Больше трейдеров - выше эффективность?

[Инвестор]

Ну если портфель правильно собран, то вреда не будет и от 25 ПАММ-счетов, хотя портфель получается довольно-таки большим и возможно для некоторых инвесторов не совсем удобным для мониторинга и анализа данных. Конечно для такого портфеля нужен солидный капитал, и не всегда он есть у начинающего инвестора. И все-таки лучше проверить по истории на каком-нибудь мониторинге, как работает такой портфель, то есть насколько он эффективен. И заранее внести изменения для повышения этой эффективности.

[filatd]

Сообщение от Инвестор

Ну если портфель правильно собран, то вреда не будет и от 25 ПАММ-счетов, хотя портфель получается довольно-таки большим и возможно для некоторых инвесторов не совсем удобным для мониторинга и анализа данных. Конечно для такого портфеля нужен солидный капитал, и не всегда он есть у начинающего инвестора. И все-таки лучше проверить по истории на каком-нибудь мониторинге, как работает такой портфель, то есть насколько он эффективен. И заранее внести изменения для повышения этой эффективности.

Мне кажется доверять мониторингам собирать портфели не стоит, лучше ориентироваться на свои знания, опыт и чутье. Лично я думаю что более 15 счетов в смешанном портфеле использовать не стоит, при таком количестве будет и хорошая диверсификация, и по времени на анализ он не будет сильно загружать инвестора. Увеличения количества трейдеров способствует повышению безопасности (снижению убытков при возможных просадках), но не увеличивает прибыль и при этом повышает время на анализ всех счетов.

[Redbook]

Думаю, что портфель нужно собирать из разных рынков и разных площадок, а сколько там будет трейдеров не особо важно, главное диверсификация именно через разные рынки, так как если взять, к примеру, только управляющих на форексе, то вполне может когда-нибудь сложиться ситуация, что половина трейдеров уйдут в убытки, ну будет такой непредсказуемый рынок и все тут, какими бы топовыми не были трейдеры до этого.(Интервенции и гэпы никто не отменял).

[5Andrey2006]

Сообщение от Vlladimir1

Если вы будете тестировать на периоде год и более, то результаты не сильно будут отличаться.Я всегда ориентируюсь на среднюю цифру, если прибыльность портфеля составляет от 1.5% в неделю и более, то меня он устраивает.Из 20 счетов такая цифра получается, портфель и прибыльный, и безопасный одновременно.Прайз2 выдает результаты получше, но там и риски получаются больше.

Ну а если к индексу Прайз 2 добавить еще и фонд топ15? Таким образом Ваш портфель будет насчитывать 20-ь счетов и прибыльность его будет около двух процентов в неделю, при этом просадка всего портфеля будет маловероятной. Да и что самое главное, при данном портфеле не надо много времени тратить на анализ счетов.

[filatd]

Сообщение от Redbook

Думаю, что портфель нужно собирать из разных рынков и разных площадок, а сколько там будет трейдеров не особо важно, главное диверсификация именно через разные рынки, так как если взять, к примеру, только управляющих на форексе, то вполне может когда-нибудь сложиться ситуация, что половина трейдеров уйдут в убытки, ну будет такой непредсказуемый рынок и все тут, какими бы топовыми не были трейдеры до этого.(Интервенции и гэпы никто не отменял).

Мне кажется половина трейдеров не может уйти в убыток. Нужно распределять инвестиции меду различными компаниями, но это больше делается для снижения убытков при возникновении неторговых рисков. А распределение инвестиций внутри одного брокера между различными управляющими делается для снижения убытков при торговых рисках. Брокеров вы не сможете много выбрать, так как для этого нужен очень большой капитал, а вот управляющих можете подобрать любое количество, но тоже их число будет зависеть от капитала.

