Безопасный уровень просадки

[AlexStorm]

Сообщение от IRON55

Проблема в том, что инвестор практически не в состоянии оценить надежность счета с точки зрения просадки. Т.е. если я бы знал, что есть высокая вероятность просадки счета на 15 и более процентов, то конечно бы не инвестировал в такой счет. Но на деле инвесторы часто выбирают такие счета. Кто-то по ошибке, а кто-то по незнанию. А результаты прошлых периодов не всегда формируют устойчивую закономерность, чтобы инвестор на 100% был уверен в своих решениях.

Чтобы правильно оценить просадку на счете - а точнее ее реальное значение - лучше всего рассматривать отдельные периоды торговли управа - иногда часто бывает такое что в статистике указаны максимальные значения которые могут нас отпугнуть - даже у консерваторов в том числе и топовых есть такие просадки в мониторингах - однако если смотреть на последние их недели - то этих просадок не видно вовсе - все потому что они были в самом начале когда они торговали агрессивно и не были еще консерваторами.

К примеру у Свена в статистике я вижу большие просадки более 15% - однако за последний год они не превышают 7%...

[Гера]

Сообщение от AlexStorm

Чтобы правильно оценить просадку на счете - а точнее ее реальное значение - лучше всего рассматривать отдельные периоды торговли управа - иногда часто бывает такое что в статистике указаны максимальные значения которые могут нас отпугнуть - даже у консерваторов в том числе и топовых есть такие просадки в мониторингах - однако если смотреть на последние их недели - то этих просадок не видно вовсе - все потому что они были в самом начале когда они торговали агрессивно и не были еще консерваторами.

К примеру у Свена в статистике я вижу большие просадки более 15% - однако за последний год они не превышают 7%...

Однозначно просадку нужно рассматривать по всему периоду торговли управляющего, но если он работает больше 2 лет, то нужно смотреть за последний год, часто стратегия управляющего трансформируется и получается, что просадки могут быть больше, и не такие безопасные как было раньше- примером можно привести управляющего Туле с ПАнтеона.

[Midas]

Сообщение от AlexStorm

Чтобы правильно оценить просадку на счете - а точнее ее реальное значение - лучше всего рассматривать отдельные периоды торговли управа - иногда часто бывает такое что в статистике указаны максимальные значения которые могут нас отпугнуть - даже у консерваторов в том числе и топовых есть такие просадки в мониторингах - однако если смотреть на последние их недели - то этих просадок не видно вовсе - все потому что они были в самом начале когда они торговали агрессивно и не были еще консерваторами.

К примеру у Свена в статистике я вижу большие просадки более 15% - однако за последний год они не превышают 7%...

А я бы не стал так сильно консрвативные памм счета восхвалять по поводу безопасности просадки. У свена поледняя плавающая была 20% он сделал себе в связи с этим условно периодический счет и теперь может пересиживать столько сколько ему нужно. Вероника тоже последняя просадка была 22% по одгому счету и 20 по другому.

[Фейрик]

Сообщение от AlexStorm

Чтобы правильно оценить просадку на счете - а точнее ее реальное значение - лучше всего рассматривать отдельные периоды торговли управа - иногда часто бывает такое что в статистике указаны максимальные значения которые могут нас отпугнуть - даже у консерваторов в том числе и топовых есть такие просадки в мониторингах - однако если смотреть на последние их недели - то этих просадок не видно вовсе - все потому что они были в самом начале когда они торговали агрессивно и не были еще консерваторами.

К примеру у Свена в статистике я вижу большие просадки более 15% - однако за последний год они не превышают 7%...

Просадка до 7 процентов на протяжении такого длительного периода времени говорит о высоком мастерстве трейдера. Даже, если были бы просадки до 15 процентов, то это тоже очень мало. Такое возможно только у очень хороших управляющих на консервативных памм счетах.

[WarnerDC]

Иногда бывают такие просадки, что хочется сказать "вот в этого управляющего я бы вложил"... чтобы далеко не ходить за примером, возьмем просадки прошлой недели, которые были у консервативного управляющего TP в районе -8% и умеренного Патрика в районе -20%. Есть понятие "восстановление", если управляющий отбивает просадку не более чем за месяц, то это приемлемо, при этом выступает другой фактор - частота просадок, в идеале должно быть раз в пол года, но если раз в три-четыре месяца то тоже нормально.

