Регулирование размеров позиций - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

ZIG · 07.01.2014, 20:08

Регулирование размеров позиций

Всякий спекулянт, осознанно либо нет, принимает участие в регулировании своих сделках. Такое регулирование ордеров позволяет торговцу использовать максимальную возможность извлечения выгоды из всех входов в рынок. Суть этого регулирования заключается в следующем - спекулянт проводит изменение объема позиции, которое основывается из реальной обстановки финансового рынка. Торговец начинает это делать уже в тот момент, когда принимает индивидуальное решение об открытии позиции с определенным объемом. Данное решение происходит на индивидуальном понимании рыночной конъюктуры, то есть происходит осознание успеха, для того чтобы открыть сделку или нет. Такое решение, которое регулирует размер ордера, имеет определенное отношение с размером объема по сделке. Всё это делается, чтобы от входа в рынок обеспечить максимальную доходность, с минимизацией риска.

Регулирование позиции основано на нескольких основных постулатах: перекрытие серии убытков и определение будущих результатов торговли. Поговорим о потерях на наглядном примере. Итак, допустим, что торговец применяет торговую стратегию, основанную на случайном подбрасывании монетки, более того наша монета в половине случаев дает истинный результат, а в другой половине случаев - ошибается.

К примеру, в случае правильного исхода по сделке, мы получаем двойной размер прибыли, а в случае проигрыша отдаем размер позиции рынку. Но даже при таких условиях трейдер может терять, если поставить максимальный риск на первую сделку и не угадать. Но ведь нет таких глупых торговцев, чтобы максимально рисковать всем своим размером депозита в одной сделке. Каждый трейдер определяет для своей торговой системы оптимальный размер объема по сделке, чтобы иметь существенный запас прочности для многократного входа в рынок.

На нижеописанном примере можно понять способ определения максимального риска для обеспечения постоянной торговли. Трейдер, у которого имеется депозит в 100 долларов, использует в каждой сделке риск в 1 доллар. Таким образом, он может выдержать 99 сделок с отрицательным исходом подряд с малой долей вероятности такого исхода, и при всем этом иметь 1 доллар своего депозита. Теперь обратите внимание, какую будет иметь процентную вероятность торговец при неудачных входах подряд, скажем из серии 4 или 6 входов (вполне допустимая ситуация).

Вероятность неудачного исхода 10 раз подряд равна 1 к 10К. Таким образом, используя оптимальный размер риска, трейдер может определять какой максимальный объем можно использовать в торговле для благополучного исхода, отталкиваясь от размера депозита. С потерями разобрались, теперь рассмотрим вторую составляющую – определение будущих результатов торговли. Возвращаясь к нашим условиям торговли предполагаем, что в случае выигрыша мы имеем двойной размер прибыли, а если нас ожидают потери, то мы теряем свой размер сделки при равном ожидании выигрыша и потерь в 50%. Получаем следующее: (50%)*2 – (50%)*1=0.5 Таким образом, для каждого входа на 1 доллар, ожидаемый результат будет равен 50 центам прибыли. Теперь рассмотрим таблицу вероятностей броска монеты не с равнозначным размером выигрышных и проигрышных позиций, а с вероятностью выигрыша 30%, а проигрыш 70%

Принимая риск слива 1 к 1000, торговец может торговать с максимальным объемом в 5 долларов, опираясь на вероятности проигрыша по 20 сделкам подряд. Но в этом случае стоит посмотреть на ожидаемую доходность от позиции при идентичном риске слива. Для равнозначного размера дохода и потерь трейдеру необходимо рисковать 10 долларами, чтобы получить 5 долларов ожидаемого дохода, а в случае 30% исхода выигрышной ситуации и 70% потерь торговцу нужно было рисковать 5 долларами, чтобы получить 5.5 долларов ожидаемой прибыли. Второй вариант вроде бы как лучше, но всё зависит от отношения трейдера к риску слива, так как личность торговца это не бездушная машина, у каждого из нас присутствует свой багаж эмоций. У каждого спекулянта имеется своё представление о риске потери по сделке, а не только присутствие риска слива депозита, и как каждый из трейдеров справится с серией убытков из 10 сделок подряд?

Для варианта, в котором трейдер имеет возможность 30% шанса на положительный исход по каждой сделке в 29 раз рискованнее, поэтому вероятность 10 сделок с потерями подряд намного выше, нежели в варианте с 50% возможностью получения прибыли для каждого ордера. А с учетом того, что страх притупляет контроль над риском, то это будет приносить отрицательный аспект для торговли в целом, что нужно учитывать. Беря во внимание в торговом процессе человеческую эмоциональность, ожидаемый результат должен иметь большее значение, чем в рассмотренном выше примере, для того, чтобы иметь подушку безопасности для восприятия риска торговцев в эмоциональном состоянии в следствии огромного количества неудачных сделок.

Простота примера с вероятностью результата от подбрасывания монеток сильно упрощен, так как при торговле на финансовых рынках двух результатов (выигрыш с определенной суммой и проигрыш с фиксированным убытком) не существует. Присутствует некая последовательность вероятностей получения прибыли и убытка с распределением по разным результатам. Поэтому для расчета ожидаемых результатов потребуется затратить больше работы. Подходите к любому методу торговли осознанно, обдумывайте идеи торгового плана, усовершенствуйте основу системы перед продвижением дальше.

Не обязательно в корне менять торговую стратегию, часто регулирование своих торговых позиций даёт значимый результат по эффективности торговой системы. И не обязательно весь свой торговый капитал располагать под одну систему регулирования позиции, можно применить диверсификацию рисков и в этом направлении, существенно снизив при этом риски. Но следует не забывать, что при этом необходимо просчитывать на реальных примерах торговли ожидаемый результат, чтобы окончательно понять алгоритм работы системы в целом. При такой диверсификации необходимо понимать, что ожидает трейдера в суммарном зачёте по двум системам, если они будут давать отрицательную корреляцию по доходности.

Не редко торговцы отмечают, что имея отрицательную корреляцию по двум представленным системам, риск потери торгового счета может существенно стать меньше, что способствует увеличению объема в сделке при этом, не увеличивая размер риска потери депозита, то есть отношение прибыль- убыток становится выше. Увеличение коэффициента доходность-риск в несколько раз является позитивным сигналом для торговли, так как торговец будет иметь больше прибыли на единицу риска, что создает в торговом процессе ауру спокойствия и уверенности.

Таким образом, правильная диверсификация рисков при использовании разных систем способствует нахождению оптимального преимущества торговой системы, потому как анализируя объемы сделок в разных системах, можно произвести изменения в последовательности серии убытков и прийти к новому значению риска потери депозита. После чего необходимо тестировать и оптимизировать торговый план для получения необходимого уровня уверенности в торговле. Трейдера, которые постоянно работают над усовершенствованием своего торгового плана имеют значительно больше шансов стать успешными.

Такой метод подхода к торговле дает спекулянту иметь контроль над своей эмоциональностью, что способствует росту усовершенствования торговых стратегий. Оптимальный подход к описанному принципу регулирования размеров сделок может способствовать снижению риска и роста доходности при одинаковом уровне риска потери депозита. Такой подход можно применять и в случае увеличения объема лота при росте размера депозита и наоборот, что будет положительно влиять на эмоциональное состояние торговца. Не следует сразу брать на вооружение данный подход к своему торговому плану. Необходимо понимать, что для разных финансовых инструментов, на разных рынках и различных торговых стратегиях данная методика будет вести себя по- разному, и поэтому правильно воспользоваться представленной методикой могут только опытные трейдера.

Автор:ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

smachna zupa · 16.01.2015, 11:03

Довольно туманная статейка получилась,достаточно сложно суть уловить.Не о ММ речь cлучайно велась?Можно было проще написать,если я правильно посыл понял.Закладываю в сделку риск в районе 3% от депо,правда вход у меня своеобразный - это пачка ордеров(4) разного объёма.Таких входов может быть несколько ,по нескольким инструментам,но в пределах 10% от депо.Размер лота зависит и меняется вместе с размером депозита...

