А есть другой способ оценки? Если стратегия среднесрочная и не хочется ждать, есть история котировок, загружаем ее и ползаем по графику записывая в дневник плюсовые и минусовые сделки, суммируя, только таким способом оценим прибыльность системы, в любом случае несколько десятков сделок не показатель.

А если не среднесрочная тс?вобще то речь изначально ишла не о такой тс,значит надо каждую тс разбирать не на истории сделок а по фазам рынка,причем это подойдет почти что на каждую тс,поэтому стоит сказать что есть 5 фаз рынка,флэт умеренные тренд 2 и сильный тренд 2 всего 5,вот и смотреть в какой фазе ваша тс лажает а в какой нет.

[Максимус]

Сообщение от Бойко

Ну вот чтобы количество положительных превосходило количество отрицательных нужно хорошую систему, протестированную не один год и хорошего трейдера для работы по этой системе. а на эффективность торговой системы влияет множество разных факторов от оптимизации соотношения прибыли и стопов, к управлению лотностью, манименеджментом, рискменеджментом и психологией.

Понятно, что разные трейдеры будут по одной ТС показывать разные результаты. Но зачастую ТС-ки, особенно безындикаторные, в идеале могут сверхдоходы приносить, если исполнять их как надо. ВСе зависит от опыта. Я поэтому уже 4 года не слезаю с одной ТС, так как уже все тонкости почти прознал и мне нет резона искать что-то новое. ТС работает и имеет гигантский потенциал по прибыли, задача лишь в реализации этого потенциала по максимуму