Торговля по дивергенции

[jd1412]

Сообщение от alien

Ну дивергенции это такая деликатная тема-), есть целые книги о дивергенция, есть системы, есть множество вариантов этих дивергенций. Многие ими пользуются, торгуют, хотя не вижу смысла брать что нибудь кроме классической. Как то была мысль просто сделать картографию так сказать всевозможных дивергенций, что бы потом работать по шаблону, но так я до этого руки и не доходят.

Мне, все-таки интересна и скрытая дивергенция, он является трендовым сигналом, и отрабатывается с гораздо большим профитом, нежели классическая. То что многие трейдеры ищут диверы разными способами - тоже факт, я, например, вообще не представляю, что можно найти на RSI. Сам стал пользоваться сигналом дивергенций относительно недавно.



Кстати, насчет "картографии", готовый шаблон есть - своего рода: "Библия дивергенций"

[Бойко]

Сообщение от jd1412

Мне, все-таки интересна и скрытая дивергенция, он является трендовым сигналом, и отрабатывается с гораздо большим профитом, нежели классическая. То что многие трейдеры ищут диверы разными способами - тоже факт, я, например, вообще не представляю, что можно найти на RSI. Сам стал пользоваться сигналом дивергенций относительно недавно.



Кстати, насчет "картографии", готовый шаблон есть - своего рода: "Библия дивергенций"

А скрытая дивергенция (следование за трендом) это конвергенция? Я что-то не могу понять с вашего скрина....Так как дивергенция есть на разворот, а есть на продолжение тренда. Но на продолжение тренда она формируется, например для роста, после отката, но гистограмма на осцилляторе должна находится в отрицательной зоне, то есть она классическая.

[jd1412]

Сообщение от Бойко

А скрытая дивергенция (следование за трендом) это конвергенция? Я что-то не могу понять с вашего скрина....Так как дивергенция есть на разворот, а есть на продолжение тренда. Но на продолжение тренда она формируется, например для роста, после отката, но гистограмма на осцилляторе должна находится в отрицательной зоне, то есть она классическая.

Кто-то называет скрытую дивергенцию "конвергенцией", что по сути правильно, вообще "дивергенция" в словарях трактуется как расхождение, разветвление, да во многих пособиях авторы четко различают дивергенцию от конвергенции, лично я не вижу разницы - и там и там расхождение, и так и там график цены отбивается от дивергенции.



Вот еще одна картинка из методички.

[sergey339]

Сообщение от jd1412

Кто-то называет скрытую дивергенцию "конвергенцией", что по сути правильно, вообще "дивергенция" в словарях трактуется как расхождение, разветвление, да во многих пособиях авторы четко различают дивергенцию от конвергенции, лично я не вижу разницы - и там и там расхождение, и так и там график цены отбивается от дивергенции.



Вот еще одна картинка из методички.

Такие случаи на рынке встречаются довольно редко и я вообще не вижу никакого смысла в индикаторе, по сути дела обычный паттерн 123. Вот стандартные дивергенции совсем другое дело, в таком случае осциллятор нам показывает слабость рынка по отношению к предыдущему движению. Хотя и в таких случая следует быть осторожным, потому что слабость не всегда означает сиюминутный разворот.

[Николай Фа]

Сообщение от sergey339

Такие случаи на рынке встречаются довольно редко и я вообще не вижу никакого смысла в индикаторе, по сути дела обычный паттерн 123. Вот стандартные дивергенции совсем другое дело, в таком случае осциллятор нам показывает слабость рынка по отношению к предыдущему движению. Хотя и в таких случая следует быть осторожным, потому что слабость не всегда означает сиюминутный разворот.

Вы правы это графическая ценовая модель 1-2-3, но эта модель на графике, а вот как покажет данную модель осциллятор? Еще совсем недавно торговал по дивергенциям и считал эту модель самой сильной на рынке. И только после этого лета понял что дивергенции не отрабатываются, так как нужно брать по ТС соотношение 3 к 1. а по дивергенции и коррекции такое соотношения тяжело взять.

[jd1412]

Сообщение от Николай Фа

Вы правы это графическая ценовая модель 1-2-3, но эта модель на графике, а вот как покажет данную модель осциллятор? Еще совсем недавно торговал по дивергенциям и считал эту модель самой сильной на рынке. И только после этого лета понял что дивергенции не отрабатываются, так как нужно брать по ТС соотношение 3 к 1. а по дивергенции и коррекции такое соотношения тяжело взять.

Да, дивергенция очень сильный сигнал, но взять 3к1 по ней очень сложно, разве что, если сигнал по тренду - т.е. скрытая дивергенция. Её разница между паттерном 1-2-3 в том, что часто можно войти до момента, когда цена пробьет уровень вершины/дна "2", а еще прелесть в том, что можно определить цели с помощью расширения Фибоначчи.

[Бойко]

Сообщение от jd1412

Да, дивергенция очень сильный сигнал, но взять 3к1 по ней очень сложно, разве что, если сигнал по тренду - т.е. скрытая дивергенция. Её разница между паттерном 1-2-3 в том, что часто можно войти до момента, когда цена пробьет уровень вершины/дна "2", а еще прелесть в том, что можно определить цели с помощью расширения Фибоначчи.

А вы что думаете что всегда когда формируется формация 1-2-3 то по ней формируется скрытая дивергенция? Я например такого практически не встречал. Так как по дивергенции должно быть расхождение по графику цены и осциллятору. А при отработке графической ценовой модели 1-2-3 расхождений нет, а потому о дивергенции тут говорить не нужно.

[jd1412]

Конечно, на практике паттерн 1-2-3 далеко не всегда сопровождается скрытой дивергенцией. К тому же есть случаи, когда скрытая дивергенция работает и вне паттерна 1-2-3, да вообще есть масса примеров, когда данный тип дивергенции встречается на графике при длительном трендовом движении, вот, например, как на скрине ниже:

[wetal2012]

Дивергенцию я не сильно признаю, это получается неразбериха, индикатор смотрит вверх к примеру, а тренд идёт вниз. Я привык просто пользоваться классическими приёмами, куда индикатор смотрит и куда идёт тренд туда и открываюсь , и думать ничего не надо. Да и мне так кажется, что дивергенция случается не так уж часто,поэтому считаю что на ней не реально построить торговую стратегию,попробовать конечно можно ,но мне не верится что из этого что то хорошее выйдет.

[Ruskiychell]

Я например ничего не использую кроме индикатора MACD и MACD SMA, с такими параметрами для [background=rgb(252, 251, 249)]MACD: 12, 26 и дя MACD SMA —9. Пользоваться можна любою валютной парой и любым таймфреймом.[/background][background=rgb(252, 251, 249)]Вхожу в позицию на покупку актива, когда цена финансового инструмента находится в медвежьем тренде, а MACD показывает бычий тренд или вхожу в короткую позицию, когда цена в бычьем тренде, а MACD – в медвежьем. Stop-loss распологаю сразу за близлежащим уровнем поддержки, при входе в покупку актива, или за близлежащим уровнем сопротивления при открытии короткой позиции. Take profit размещаю на следующем уровне сопротивления[/background][background=rgb(252, 251, 249)] для покупок и на следующем уровне поддержки при продаже. Торгую такой стратегией только когда вижу дивергенцию для чего она и есть собственно. За неделю приблизительно не риску можно иметь до 15% от депозита.[/background]