[pvwv]

Сообщение от Моряк

Прайз2, в отличия от прайза, очень увеличивает риски, что не всегда хорошо. На счет множества трейдеров, то я считаю, что это не очень хорошо, и может вам только навредить, а не то чтобы уже принести прибыль. Лучше всего инвестировать в 7-8 трейдеров, так будет куда надежнее.

Наоборот, прайз2, на мой взгляд, уменьшает риски инвестора. Рассмотрим управляющих из индекса прайз: у Кракена потенциальная просадка по счёту 67%, у JBorn'a 20%, у Кляксы 32%, и у votfx 10%. А у управляющих из prize2 в среднем потенциальная просадка по счёту в районе 8-12%, а это намного меньше, чем у управляющих из Prize. Сомневаюсь что инвестирование в 7-8 трейдеров надёжнее, чем в бОльшее количество.

[Tatyr1988]

Сообщение от filatd

Мне кажется половина трейдеров не может уйти в убыток. Нужно распределять инвестиции меду различными компаниями, но это больше делается для снижения убытков при возникновении неторговых рисков. А распределение инвестиций внутри одного брокера между различными управляющими делается для снижения убытков при торговых рисках. Брокеров вы не сможете много выбрать, так как для этого нужен очень большой капитал, а вот управляющих можете подобрать любое количество, но тоже их число будет зависеть от капитала.

На моей практике еще не было такого случая , чтобы половина инвесторов уходило в убыточную зону , как правило не более 30 процентов может одновременно уйти в минуса . Но и этого хватает для того , что бы ваш портфель загнать в минуса , ведь просадки как правило более глубокие . Вот для чего нужен портфель с большим количеством счетов .

[Skais]

Сообщение от MsWik

А тогда нечего. В первую очередь влияет на доход не количество самих счетов а их качество. Если все счета будут как говориться не очень - то вы по итогу работы получите убытки.Если же вы выберете например 4-5 лучших счетов которые только тут есть то их доход будет вполне приемлем и скорее всего стабильным ( на сколько конечно это возможно когда мы говорим про ПАММ инвестирование).

Полностью согласна, ориентироваться следует сначала на качество счетов, а исходя из составленного портфеля определять для себя их количество, думаю можно говорить, что чем больше трейдеров тем больше эффективность в том случае, когда у вас в портфеле имеются агрессивные счета, тогда их количество может повлеять на качество, то есть чем больше агрессоров тем меньше рисков и больше вероятности быть в плюсе, но опять же добавлять такие счета следует тчательно их проанализировав и проанализировав свои возможности.

[Tatyr1988]

Сообщение от Skais

Полностью согласна, ориентироваться следует сначала на качество счетов, а исходя из составленного портфеля определять для себя их количество, думаю можно говорить, что чем больше трейдеров тем больше эффективность в том случае, когда у вас в портфеле имеются агрессивные счета, тогда их количество может повлеять на качество, то есть чем больше агрессоров тем меньше рисков и больше вероятности быть в плюсе, но опять же добавлять такие счета следует тчательно их проанализировав и проанализировав свои возможности.

Иногда и количеством можно перекрыть качество отдельных ПАММ счетов в портфеле . Тем более если учесть тот факт , что иногда торговля отдельных управляющих может резко ухудшиться , а значит условно упадет его качество торговли . И если он будет находиться в вашем большом портфеле , то вы этого даже не почувствуете .

[pvwv]

Сообщение от Tatyr1988

На моей практике еще не было такого случая , чтобы половина инвесторов уходило в убыточную зону , как правило не более 30 процентов может одновременно уйти в минуса . Но и этого хватает для того , что бы ваш портфель загнать в минуса , ведь просадки как правило более глубокие . Вот для чего нужен портфель с большим количеством счетов .

Судя по моему опыту, просадки обычно как раз меньше прибыли, если в портфеле большая диверсификация (от 12-15 счетов). Иногда прибыль тоже на уровне умеренных счетов (порядка 2-2.5% в неделю), и это случается нередко, ведь зачастую на площадке практически все управляющие (из основного листа фастпамма) срабатывают в плюс.