Фильтрация графика цены - Страница 3 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Аналитика, прогнозы, обзоры, новости > Аналитика и анализ для начинающих

Важная информация

Аналитика и анализ для начинающих Методы, способы, виды анализа применяемые трейдерами. Базовые понятия анализа финансовых рынков.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.03.2013, 13:45   #21
Demonchikkiev
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Demonchikkiev
 
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 12,588
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor29 Посмотреть сообщение
Вот все таки шум цены на разных таймфреймах разный. Все таймфреймы имеют схожую структуру движения цены, поэтому сказать, что шума цены нет , к примеру, на недельном графике не скажешь, тут только масштабы отличаются. И по сути, если шум цены называть коррекции и откаты, то ведь трейдеры в основном на откатах и коррекциях и строят свои торговые системы и стратегии. тогда зачем фильтровать, нужно наоборот использовать
Но ведь чем старше тайм-фрейм, тем и меньше шумов, у меня в университете был предмет, компьютерный экономический анализ, и там мы изучали белый шум, как явление и от чего он зависит, так в теории ясно говорили, что чем выше период анализа, тем меньше шумов, да, масштабы по больше, но это зависит и от разницы пунктов, которые берут в сделке, что равна 500 пунктов на дневном графике, или та что равна 50 пунктов на часовке.
Demonchikkiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 13:54   #22
Igor29
Acrypto-Профессионал
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 8,410
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Вот если взять к примеру выделить на месячном графике бычий импульс и паралельно выделить бычий импульс скажеим на часовом графике. Если сравнивать два данных импульса, что можно назвать шумом в данных примерах? Я так думаю, что откаты и коррекции являются шумом цены. Вот только какие откаты и коррекции на часовом графике, а какие на месячном. Но суть шума от этого не меняется. Все таки от таймфрейма зависит размах шума и только.
Igor29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 15:02   #23
¦SCORPIO¦
Специалист
 
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 645
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Demonchikkiev Посмотреть сообщение
Но ведь чем старше тайм-фрейм, тем и меньше шумов, у меня в университете был предмет, компьютерный экономический анализ, и там мы изучали белый шум, как явление и от чего он зависит, так в теории ясно говорили, что чем выше период анализа, тем меньше шумов, да, масштабы по больше, но это зависит и от разницы пунктов, которые берут в сделке, что равна 500 пунктов на дневном графике, или та что равна 50 пунктов на часовке.
скорее всего малый шум на старшем ТФ на рынке форекс обусловлен стабильностью большого объема, и малые объемы , которыми оперируют частные трейдера не оказывает существенного значения относительно большого. На младшем же ТФ мы видим как бы увеличенную часть рынка на грани большого инвесторского стабильного объема...вот такие всплески частника - зашел , урвал и вышел и образуют шум.
¦SCORPIO¦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 00:00   #24
Demonchikkiev
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Demonchikkiev
 
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 12,588
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ¦SCORPIO¦ Посмотреть сообщение
скорее всего малый шум на старшем ТФ на рынке форекс обусловлен стабильностью большого объема, и малые объемы , которыми оперируют частные трейдера не оказывает существенного значения относительно большого. На младшем же ТФ мы видим как бы увеличенную часть рынка на грани большого инвесторского стабильного объема...вот такие всплески частника - зашел , урвал и вышел и образуют шум.
Да, скорее всего так и случается, те же допустим выходы новостей влияют на рынок иногда внутри дня, что на дневном будет видно шум цены. Но все же этому должны быт и другие объяснение. Вот взять среднюю скользящую, чем выше ее период тем надежнее вроде бы показатель, и по меньше шумов, но при маленьком периоде ложных сигналов будет много. Это же не из-за обьемов будет, этому причина величина периода!
Demonchikkiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 07:29   #25
Гера
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Гера
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor29 Посмотреть сообщение
Вот если взять к примеру выделить на месячном графике бычий импульс и паралельно выделить бычий импульс скажеим на часовом графике. Если сравнивать два данных импульса, что можно назвать шумом в данных примерах? Я так думаю, что откаты и коррекции являются шумом цены. Вот только какие откаты и коррекции на часовом графике, а какие на месячном. Но суть шума от этого не меняется. Все таки от таймфрейма зависит размах шума и только.
Если честно то вообще в форекс мало изучен именно сам шум цены... Я если честно тоже считаю . что больше под шумом можно понимать новостные скачки. и резкие откаты, которые демонстрируют всплеск цены, но объемы при этом остались неизменными. А на счет тайма так мы просто видим меньший бар шума или больший, но суть и цена всеже не меняется.
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:10   #26
¦SCORPIO¦
Специалист
 
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 645
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Почему не изучен? Просто тут надо понимать, что есть справедливая цена рынка, которая формируется долгосрочными так сказать горизонтами, а уже частники спекулятивной направленности формируют рыночную цену отличную от справедливой на разных новостях и анализах, это так сказать их заработок...таким образом колебания рынка нужны больше для заработка на спекуляциях.
¦SCORPIO¦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:53   #27
Гера
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Гера
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ¦SCORPIO¦ Посмотреть сообщение
Почему не изучен? Просто тут надо понимать, что есть справедливая цена рынка, которая формируется долгосрочными так сказать горизонтами, а уже частники спекулятивной направленности формируют рыночную цену отличную от справедливой на разных новостях и анализах, это так сказать их заработок...таким образом колебания рынка нужны больше для заработка на спекуляциях.
Ну да, если бы цена двигалась только согласно долгосрочным горизонтам, то все мы зарабатывать только на форекс, а чем выше тайм тем лучше видны долгосрочные перспективы и свечи более сглажены и нет шумов и бешенных скачков. Но то что спекулянты специально создают эти всплески. чтоб сбить мелких трейдеров с толку это точно, подтверждение этому прыжки по фунту 20 мая.
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:52   #28
nikolja07
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для nikolja07
 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 12,939
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Здесь больше значение имеет для чего именно Вам нужна фильтрация цены,если для определения фигур тех анализа по котором есть масса ложных пробоев и проколов от которых цена уходит вновь в рамки той или иной фигуры то здесь просто достаточно применить линейный график а не свечной или по барам которые считаются более информативными.
nikolja07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:59   #29
Demonchikkiev
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Demonchikkiev
 
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 12,588
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nikolja07 Посмотреть сообщение
Здесь больше значение имеет для чего именно Вам нужна фильтрация цены,если для определения фигур тех анализа по котором есть масса ложных пробоев и проколов от которых цена уходит вновь в рамки той или иной фигуры то здесь просто достаточно применить линейный график а не свечной или по барам которые считаются более информативными.
А я не считаю, барами более информативными. чем свечи, они просто по разному выглядят, но свечи по сравнению с барами имеют интересное свойство показывать еще свой дополнительный анализ, свечный конфигурации ведь ни кто не отменял в принципе, верно же?
Demonchikkiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:20   #30
Гера
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Гера
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nikolja07 Посмотреть сообщение
Здесь больше значение имеет для чего именно Вам нужна фильтрация цены,если для определения фигур тех анализа по котором есть масса ложных пробоев и проколов от которых цена уходит вновь в рамки той или иной фигуры то здесь просто достаточно применить линейный график а не свечной или по барам которые считаются более информативными.
Спасибо за дельный совет, действительно фигуры при линейном графике выглядят более красивыми, просто торговать конкретно по линейному графику как-то не привычно, буду просто при просмотре фигур на линейный график... Вообще рынок-то живет по этому и шум часто бывает очень большим особенно при важных новостях, но думаю, что крупные капиталы врядли на эти шумы обращают внимание. это только нас они беспокоят....
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков