Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Сообщение от Гера

Вот это расчет ))) Вы походу математик? Тогда вопрос, а какой должен быть коэффициент риска в норме. по определенному счету. Если риск у стабильного управляющего как вы определили 0,07? То какая норма, средняя скажем. И рейтинг по чем у вас рассчитывается по сроку жизни ПАММ счета и как определяете волатильность?

На самом деле это только идея. В этом расчете нет эталонных показателей, все искючительно на сравнении построено. Этот расчет позволяет оценивать риск конкретного счета среди всех счетов определенного брокера. Я понимаю, что для некоторых это может показаться бессмысленно, т.к. проще взять лучшие счета у нескольких брокеров. Однако данная методика как минимум поможет выбрать лучшие счета у конкретного брокера.

[martinish]

Сообщение от Dele

Пока данная система работает все очень даже выгодно для инвесторов, но представтьте что будет когда памм при выходе из просадки не станет в правельный тенд и убыток увеличиться, а Вы вполне рассчитывая на большую прибыль ввели и большую сумму, что в такой ситуации Вы бы сказали не повезло. Как пример был уже такой в фх-тренде памм скиффи, тоже всем сам трейдер рекомендовал вливаться на просадках, в результате те единицы кто после таких действий все же решил остановиться, остались с деньгами, а большинство попали под тотальный слив памма.

От этого никто никоим образом не может быть застрахован. Тут только один вариант, если управляющий имеет счет системы памм 2.0.

[IRON55]

Как стратегию вход в момент просадки рассматривать нельзя. Этот подход имеет смысл использовать в редких случаях и только после детального анализа предыдущих торговых периодов. Этот подход все-таки элемент агрессивной стратегии инвестирования, поэтому новичкам уж точно не рекомендую его использовать, риски вряд ли удастся снизить. Только для опытных инвесторов и в меру.

[Гера]

Сообщение от IRON55

На самом деле это только идея. В этом расчете нет эталонных показателей, все исключительно на сравнении построено. Этот расчет позволяет оценивать риск конкретного счета среди всех счетов определенного брокера. Я понимаю, что для некоторых это может показаться бессмысленно, т.к. проще взять лучшие счета у нескольких брокеров. Однако данная методика как минимум поможет выбрать лучшие счета у конкретного брокера.

А давайте посчитаем на конкретный примерах, вы берем одного управляющего из топовых и одного из агрессоров, любого кто входит в Индекс к примеру. На ваш выбор отберите счета и тогда будет легче понять как рассчитывать риски. Рассчитать правильно риски- это не бессмысленно. Может кто-то и не захочет заморачиваться с расчетом, но иметь и такой вариант выбора связанного с рисками тоже не плохо.

[Андрей66]

Сообщение от IRON55

Как стратегию вход в момент просадки рассматривать нельзя. Этот подход имеет смысл использовать в редких случаях и только после детального анализа предыдущих торговых периодов. Этот подход все-таки элемент агрессивной стратегии инвестирования, поэтому новичкам уж точно не рекомендую его использовать, риски вряд ли удастся снизить. Только для опытных инвесторов и в меру.

Если иметь достаточно опыта, можно сделать такие вложения при просадках своей инвестиционной стратегией, даже довольно успешной. Согласна, что риски просчитать в таком случае намного сложнее, иногда можно просто пару периодов сидеть в ожидании и не вкладывать, а потом сразу поднять крупную прибыль. Но в портфеле может быть же не один счет, так что вкладывать в них по очереди вполне вероятно.

[valvin1]

Сообщение от Iren

Если иметь достаточно опыта, можно сделать такие вложения при просадках своей инвестиционной стратегией, даже довольно успешной. Согласна, что риски просчитать в таком случае намного сложнее, иногда можно просто пару периодов сидеть в ожидании и не вкладывать, а потом сразу поднять крупную прибыль. Но в портфеле может быть же не один счет, так что вкладывать в них по очереди вполне вероятно.

