Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Т.е. я верно понял, что в счетах с функцией ограничения убытков в случае просадки до установленного уровня, инвестиционный счет автоматически закрывается, а оставшаяся сумма возвращается на балансовый счет? Так выглядит технология? Если так, то в этом есть свои плюсы. В этом случае у меня есть несколько задумок из познавательной математики. Только одна проблема "вылезает" отсюда: портфелем таких счетов непросто будет управлять с учетом возможных закрытий.

[antonull]

Сообщение от IRON55

Т.е. я верно понял, что в счетах с функцией ограничения убытков в случае просадки до установленного уровня, инвестиционный счет автоматически закрывается, а оставшаяся сумма возвращается на балансовый счет? Так выглядит технология? Если так, то в этом есть свои плюсы. В этом случае у меня есть несколько задумок из познавательной математики. Только одна проблема "вылезает" отсюда: портфелем таких счетов непросто будет управлять с учетом возможных закрытий.

По моему мнению никаких сложностей в управлении портфелем при использовании ограничения убытков не должно возникнуть, просто мы заранее знаем какую максимальную сумму мы можем потеряем в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Главное не выставлять эти потери слишком близко к рабочим просадкам управляющих, нужно давать определенный запас прочности.

[valvin1]

У того кто управляет в условиях хорошо если сразу оговаривается в каком случае останавливается торговля, когда это обычный памм. Тогда у инвестора не возникает вопрос видя просадку в 50% как дальше будут развиваться события. Указано было к примеру максимально допустимая 60%, то тогда и всё понятно и не надо гадать как инвестор поступит дальше.

[martinish]

Сообщение от Форум

У того кто управляет в условиях хорошо если сразу оговаривается в каком случае останавливается торговля, когда это обычный памм. Тогда у инвестора не возникает вопрос видя просадку в 50% как дальше будут развиваться события. Указано было к примеру максимально допустимая 60%, то тогда и всё понятно и не надо гадать как инвестор поступит дальше.

Если мы хотим ограничить размер потерь по инвестиции, то в случае с агрессорами к примеру при желании сохранить 75% от инвестиции, не проще ли будет просто инвестировать четверть от этой суммы и все на этом..? Во всяком случае так хоть у нас гарантия сохранности есть. Это касается конечно лишь инвестиций в агрессоров, которые применяют максимальные кредитные плечи.

[antonull]

Сообщение от martinish

Если мы хотим ограничить размер потерь по инвестиции, то в случае с агрессорами к примеру при желании сохранить 75% от инвестиции, не проще ли будет просто инвестировать четверть от этой суммы и все на этом..? Во всяком случае так хоть у нас гарантия сохранности есть. Это касается конечно лишь инвестиций в агрессоров, которые применяют максимальные кредитные плечи.

Вариант конечно хороший, но при таком инвестировании нас не будет устраивать доходность, если мы вложем лишь четверть от планируемой суммы, то прибыль будет незначительной, а риски будут на том же уровне, если бы мы инвестировали всю сумму целиком и ограничили убытки двадцатью пятью процентами.

[Niagara]

Сообщение от martinish

Если мы хотим ограничить размер потерь по инвестиции, то в случае с агрессорами к примеру при желании сохранить 75% от инвестиции, не проще ли будет просто инвестировать четверть от этой суммы и все на этом..? Во всяком случае так хоть у нас гарантия сохранности есть. Это касается конечно лишь инвестиций в агрессоров, которые применяют максимальные кредитные плечи.

Не понимаю эту идею. Тут дело получается не в сумме инвестиций, а в риске. Если для вас этот риск не приемлем, то не стоит в такой счет даже цент инвестировать. А если приемлем, то инвестируйте согласно своей стратегии. И рассматривать риски в ракурсе одного счета не правильно. Мы ведь решения принимаем, исходя из безопасности портфеля в целом.

[nicko5672]

Сообщение от Niagara

Не понимаю эту идею. Тут дело получается не в сумме инвестиций, а в риске. Если для вас этот риск не приемлем, то не стоит в такой счет даже цент инвестировать. А если приемлем, то инвестируйте согласно своей стратегии. И рассматривать риски в ракурсе одного счета не правильно. Мы ведь решения принимаем, исходя из безопасности портфеля в целом.

Агрессивные счета тоже можно просчитывать,хотя конечно в целом-вложение в них несёт высокую степень риска.Поэтому и предлагается вкладывать в них небольшие суммы.В случае высокой просадки в целом потери для портфеля окажутся незначительными,а в случае успеха прибыль будет высокой.Поэтому обычно у опытных инвесторов агрессоры как правило занимают небольшую часть инвестиционного портфеля.

[martinish]

Сообщение от antonull

Вариант конечно хороший, но при таком инвестировании нас не будет устраивать доходность, если мы вложем лишь четверть от планируемой суммы, то прибыль будет незначительной, а риски будут на том же уровне, если бы мы инвестировали всю сумму целиком и ограничили убытки двадцатью пятью процентами.

Вот только возникает вопрос, а каким образом мы устроим это ограничение. Надеяться на то что управляющий агрессор выполнит свои обещания я думаю далеко не всегда стоит. На то он и агрессор... Так что наверное остается в таком случае лишь ждать когда сам памм сервис предложит какие то варианты. Но самое лучше по мне так это не создавать самим себе таких проблем и просто не инвестировать в агрессоров.

[IRON55]

Сообщение от nicko5672

Агрессивные счета тоже можно просчитывать,хотя конечно в целом-вложение в них несёт высокую степень риска.Поэтому и предлагается вкладывать в них небольшие суммы.В случае высокой просадки в целом потери для портфеля окажутся незначительными,а в случае успеха прибыль будет высокой.Поэтому обычно у опытных инвесторов агрессоры как правило занимают небольшую часть инвестиционного портфеля.

В этом случае прибыль в абсолюте тоже будет небольшая, т.к. сумма инвестиций в агрессоров небольшая. Если вы решили инвестировать в агрессоров, то сумма инвестиций должна быть не взята с потолка, а рассчитана с учетом инвестиций в другие счета. Я начал добавлять агрессоров в консервативный портфель и получил первый положительный результат - прибыль 15% в целом по портфелю.

[Skellan]

Сообщение от IRON55

В этом случае прибыль в абсолюте тоже будет небольшая, т.к. сумма инвестиций в агрессоров небольшая. Если вы решили инвестировать в агрессоров, то сумма инвестиций должна быть не взята с потолка, а рассчитана с учетом инвестиций в другие счета. Я начал добавлять агрессоров в консервативный портфель и получил первый положительный результат - прибыль 15% в целом по портфелю.

Можно в агрессоров и большую сумму инвестировать, если у Вас уж откровенно лишние деньги водятся. Логично предположить, что чем меньше вклад, тем меньше прибыль, и неважно, консервативный счёт или же агрессивный. Идеально взять памм 2.0 и вложиться в кого-нибудь молодого и живенько торгующего.