[andrstar]

Сообщение от WarnerDC

Иногда бывают такие просадки, что хочется сказать "вот в этого управляющего я бы вложил"... чтобы далеко не ходить за примером, возьмем просадки прошлой недели, которые были у консервативного управляющего TP в районе -8% и умеренного Патрика в районе -20%. Есть понятие "восстановление", если управляющий отбивает просадку не более чем за месяц, то это приемлемо, при этом выступает другой фактор - частота просадок, в идеале должно быть раз в пол года, но если раз в три-четыре месяца то тоже нормально.

А восстановление это сколько? Это например допустил просадку в 15% управ - то получается что на следующую неделю он должен вывести в ноль и еще хотя бы несколько процентов дать прибыли? Или как то иначе?А отбивать конечно лучше же за тот же период за который была допущена просадка. То есть была она за месяц, так же и за месяц было бы лучше если бы она и была восстановлена. Тогда просадка раз в пол года была бы практически не страшна.

[Александра А.]

Если управляющий консервативного ПАММа в течение недели выходит из просадки, то я бы не назвала стиль его торговли консервативным. Даже если это всего лишь 5%. Такая тактика свойственна умеренным счетам. На безопасность просадки влияет и срок выхода из нее.

[WarnerDC]

Сообщение от andrstar

А восстановление это сколько? Это например допустил просадку в 15% управ - то получается что на следующую неделю он должен вывести в ноль и еще хотя бы несколько процентов дать прибыли? Или как то иначе?А отбивать конечно лучше же за тот же период за который была допущена просадка. То есть была она за месяц, так же и за месяц было бы лучше если бы она и была восстановлена. Тогда просадка раз в пол года была бы практически не страшна.

Фактор восстановления зависит от управляющего, у кого-то он две недели, у кого-то четыре, а у кого-то вообще два месяца. Результат мерится понедельно, то есть если управляющий допустил просадку за одну неделю, то желательно чтобы он восстановил ее не больше чем за месяц. Рассматривать величину просадку без показателя прибыли не рационально, надо смотреть вкупе на соотношение прибыли/просадки. Если умеренный управляющий приносит 5-6% прибыли в неделю, но попадает на просадку в размере -20%, а консервативный управляющий приносит 1,5-2% прибыли в неделю, но попадает на -15%, то "безопасная просадка" будет в первом случае, хотя она больше чем во втором примере.

[Dele]

Сообщение от Фейрик

Просадка до 7 процентов на протяжении такого длительного периода времени говорит о высоком мастерстве трейдера. Даже, если были бы просадки до 15 процентов, то это тоже очень мало. Такое возможно только у очень хороших управляющих на консервативных памм счетах.

Просадка в 7% cкорее говорит о том что в 90% случаев управляющий пересиживает убытки и управляющий - Свен как яркий тому пример. А это означает что управляющий не настолько безопасен как кажеться. сильное движение против него и при большой загрузке способно и счёт слить, и или просадочку под 50-70% выдать. Опять таки пример Свена перед новым годом, если бы цена евро дошла до 1.40, просадка была бы за 60%.

[WarnerDC]

Сообщение от Dele

Просадка в 7% cкорее говорит о том что в 90% случаев управляющий пересиживает убытки и управляющий - Свен как яркий тому пример. А это означает что управляющий не настолько безопасен как кажеться. сильное движение против него и при большой загрузке способно и счёт слить, и или просадочку под 50-70% выдать. Опять таки пример Свена перед новым годом, если бы цена евро дошла до 1.40, просадка была бы за 60%.

Это вы сейчас говорите про плавающую просадку, которая может достигать даже -50%, а потом сократиться до минимума. Но у свена большой запас прочности (2000 уровня маржи), а вот управляющий BaAndrey хорошо подходит под ваше описание, когда он открывал 5-7 сделок на усреднение, а в результате пика цены (агрессивному) трейдеру пришлось зафиксить просадку на уровне -50%. Из консерваторов можно взять Веронику, которая не пересиживает сделки больше суток, но при этом только недавно попала на просадку (-10% на одном счете и -14% на другом), хотя просадка на сделку приходилась в районе 3-4%.