Торговля по зонам спроса и предложения

[Santazii]

Привет. Из названия темы, думаю понятно, какую стратегию будем здесь обсуждать. Сразу скажу, я не гуру, который пришел учить вас торговать. Я сам только изучаю данный метод торговли и буду здесь делится своими мыслями и анализом. Разумеется, буду рад, если кто-то еще изучает эту стратегию и будет писать в этой теме.

Возможно, вы слышали об этой стратегии из статей преподавателей "Онлайн академии трейдинга" (далее буду называть их академиками) и знаете имя Сэм Сейден. Если нет- Гугл поможет вам найти информацию.

А теперь самой стратегии. Вы, наверное, знаете, что цена движется в результате поиска точки равновесия между продавцами и покупателями. Когда между спросом и предложением наибольший дисбаланс,мы видим наиболее сильное движение цены в ту или иную сторону (больше спрос- вверх, больше предложение- вниз). Об этом писать больше ничего не буду ,трейдер должен знать основы экономики. Зная места большого скопления спроса или предложения, можно покупать или продавать, соответственно.

Как же нам найти эти самые места на графике. При помощи простой логики, понимаем, что после попадания цены в зону, где образовался дисбаланс между продавцами и покупателями, цена оттуда уходит (чем быстрее цена отходит из зоны, тем больше там этот самый дисбаланс). Поэтому, мы будем искать места наиболее сильных движений цена. Они могут быть как волнами тренда, так и местами разворота рынка. Так вот: мы с вами будем надеяться на то, что, когда цена вернеться к зоне спроса/предложения, там еще останется достаточное количество покупателей/продавцов.

Забыл сказать, кроме цены, можно больше ничего не использовать, так что можно назвать это торговлей по "Price action". Однако, возможно, стоит обращать внимание на объемы, но о них позже.

Ниже размещу несколько картинок, чтобы продемонстрировать, как это все выглядит на ценовом графике. Таймфрейм можно использовать любой (может, нельзя М1, но я сказать о нем ничего не могу) Примеры сделаны на скорую руку, тщательный анализ ко всем зонам не применялся (только к одной =) ).


1-ая картинка. График фьючерсов на природный газ, М5. Цена быстро пошла вниз, что говорит нам о наличии в той зоне большого количества продавцов и отсутствии достаточного количества покупателей. Как видим, продавцы не продали все, что хотели и цена упала во второй раз чего мы и ждали. Прибыль по сделке можно фиксировать у ближайшей значимой противоположной зоны (в нашем случае- зоны спроса).



Вы могли заметить, что зона спроса (зона покупателей), у которой мы закрывались была пробита. Да, не каждая точка начала движения служит хорошей зоной. К каждой зоне нужно применять анализ, от которым напишу позже. Хотя цена все же слабенько отскочила от зоны, что тоже о чем- то говорит.



2-ая картинка. Свежий пример, NZDUSD, H1. уровень предложения получил 7 баллов по моей шкале из 11 возможных ( "Удовлетворительно"




3-ая. Несколько примеров.

.

[Santazii]

Уровни спроса и предложения против классического понимания уровней поддержки и сопротивления

Для начала, скажу, что все неточности, неясные моменты в моих постах могут быть. Люди, от которых русские трейдеры узнали об это стратегии, просят за курс обучения трейдингу на Форекс $5000. Но они выкладывают и бесплатные материалы. Все они на английском языке. Есть блог человека, который переводит некоторые их статьи. Это я к чему. К тому, что изучение трудное само по себе из-за количества информации (5000$ за что-то же просят, не все бесплатно дают). К тому же первоисточник- англоязычный сайт.

А теперь к делу. Как видите зоны спроса и предложения- это, по сути поддержка и сопротивление. Чтобы осветить некоторые моменты, которые, думаю, надо понимать, буду сравнивать торговлю по зонам спроса и предложения с торговлей по уровням поддержки и сопротивления,которая многим известна.

За что я люблю Онлайн академию трейдинг, так это за то, что они стараются мыслить максимально просто и, в тоже время, логично, обосновывая свои утверждения.

Буду писать кратко.