07.01.2014, 20:08	#1
ZIG Мастер Регистрация: 22.06.2012 Сообщений: 4,606 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях	Автор темы Регулирование размеров позиций Всякий спекулянт, осознанно либо нет, принимает участие в регулировании своих сделках. Такое регулирование ордеров позволяет торговцу использовать максимальную возможность извлечения выгоды из всех входов в рынок. Суть этого регулирования заключается в следующем - спекулянт проводит изменение объема позиции, которое основывается из реальной обстановки финансового рынка. Торговец начинает это делать уже в тот момент, когда принимает индивидуальное решение об открытии позиции с определенным объемом. Данное решение происходит на индивидуальном понимании рыночной конъюктуры, то есть происходит осознание успеха, для того чтобы открыть сделку или нет. Такое решение, которое регулирует размер ордера, имеет определенное отношение с размером объема по сделке. Всё это делается, чтобы от входа в рынок обеспечить максимальную доходность, с минимизацией риска. Регулирование позиции основано на нескольких основных постулатах: перекрытие серии убытков и определение будущих результатов торговли. Поговорим о потерях на наглядном примере. Итак, допустим, что торговец применяет торговую стратегию, основанную на случайном подбрасывании монетки, более того наша монета в половине случаев дает истинный результат, а в другой половине случаев - ошибается. К примеру, в случае правильного исхода по сделке, мы получаем двойной размер прибыли, а в случае проигрыша отдаем размер позиции рынку. Но даже при таких условиях трейдер может терять, если поставить максимальный риск на первую сделку и не угадать. Но ведь нет таких глупых торговцев, чтобы максимально рисковать всем своим размером депозита в одной сделке. Каждый трейдер определяет для своей торговой системы оптимальный размер объема по сделке, чтобы иметь существенный запас прочности для многократного входа в рынок. На нижеописанном примере можно понять способ определения максимального риска для обеспечения постоянной торговли. Трейдер, у которого имеется депозит в 100 долларов, использует в каждой сделке риск в 1 доллар. Таким образом, он может выдержать 99 сделок с отрицательным исходом подряд с малой долей вероятности такого исхода, и при всем этом иметь 1 доллар своего депозита. Теперь обратите внимание, какую будет иметь процентную вероятность торговец при неудачных входах подряд, скажем из серии 4 или 6 входов (вполне допустимая ситуация). Вероятность неудачного исхода 10 раз подряд равна 1 к 10К. Таким образом, используя оптимальный размер риска, трейдер может определять какой максимальный объем можно использовать в торговле для благополучного исхода, отталкиваясь от размера депозита. С потерями разобрались, теперь рассмотрим вторую составляющую – определение будущих результатов торговли. Возвращаясь к нашим условиям торговли предполагаем, что в случае выигрыша мы имеем двойной размер прибыли, а если нас ожидают потери, то мы теряем свой размер сделки при равном ожидании выигрыша и потерь в 50%. Получаем следующее: (50%)2 – (50%)1=0.5 Таким образом, для каждого входа на 1 доллар, ожидаемый результат будет равен 50 центам прибыли. Теперь рассмотрим таблицу вероятностей броска монеты не с равнозначным размером выигрышных и проигрышных позиций, а с вероятностью выигрыша 30%, а проигрыш 70% Принимая риск слива 1 к 1000, торговец может торговать с максимальным объемом в 5 долларов, опираясь на вероятности проигрыша по 20 сделкам подряд. Но в этом случае стоит посмотреть на ожидаемую доходность от позиции при идентичном риске слива. Для равнозначного размера дохода и потерь трейдеру необходимо рисковать 10 долларами, чтобы получить 5 долларов ожидаемого дохода, а в случае 30% исхода выигрышной ситуации и 70% потерь торговцу нужно было рисковать 5 долларами, чтобы получить 5.5 долларов ожидаемой прибыли. Второй вариант вроде бы как лучше, но всё зависит от отношения трейдера к риску слива, так как личность торговца это не бездушная машина, у каждого из нас присутствует свой багаж эмоций. У каждого спекулянта имеется своё представление о риске потери по сделке, а не только присутствие риска слива депозита, и как каждый из трейдеров справится с серией убытков из 10 сделок подряд? Для варианта, в котором трейдер имеет возможность 30% шанса на положительный исход по каждой сделке в 29 раз рискованнее, поэтому