Основы волнового анализа

[Гера]

Основы волнового анализа



В последнее время я увлеклась волновым анализом, но правда пока совсем в простой интерпретации- я только учусь, но уже и это сподвигло меня на написание этой статьи. Поскольку на нашем форуме отсутствуют сами азы волнового анализа.

Начнем с теории. Что же такое волновой анализ в применении его на Форексе – это один из самых важных видов технического анализа и между прочим не всем под силу, теорией волн обычно занимаются только по достижению определенного опыта в торговле. Волновой анализ это по сути изучение поведения толпы людей.

Еще волновой анализ нарекли волновым анализом Эллиота, в честь его первооткрывателя Ральфа Н. Эллиотта. Им было разработано 13 видов волн, которые достаточно часто проявляются, а также состоят из еще меньших по структуре волн.

Основные виды волн: движущие ( они идут по основному тренду) и корректирующие( направляются против тренда –коррекция или разворот).

Обычная волна состоит из 5 частей: 3 волны движущихся(1,3,5-они самые длинные) и 2 волны корректирующих (2,4). Вот к вашему вниманию классическая модель:





Как раз из волн А,В,С состоят корректирующие волны 2 и 4. Хотя я видела , что и трехволновку могут применять как определение волн, не смотря на то что у Эллиота она как раз и лежит в основе пятиволновки:



Но может быть и такой вариант:





Получается что каждая волна может состоят из нескольких таких же волн, но только более младшего таймфрема. Я изначально заблуждалась, что можно использовать только трехволновку, но теперь вижу, что мое мнение ошибочно. Также активно с использованием волн применяют уровни Фибоначчи, но об этом уже позже.



Также в каждой волне из пяти можно выделить свои особенности:



-первая- самое главное, что меняется сам тренд, т.е. начинается другое совсем движение. И зачастую начало этой волны сопровождается дивергенциями на осцилляторах;

-вторая- начинается по окончанию первой волны, начиная движение в обратную сторону, благодаря появлению новых покупок/ продаж (продажи при растущем тренде и покупки при снижающемся). Как раз с помощью Фибоначчи легко рассчитать длину 2-й волны- она заканчивается обычно между 38,2 или 61,8% всей длины волны 1;

-третья- это возможность получения прибыли, обычно 3-я волна сопровождается огромным объёмом. Цели волны 3 это диапазон цены по Фибоначчи на 100% или 161,8% от волны 1, очень редко бывает что волна 3 меньше волны 1;

-четвертая- обычно как раз на этой волне, после окончания третьей трейдера фиксируют прибыль и получается за счет этого формируется 4-я волна. По Эллиоту, если 2я волна была простой (тип зиг-заг), то 4 –сложная и наоборот, могут использоваться треугольники, сложные тройки. Коррекции на 4-й волне обычно проходят гораздо дольше, чем на 2-й;

-пятая- так сказать те кто ловят 5-ю волну самые счастливые и получают больше всего профита. Наклон у нее поменьше, чем у третьей волны, но позволяет взять до упора всю прибыль с рынка. Ее длину следует мерять от основания волны 4. Размером она будет в 100-161,8% величины волн 1-3 от начала волны 4.

В этой теме будем пытаться определить в дальнейшем размеры волн на практике , думаю, будем работать именно с парой Евро/доллар и профессионалы по волнам смогут нам в этом помочь.

Также стоит помнить, что классическая модель волны в рынке встречается крайне редко и обычно распознавать волны нужно начинать с старших таймов, постепенно переходя на более младшие. Но опять же в определении волн существует некая доля субъективизма. Ив рынке сложно определить иногда: в какой волне мы сейчас находимся и как долго она будет продолжаться, но можно предположить чего не должно на самом деле случиться благодаря своим ранним наблюдениям, т.е. существует некоторый "принцип полезного заблуждения".

P.s. Предполагаю, что данная тема будет только для обучения новичков волновому анализу, т.е. задаем вопросы ( и я в том числе) и пытаемся найти на них ответы в рамках темы. Возможно кто-то еще знает нюансы которые лежат в основе построения волн- делимся! Приглашаю профессионалов в эту тему для уроков.





Автор: Гера

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[FXol]

Сообщение от Гера

. Возможно кто-то еще знает нюансы которые лежат в основе построения волн- делимся! .

Нюансов по волнам много и есть даже новые нюансы которые описаны Возным и другими . я лично всем этим нюансам по поводу пересечений волн в каких либо структурах отношусь с недоверием потому что у Эллиота нет пересечений и нет расширяющихся треугольников . это ноый век уже . самое что тяжелое в волновом анализе это усечения вот эти нюансы они могут принести очень неприятные убытки потому что предусмотреть как усечения пятой так и ее удлинения невозможно . может и можно но пока я лично не нашла как это можно делать .

[Гера]

Сообщение от FXol

Нюансов по волнам много и есть даже новые нюансы которые описаны Возным и другими . я лично всем этим нюансам по поводу пересечений волн в каких либо структурах отношусь с недоверием потому что у Эллиота нет пересечений и нет расширяющихся треугольников . это ноый век уже . самое что тяжелое в волновом анализе это усечения вот эти нюансы они могут принести очень неприятные убытки потому что предусмотреть как усечения пятой так и ее удлинения невозможно . может и можно но пока я лично не нашла как это можно делать .