1.Говорят: "Уровни поддержки или сопротивления- это уровни, от которых цена отскакивала много раз". С чего это вдруг? Если цена ушла от уровня вверх (будем и дальше рассматривать все для покупок, уровней спроса и уровней поддержки; для продаж все зеркально), значит там покупали. Если цена 3 раза туда возвращалась и опять уходила, значит, там опять покупали. А теперь подумайте: вероятность того, что там еще остались покупатели от этого выше или меньше? Думаю, меньше. Уже все купили. Самые лучшие зоны спроса и предложения- это свежие, ни разу нетронутые зоны.

2. Если я не ошибаюсь, качественными уровнями поддержки и сопротивления считают те, на которых цена долго консолидировалась. Почему? Если она там плясала, там долго никто не решался купить/продать. А нам нужен наибольший дисбаланс сил. Как только цена оказывается в зоне, она должна быстро оттуда уйти. Это, возможно, может сказать о том, что там заранее собирались покупать/продавать. Опять подумайте, если цена там находилась мало времени, то и купить/ продать успели мало. Представьте картину, когда сидят крупнейшие участники и ждут выгодную цену для сделки. Как только эта цена есть, ее пытаются ухватить (кто первый успеет). Опять-таки: в таких зонах наибольший дисбаланс, а значит неисполненных ордеров там должно остаться больше, что нам и надо.

Вот так говорят академики (я буду часто на них ссылаться). Как видите, можно рассуждать о движении цены, понимаю лишь самые базовые вещи в области экономике.

[bramor]

ваша тема имеет какое то отношение к опционам или опционным уровням?

[Santazii]

Далее буду перечислять критерии, по которым академики определяют качество уровня. Отмечу, что я знаю трейдера, который торгует по этой стратегии, но использует все эти критерии. Это будет то, что дают именно в академии.

Я не могу точно описать правила академиков, так как, повторюсь, организация у них коммерческая (хотя, может, я просто плохо изучаю материал).

1. "Сила." Тут мы должны смотреть на то, насколько быстро цена вышла из уровня. Опять включаем логику. Если цена ушла быстро, сильными импульсами, значит появился наиболее сильный дисбаланс. Если цена уходила плавно- неисполненных ордеров в зоне на момент выхода осталось меньше. Этот критерий может дать уровню 2, 1 или 0 баллов. Ниже примеры.

Сообщение от bramor

ваша тема имеет какое то отношение к опционам или опционным уровням?

К опционным уровням, скорее всего, нет. Опционы, думаю, можно пробовать торговать. Почему нет? =)

[Santazii]

Забыл в предыдущем посте написать. Ссылка на статью со всеми критериями:

2."Вознаграждение и Риск." Тут проблема. Есть два варианта того, как это надо понимать (это неясность, а не свобода выбора).

1-ый: рассчитываем соотношение ширины уровня к расстоянию, которое цена от него прошла до разворота. 2 балла получает уровень, если соотношение более, чем 1:2, 1 балл, если 1:2 и 0, если 1:1.

2-й: соотношение ширины уровня (и, соответственно, размер нашего стопа) к расстоянию до первого значимого противоположного уровня (нашего тейкпрофита). Одним словом, соотношение убытка и прибыли. Система оценивания та же самая. Подробнеесайт ничего не продает)

3. "Общая картина." Смотрим старший таймфрейм.

2 балла даем уровню спроса, если тренд на старшем ТФ направлен вверх и рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем ТФ.

1 балл получает уровень спроса при медвежьем тренде на старшем ТФ, но находящийся внутри уровня спроса на старшем ТФ. 0

0 баллов даем уровню спроса, когда видим, что на старшем ТФ идем вниз и к тому же перед уровнем предложения старшего ТФ

Для уровней предложения все зеркально.

Подробнее:

4. "Касания." Сколько раз уже происходил отскок от уровня.

2 балла- уровню, к которому цена еще ни разу не вернулась.

1 балл тому, от которого был только 1 отскок.

0 баллов получит уровень, от которого было более 1-ого отскока

Подробнее:

5. "Время и уровень". Смотрим как долго цена находилась на уровне. Чем меньше, тем лучше.

Тут: написано, что этот критерий не может дать уровню более 1-ого бала.

1 балл: цена находилась на ровне 1-3 свечей (я для себя решил, что от 1 до 3 включительно). Я бы дал за это 2 балла

1 балл (тоже): 3-5 свечей.

