Идеальный money managment для памм управляющего

[antonull]

Сообщение от martinish

Так мне вот не совсем ясно, чем же может быть оправдан этот риск? Вроде все согласны что инвестировать надо в консервативных управляющих, которые имеют амбиции заниматься этим длительное время, пока вообще есть возможность. Так зачем сразу же при начале этой памм карьеры иметь риски ее вот так и завершить, оставшись ни с чем?

Любопытно как можно оценивать "шансы на хороший профит"..?







Вы считаете идеальным размером лота величину риска? Ну да ладно, а с чего взяли что нужно подряд обязательно получать стопы, и почему речь сразу о потере счета, а как просадка к примеру в 20 процентов?

Просадки - это рабочие моменты любой торговой системы. У свена например просадка достигала 40%, и от этого его памм становится не менее привлекательным. Если торговая система прибыльная, то только соблюдения риск менеджмента может обеспечить стабильный заработок на форексе, а от просадок никуда не деться, главное не завышать лот при попадании в неё, а четко соблюдать риски в сделке и торговая система сама выведет баланс в плюс.

[martinish]

Сообщение от antonull

Просадки - это рабочие моменты любой торговой системы. У свена например просадка достигала 40%, и от этого его памм становится не менее привлекательным. Если торговая система прибыльная, то только соблюдения риск менеджмента может обеспечить стабильный заработок на форексе, а от просадок никуда не деться, главное не завышать лот при попадании в неё, а четко соблюдать риски в сделке и торговая система сама выведет баланс в плюс.

То что просадка это нормальное явление никто и не спорит. Речь то о чем, вот к примеру просадка размером в 20 процентов, она может быть достигнута скажем в течении месяца, и быть причиной не благоприятного периода какой то средне срочной торговой системы. А может быть это результат десятка коротких стопов в 10 пунктов, вот когда управ "уверен в сигналах" и повышает размер лота. И уже имеем за день такую просадку.

Совсем ведь не одно и тоже.

[valera]

Сообщение от martinish

То что просадка это нормальное явление никто и не спорит. Речь то о чем, вот к примеру просадка размером в 20 процентов, она может быть достигнута скажем в течении месяца, и быть причиной не благоприятного периода какой то средне срочной торговой системы. А может быть это результат десятка коротких стопов в 10 пунктов, вот когда управ "уверен в сигналах" и повышает размер лота. И уже имеем за день такую просадку.

Совсем ведь не одно и тоже.

Любая торговая система допускает возникновение просадки и, обычно, все управляющие открыто об этом заявляют на своей страничке или на форуме. Разные настройки ТС допускают различную величину просадки. Поэтому если счёт вошёл в просадку - это не повод для паники. Совсем другое дело, если заявлена просадка по ТС в 20%, а счёт просел на все 40! Это уже серьёзный сигнал к тому, что инвестору необходимо принимать решение и по ПАММ-счёту, и по управляющему. Это значит, что либо в системе есть серьёзные дырки, что сомо по себе уже не есть хорошо, либо управляющий позволяет себе произвольно повышать риски, выходя за рамки ТС - что ещё хуже.

[martinish]

Сообщение от valera

Любая торговая система допускает возникновение просадки и, обычно, все управляющие открыто об этом заявляют на своей страничке или на форуме. Разные настройки ТС допускают различную величину просадки. Поэтому если счёт вошёл в просадку - это не повод для паники. Совсем другое дело, если заявлена просадка по ТС в 20%, а счёт просел на все 40! Это уже серьёзный сигнал к тому, что инвестору необходимо принимать решение и по ПАММ-счёту, и по управляющему. Это значит, что либо в системе есть серьёзные дырки, что сомо по себе уже не есть хорошо, либо управляющий позволяет себе произвольно повышать риски, выходя за рамки ТС - что ещё хуже.

Вот, а риски он повышает тогда, когда после быть может каких то успехов, имеет некую уверенность в том что там... разворот нарисовался, сигнал очень надежный и так далее... И вот так и повышают торговые объемы доводя их до тысяч процентов от размера депозита, а в итоге имеют просадку, которая появляется слишком быстро. В то же время следование правилам минимального объема в 2-4 раза выше депо, или даже не изменного объема покажет и инвестору или самому управу чего стоит его торговая система в плане успешности прогнозирования цены, потому что никаких элементов мартингейла тут нет.

[Crosh]

Сообщение от martinish

С таким объемом и будем терять при стопе казалось бы всего около 1 процента, вот только после 10 стопов наверное спокойствия по убавится...

10 сделок это 10 долларов, не такие уж и большие потери. Ну а что же это за трейдер тогда, который делает по 10 убыточных сделок подряд? Соотношение стоп-лоса к тейк профиту ставить 1 до 2 или 1 до 3. И тогда мы после 2-3 убыточных сделок прибыльная перекроет их с лихвой. Ну правда стопы такие маленькие нужно ставить грамотно, а не на авось. Я не говорю что это идеальный ММ, идеальным будет тот с которым у вас получится зарабатывать.

[valera]

Если мы говорим об идеальном ММ для ПАММа, то прежде всего должны исходить из ожиданий инвесторов. Забегая вперёд, скажу, что исходя из этого тезиса, идеального ММ в природе не бывает. Только потому, что ожидания у разных категорий инвесторов кардинально отличается: одним нужна надёжность и плавное увеличение прибыли, другие хотят быстро в разы увеличить свой депозит. Так как, судя по настроению, эдесь большинство инвесторов, предпочитающих консерватиров, то давайте и говорить о стратегии торговли, которая в первую очередь обеспечит надёжность и сохранность инвестиций, а уже во вторую - доходность.

[valvin1]

Как было описано в начале статьи о самом размере ставки которая использовалась при торговле, то конечно же превышение размера депозита в четыре раза это серьёзно. Не стал бы сам таким способом рисковать такими огромными лотами, ведь после нескольких стоплоссов возникнет вопрос, а как дальше распределять свой депозит для дальнейшей торговли.

[umida0306]

Я считаю что идеальный ММ это расчитать депо относительно одной пары, например если депо 1000 тогда идеальным лотом на одну пару будет 1 доллар за лот, но если торговля идет на многих инструментах, к примеру на 20, тогда нужно депо разделить на 20 и потом разделить на 1000 пунктов запаса, так сказать, получается 0,05 на одну пару, как то так я вижу.

[antonull]

Сообщение от umida0306

Я считаю что идеальный ММ это расчитать депо относительно одной пары, например если депо 1000 тогда идеальным лотом на одну пару будет 1 доллар за лот, но если торговля идет на многих инструментах, к примеру на 20, тогда нужно депо разделить на 20 и потом разделить на 1000 пунктов запаса, так сказать, получается 0,05 на одну пару, как то так я вижу.

По мне так это слишком агрессивный вариант торговли. Если учитывать, что в среднем стоп лосс ставить 50 пунктов, то потенциальный убыток при таком лоте будет 50 долларов, а это 5% в одной сделке. Я придерживаюсь мнения что риск в одной сделке не должен превышать 1%, поэтому размер лота при депо в 1000 долларов должен быть в 5 раз меньше.

[Фор]

Для себя считаю идеальным манименеджментом в инвестировании, это когда инвестирование только в консервативные памм-счета. Любой агрессивный памм-счет начинает давить на психику. Поэтому, если не будет агрессива, то спокойнее будет работать, инвестируя только в консервативные памм-счета.