Я так поняла вы пользуетесь только проверенной классикой? Вот еще вопрос тогда, почему не используете в расчетах волн Фибоначчи, я когда статью писала, очень много информации находила по Фибо в волнах(можно было бы еще одну статью написать ) Вот к примеру, к вашему вниманию расчеты:

Волна Классическое соотношение волн

1 -

2 0.382, 0.5 или 0.618 длины волны 1

3 1.618, 0.618 или 2.618 длины волны 1

4 0.382 или 0.5 длины волны 3

5 0.382, 0.5 или 0.618 длины волны 3

A 1, 0.618 или 0.5 длины волны 5

B 0.382 или 0.5 длины волны A

C 1.618, 0.618 или 0.5 длины волны A

[murrex]

Я лично не использую классическое построение ,не учитываю и честно не знаю,какая волна сколько составляет процентов от другой.У меня немного другое построение и понимание.Делю я волны только тройками и рассматриваю тройки как циклы.Да и не всегда классика может соответствовать реальности.

К примеру: зачастую вторая волна может формироваться чуть к не самому началу первой волны.

[Гера]

Сообщение от murrex

Я лично не использую классическое построение ,не учитываю и честно не знаю,какая волна сколько составляет процентов от другой.У меня немного другое построение и понимание.Делю я волны только тройками и рассматриваю тройки как циклы.Да и не всегда классика может соответствовать реальности.

К примеру: зачастую вторая волна может формироваться чуть к не самому началу первой волны.

Да я вот тоже начала тройками работать, пытаюсь от трендовой линии увидеть АВС, мне так удобнее. Если трендовую пробивает , то скажем это начало волны А , идет откат почти к линии трендовой волка В ну и продолжение в ту же сторону С. Мне как то немного проще с ними чем с пяти волновками, возможно из-за отсутствия опыта. А на примере не покажите как вы отмечаете. Может у нас похоже?

[murrex]

Можно и примером.На м30 я уже выкладывал разметку в теме "по морям по морям".Сейчас объясню откуда я ее взял.



На м15 по евро пробили нк и уровень сопротивления,значит пойдет стремление к уровню,откуда вчера началось падение.Тоесть формируется цикл вверх( волна А (м15) закончена),сейчас может сформироваться небольшая волна b(m15),далее пойдет с(m15).Цели данной волны:1.2835(ма233) и 1.2860(откуда и пошло это движение вниз).



Но это не совсем будут целевые уровни,а это будет диапазоном для завершения цикла ,а вот почему,на Н1 еще не пробили границу нк,а значит есть вероятность формирования волны вниз.



Но это волна вниз не пойдет на перелоу,так-как на дневке,есть уровень защиты(начало предыдущего цикла).



Я об этом уже ранее в соседней теме писал.Загляните,если интересно пересмотрите предыдущие разметки.

Вот и получаем на м30 сопоставляя все эти тф:



Если интересно,то сейчас по евро на м15 закончили цикл: заход за ма-флэт,тоесть вверху нет удлинения,ударились ровно о точку-1.2835.

Значит возможное удлинение стоит ожидать внизу.Делаем небольшую поправку: получается ,что та волна ,что будет формироваться вниз может удлинится до 1.2747-1.2755.

Ну а далее формирование вверх.

[Гера]

Вот спасибо- очень хорошо ве расписали, мне пока еще тяжело между таймами прыгать. я пока все смотрю только М30 и Н1. Вот посмотрите использую трендовые линии и отскоки от них . Если она пробита то это волна А и вот вот может сформироваться на отскоке волна В. Но вот в чем загвоздка не факт что трендовая не сместиться- вот вроде бы тренд вниз идет, поэтому скажем мой рисунок и последний расчет может быть не верным по той причине, что как раз сейчас может начаться падение и волна С, как обновление лоу

[murrex]

Если я правильно понял,Вы имели ввиду два варианта,отскок от 1.2795(от трендовой) и продолжение снижения.Все верно. нарисовано.Если интересно,я опишу,почему выбрал вариант с перелоу.Тот вариант,что Вы нарисовали,был бы актуален,если бы сформировали импульс в начале Европе к 1.2850,но он не был сформирован.



Получили флэт,значит должен быть заход вниз. Тоесть проще говоря,не был нарушен Н1:



А это достаточно,чтобы принять вариант с пробитием 1.2765 и возможно ниже.

Рассматриваю как основном:





Естественно,это мои тараканы в голове,и они могут не соответствовать действительности.

Извиняюсь,что немного с запозданием отвечаю,пока сообщение отправлю..намучаюсь...

Ну вот все же пробили нк и сопротивление на часе и не получили возможной коррекции.Просто ожидаем развитие событие и лучше смотреть на всю картину завтра,тут может быть как пойти удлинения к 1.2890-1.2915,а потом вниз.Так может и сформироваться полноценный импульс вплоть до 1.3.

[Гера]

Как видим все-таки отыграл мой вариант с ростом пары , но если честно не ожидала, что волна С будет такой большой, что достала аж до 32 этажа по евро. И получается что там где у меня стоит последняя волна а , на ее месте была волна В, поскольку никаких отскоков больше от трендовой небыло и пара сразу устремилась вверх . Но если честно на рисунке както все криво получилось, я в замешательстве. Кто что думает?

[FXol]

Сообщение от murrex

Я лично не использую классическое построение ,не учитываю и честно не знаю,какая волна сколько составляет процентов от другой.У меня немного другое построение и понимание.Делю я волны только тройками и рассматриваю тройки как циклы.Да и не всегда классика может соответствовать реальности.

К примеру: зачастую вторая волна может формироваться чуть к не самому началу первой волны.

Я хоть и строю пятерки но не знаю сколько какая волна должна быть . есть простые правила которые выполняю по поводу пересечений писала по поводу длинны волны так третья не должна быть самой короткой пятая как правило равна первой минимум . больше может быть меньше почти не бывает если нет усечения . ну а цели куда тянуться волны определяю уровнями сопротивлений или поддержек а так же паттернами где вероятность их завершения . плюс машки указывают немного итд ..