0 баллов: более 5 свечей (или 5 и более; опять таки, точно не могу сказать)

Подробнее:

6. "Возврат к уровню". Интуитивно понимаю, на что надо смотреть, но как точно оценивать, не знаю. В статьей по первой ссылке написано, что максимум дает 1 балл. Но, насколько я понимаю, автор сам не знает точно.

Мое мнение: если подходим к уровню быстро, сильными импульсами- это плохо; медленно и с трудом- хорошо.

Итог: всего может быть 11 балов.

9 и более: хороший уровень- ставим лимитник на ближайшей границе, стоп- за уровень.

От 7 и до 9: средний: ждем подтверждения. Я себе придумал еще одно "подтверждение".
Менее 7-ми: пропускаем.

Беда только с возвратом к уровню. Кто его знает, сколько баллов он может дать в действительности.

Скажите, кто-нибудь: как загрузить файл на форум? Спасибо.

[Santazii]

Всем привет. Вчера Канада выпустила пересмотренные данные рынка труда, так как сделали ошибку и пришлось пересчитывать. Это дало нам шпильку вниз. Ниже был уровень, который я заранее отметил и оценил в 9 баллов из 11. Это говорит, что можно ставить лимитник на верхную границу. Стоп за уровень.

Подробнее об оценках. Сила 2 Расстояние 2 Общая картина 2 Касания 2 Время на уровне 1 Возврат 0

Прибыль можно было фиксировать вверху новостной свечи (соотношение СЛ к ТП: 1 к 2,29). Другой вариант: 1-ый фикс там же, ставим б/у, ТП отодвигаем выше. По-поводу 2-ого варианта в данной ситуации я сомневаюсь.

[Santazii]

Сделал табличку для работы с уровнями. Старался сделать максимально похожим на тот, что используют в академии.

Автоматически рассчитываются:

1. риск;
   
   
   
2. прибыль;
   
   
   
3. соотношение;
   
   
   
4. сумма баллов.
   

Что такое "СБС/РБР" и "Азия".

"СБС"- "Снижение-база-снижение"

"РБР"- "Рост-база-рост"

"Азия": уровень образован в азиатскую сессию.

Все три признака говорят о более ником качестве уровня.



Про СБС и РБР.

СБС- это уровень предложения, образованный по движению вниз. Выглядит как продолжение движения после коррекции.

РСР- уровень спроса, образованный по движению вверх. Выглядит как продолжение движения после коррекции.



Уровни получше- это СБР и РБС. Выглядят, как точки разворота.

"СБР"- "Снижение-база-рост".

"РБС" -"Рост-база-снижение".

Хотя, мне кажется, что уровни СБС/РБР не намного хуже. Но академики вот так говорят.



В азиатскую сессию очень маленькие объемы.

[Santazii]

Вчера, если память мне не изменяет, увидел уровень по NZDUSD, но было поздно и я не стал считать баллы и принимать решение. Утром встал и понял, что упустил хороший уровень. Главная особенность этой ситуации в том, что уровень спроса на Н1 образовался в уровне спроса на D1. Я последнее время замечаю, что это очень хорошая ситуация (уровень рабочего ТФ в уровне старшего ТФ).

По баллам. Сила 2 Расстояние 2 Общая картина 2 Касания 2 Время на уровне 2 Возврат 1

9 баллов, можно было ставить лимитник. Жаль, что прозевал =) ТП можно ставить у ближайшей зоны предложения.

[Santazii]

Вошел что-то совсем зря =)Решил воспользоваться "подтверждением". После того как выбило по стопу, понял, что неправильно отметил уровень. Он оказался намного шире; не входил бы от такого. Подтверждение искал для одного, а баллы считал для другого (или даже для обоих) . У того, от которого я хотел входить было 8 баллов, но подтверждения не было (он шире просто-напросто). А вот с тем , для которого считал подтверждение сработало =) Может, как-то криво объяснил- извините.

По баллам (широкая зона).

Сила 1 Расстояние 2 Общая картина 2 Касания 1 Время на уровне 2 Возврат 0

Итого 8

[bramor]

Сообщение от Santazii

К опционным уровням, скорее всего, нет. Опционы, думаю, можно пробовать торговать. Почему нет? =)

обычно, когда речь начинает идти о каких либо объемах на каких либо уровнях, сразу всплывает понятие мифических опционных уровней.

я противник этих уровней