вероятность 10 сделок с потерями подряд намного выше, нежели в варианте с 50% возможностью получения прибыли для каждого ордера. А с учетом того, что страх притупляет контроль над риском, то это будет приносить отрицательный аспект для торговли в целом, что нужно учитывать. Беря во внимание в торговом процессе человеческую эмоциональность, ожидаемый результат должен иметь большее значение, чем в рассмотренном выше примере, для того, чтобы иметь подушку безопасности для восприятия риска торговцев в эмоциональном состоянии в следствии огромного количества неудачных сделок. Простота примера с вероятностью результата от подбрасывания монеток сильно упрощен, так как при торговле на финансовых рынках двух результатов (выигрыш с определенной суммой и проигрыш с фиксированным убытком) не существует. Присутствует некая последовательность вероятностей получения прибыли и убытка с распределением по разным результатам. Поэтому для расчета ожидаемых результатов потребуется затратить больше работы. Подходите к любому методу торговли осознанно, обдумывайте идеи торгового плана, усовершенствуйте основу системы перед продвижением дальше. Не обязательно в корне менять торговую стратегию, часто регулирование своих торговых позиций даёт значимый результат по эффективности торговой системы. И не обязательно весь свой торговый капитал располагать под одну систему регулирования позиции, можно применить диверсификацию рисков и в этом направлении, существенно снизив при этом риски. Но следует не забывать, что при этом необходимо просчитывать на реальных примерах торговли ожидаемый результат, чтобы окончательно понять алгоритм работы системы в целом. При такой диверсификации необходимо понимать, что ожидает трейдера в суммарном зачёте по двум системам, если они будут давать отрицательную корреляцию по доходности. Не редко торговцы отмечают, что имея отрицательную корреляцию по двум представленным системам, риск потери торгового счета может существенно стать меньше, что способствует увеличению объема в сделке при этом, не увеличивая размер риска потери депозита, то есть отношение прибыль- убыток становится выше. Увеличение коэффициента доходность-риск в несколько раз является позитивным сигналом для торговли, так как торговец будет иметь больше прибыли на единицу риска, что создает в торговом процессе ауру спокойствия и уверенности. Таким образом, правильная диверсификация рисков при использовании разных систем способствует нахождению оптимального преимущества торговой системы, потому как анализируя объемы сделок в разных системах, можно произвести изменения в последовательности серии убытков и прийти к новому значению риска потери депозита. После чего необходимо тестировать и оптимизировать торговый план для получения необходимого уровня уверенности в торговле. Трейдера, которые постоянно работают над усовершенствованием своего торгового плана имеют значительно больше шансов стать успешными. Такой метод подхода к торговле дает спекулянту иметь контроль над своей эмоциональностью, что способствует росту усовершенствования торговых стратегий. Оптимальный подход к описанному принципу регулирования размеров сделок может способствовать снижению риска и роста доходности при одинаковом уровне риска потери депозита. Такой подход можно применять и в случае увеличения объема лота при росте размера депозита и наоборот, что будет положительно влиять на эмоциональное состояние торговца. Не следует сразу брать на вооружение данный подход к своему торговому плану. Необходимо понимать, что для разных финансовых инструментов, на разных рынках и различных торговых стратегиях данная методика будет вести себя по- разному, и поэтому правильно воспользоваться представленной методикой могут только опытные трейдера. Автор:ZIG Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru Копирование строго запрещено.

16.01.2015, 11:03	#2
smachna zupa Специалист Регистрация: 04.10.2014 Сообщений: 631 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Довольно туманная статейка получилась,достаточно сложно суть уловить.Не о ММ речь cлучайно велась?Можно было проще написать,если я правильно посыл понял.Закладываю в сделку риск в районе 3% от депо,правда вход у меня своеобразный - это пачка ордеров(4) разного объёма.Таких входов может быть несколько ,по нескольким инструментам,но в пределах 10% от депо.Размер лота зависит и меняется вместе с размером депозита...