Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[martinish]

Сообщение от IRON55

Часто употребляется фраза "надо анализировать счета", но конкретики мало. Предлагаю поделиться, кто как проводит анализ счетов. Я предпочитаю визуализированный анализ. Для этого я, согласно своим требованиям (возраст счета, максимальная просадка и т.д.), выбираю несколько счетов (обычно не больше 5) и вывожу кривые доходности и просадок за определенный период графически. После этого на принятие решений у меня уходит 2-3 минуты.

Конечно хорошо когда памм сервис предоставляет подробный мониторинг или управляющий соизволил замониторить счет на каком то не зависимом ресурсе. Если же такового не наблюдается, то нужно как то постараться узнать главные параметры торговли. Величину просадки и время ее достижения, загрузку депозита. Прибыльность то думаю нам уж всегда будет известна.

[Гера]

То что анализ нужен это всем понятно, давайте больше конкретики. Как анализируем, что главное выделяем, можно на примере ПАММ счета.

К сожалению, не все интересующие меня управляющие проводят мониторинг своего ПАММ счета, а на Форекс тренде я таких вообще не знаю, а не видя графика доходности/просадок тяжело по цифрам ориентироваться. Хотя надо признать, что анализировать ПАММ только лишь по графику без цифр также сложно( как на Инсте к примеру)

[valvin1]

Сообщение от martinish

Конечно хорошо когда памм сервис предоставляет подробный мониторинг или управляющий соизволил замониторить счет на каком то не зависимом ресурсе. Если же такового не наблюдается, то нужно как то постараться узнать главные параметры торговли. Величину просадки и время ее достижения, загрузку депозита. Прибыльность то думаю нам уж всегда будет известна.

Ещё к этому можно добавить период времени существования счёта это как раз покажет практически все те основы торговой стратегии которые необходимы для инвестора. К примеру будет видно сколько раз на протяжении года управляющий допускал просадку. Какая была величина её, сколько ушло времени на то, что бы выйти с неё.

[Thundermen]

Сообщение от Гера

То что анализ нужен это всем понятно, давайте больше конкретики. Как анализируем, что главное выделяем, можно на примере ПАММ счета.

К сожалению, не все интересующие меня управляющие проводят мониторинг своего ПАММ счета, а на Форекс тренде я таких вообще не знаю, а не видя графика доходности/просадок тяжело по цифрам ориентироваться. Хотя надо признать, что анализировать ПАММ только лишь по графику без цифр также сложно( как на Инсте к примеру)

Риск будет всегда его не возможно исключить можно только грамотно его снизить, например инвестируя в консерваторов мы снижаем риск, в свой финансовый портфель добавляем консерваторов и умеренных управляющих, инвестируя в 5 управляющих или больше если еще возьмем индекс диверсифицируем свои риски вот и вся философия, не чего придумывать не надо уже все придумали 100 лет назад.

[Crosh]

О диверсификации рисков вы конечно все верно сказали, но ведь не каждый новичок может позволить себе инвестировать в несколько памм счетов. Причиной может быть как небольшой депозит так и не умение выбирать ПАММ счета. А ведь грамотная аналитика ПАММ счета, это уже 80% успеха ваших инвестиций. Так что думаю более надежно будет инвестирование в индексы от Пантеона, так как все распределения уже сделаны, и проанализированы).

[Thundermen]

Сообщение от Crosh

О диверсификации рисков вы конечно все верно сказали, но ведь не каждый новичок может позволить себе инвестировать в несколько памм счетов. Причиной может быть как небольшой депозит так и не умение выбирать ПАММ счета. А ведь грамотная аналитика ПАММ счета, это уже 80% успеха ваших инвестиций. Так что думаю более надежно будет инвестирование в индексы от Пантеона, так как все распределения уже сделаны, и проанализированы).

Правильно надо начинающему инвестору вкладывать в индексы если не знаете как правильно подбирать памм счета, в таком случае хватит и 200-300$ и с диверсификаций все в порядке и высока вероятность того что инвестируя в индексы вы не ошибетесь с управляющим, а значит риск будет не очень высоким, да и прибыльных месяцев будет больше чем убыточных.

[WarnerDC]

Необходимо учитывать рабочую просадку по отношению к месячной доходности. Если брать консерваторов, то они не должны допускать просадку больше одного раза в месяц, а глубина оной не должна "съедать" больше половины месячной прибыли (яркий пример - свен, который допускает просадку в районе 5-7% за неделю, при том что убыток происходит раз в два месяца, в худшем - один месяц). Если глубина рабочей просадки в районе 10-15%, то это должно допускаться консерватором не чаще одного раза в ДВА месяца (пример - Вероника, обратний пример - трейдер ТП, который может допустить просадку начиная от рабочих 10% и заканчивая максимальных 30, притом что, бывает, раз в месяц, а это чревато потерей денег капитала; хотя для диверсификации он не вызывает сомнений, если брать долгосрок на пол года и даже год).

[serg dnepr]

Сообщение от WarnerDC

Необходимо учитывать рабочую просадку по отношению к месячной доходности. Если брать консерваторов, то они не должны допускать просадку больше одного раза в месяц, а глубина оной не должна "съедать" больше половины месячной прибыли (яркий пример - свен, который допускает просадку в районе 5-7% за неделю, при том что убыток происходит раз в два месяца, в худшем - один месяц). Если глубина рабочей просадки в районе 10-15%, то это должно допускаться консерватором не чаще одного раза в ДВА месяца (пример - Вероника, обратний пример - трейдер ТП, который может допустить просадку начиная от рабочих 10% и заканчивая максимальных 30, притом что, бывает, раз в месяц, а это чревато потерей денег капитала; хотя для диверсификации он не вызывает сомнений, если брать долгосрок на пол года и даже год).

Да ,это один из главных критериев. Также я бы добавил ,и то ,какую нагрузку на депозит использует трейдер, конечно если есть такая информация ,на счетах входящих в группу компаний Пантеон можно приблизительно подсчитать, так как есть посделочная статистика. Особенно это касается молодых счетов ,до полугода, а то по доходности они могут показаться консерваторами ,и вдруг большая неожиданная просадка. Так на площадке Пантеона Лион исповедует подобную тактику.

[Niagara]

Объективно говоря, нужно больше счетов, похожих на Свена или Веронику. Это типичные консервативные счета, которым можно доверять в долгосрочной перспективе. Пока их очень мало, что не позволяет качественно диверсифицировать консервативный портфель. Хотя не все себе могут позволить такую диверсификацию из-за высокого уровня входа, поэтому прибегают к умеренно-агрессивным вариантам инвестирования.

[serg dnepr]

Сообщение от Niagara

Объективно говоря, нужно больше счетов, похожих на Свена или Веронику. Это типичные консервативные счета, которым можно доверять в долгосрочной перспективе. Пока их очень мало, что не позволяет качественно диверсифицировать консервативный портфель. Хотя не все себе могут позволить такую диверсификацию из-за высокого уровня входа, поэтому прибегают к умеренно-агрессивным вариантам инвестирования.

Не проблема вложиться в них ,и не надо больших денег, есть индексы ,и 100 долларов хватит,разве что если вы хотите в каждый счет по отдельности инвестировать. Вероника и Свен заслужили доверие тем ,что уже продолжительное время торгуют стабильно .Поэтому срок работы счета является также очень важным показателем ,чем больше продолжительность работы, тем соответственно риски для инвестора будут ниже.