Теоретически идея не плохая, но на практике не будешь инвестировать на одних просадках. Это тоже получается будет рискованно и нет гарантий, что управляющий выйдет с неё именно так как мы себе это представляем. Спокойнее когда инвестируешь в памм который ведёт достаточно стабильную работу и не думаешь о решении сложившейся ситуации.

[Dele]

Сообщение от Форум

Теоретически идея не плохая, но на практике не будешь инвестировать на одних просадках. Это тоже получается будет рискованно и нет гарантий, что управляющий выйдет с неё именно так как мы себе это представляем. Спокойнее когда инвестируешь в памм который ведёт достаточно стабильную работу и не думаешь о решении сложившейся ситуации.

Согласен с Вами, только если инвестор хочет больше рисковать и получать за это больший процент по сравнению с консервами, разве ему можно запрещать. Главное чтобы, инвестор рационально взвешивал свои риски и суммы которые он инвестирует после просадок в агрессоров, были сопоставими с доходами, средне-срочников или консерваторов в период одна неделя две. Во избежание слива или резкого сокращения объёмов инвестиционного портфеля.

[IRON55]

Я думаю, что одна из ключевых ролей в анализе рисков - это анализ статистики. Оценить риски помогут показатели максимальной просадки, агрессивности торговли и максимального дневного убытка - по ним можно рассчитать размер убытка, который может быть получен по ПАММ-счету. Максимальная просадка показывает, какой убыток имело место в истории. Такая же просадка, и даже больше, может повториться в будущем. Агрессивность и максимальный дневной убыток позволяют оценить возможные убытки при серии неудачных сделок трейдера. Например, агрессивность в 2% говорит о том, что просадка в 35% может быть достигнута в течение месяца ежедневной неудачной торговли со средним убытком. Это достаточно надежный ПАММ-счет. Максимальный дневной убыток в 15% означает, что та же просадка в 35% будет превышена в случае 3-х наихудших дней подряд. Это маловероятное, но теоретически возможное событие, которое хорошо показывает уровень возможных рисков. Надо также учитывать, что риски имеют свойство расти со временем, поэтому всегда надо закладываться на большие значения, чем расчетные. И самый главный момент - у ПАММ-счетов надежность показателей статистики напрямую зависит от объема анализируемых данных. Если счету 3 мес., и из них только 20 дней велась торговля, то этой статистике нельзя верить. Этих данных слишком мало, чтобы делать выводы, будущие показатели скорее всего будут отличаться от текущих. Показатели ПАММ-счета надежны, если они построены более чем на 300 наблюдениях (ненулевых торговых днях). Ну и, кроме того, возраст счета - это качественный показатель, характеризующий то, как управляющий адаптируется под рыночные условия.

[Гера]

Опять же риски оценить можно и по статистике, но разве можно сделать предположение, что просадка ( на данный момент низкая) не будет в будущем увеличиться? Т.е.е вы посмотрели, долго управляющий работает прибыльно и с низкой просадкой, а дальше вы инвестируете, и тут звезды не так стали, ТС дала сбой и вы и управляющий в глубоких минусах. Поэтому оценка рисков как минимум очень относительна и субъективна для каждого ПАММ отдельно.

[martinish]

Сообщение от IRON55

Как стратегию вход в момент просадки рассматривать нельзя. Этот подход имеет смысл использовать в редких случаях и только после детального анализа предыдущих торговых периодов. Этот подход все-таки элемент агрессивной стратегии инвестирования, поэтому новичкам уж точно не рекомендую его использовать, риски вряд ли удастся снизить. Только для опытных инвесторов и в меру.

Это как часть стратегии, как составной элемент управления инвестиционного капитала инвестора. Разумеется это так лишь в том случае если имеется история торговли, на достаточно длительном периоде и выход из просадки не был достигнут в результате значительного повышения рисков.