Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Sasha59]

Ограничивать убытки нужно так, чтобы не потерять больше средств на просадке, чем инвестор может себе позволить. Ведь все рискуют чем-то, когда вкладываются в инвестирование, и этот процент риска и должен быть изначально выставлен стратегии ограничения убытков. А там или портфель может быть ограничен диверсифкацией, или инструменты могут быть застрахованными.

[tigerguws]

Сообщение от Sasha59

Ограничивать убытки нужно так, чтобы не потерять больше средств на просадке, чем инвестор может себе позволить. Ведь все рискуют чем-то, когда вкладываются в инвестирование, и этот процент риска и должен быть изначально выставлен стратегии ограничения убытков. А там или портфель может быть ограничен диверсифкацией, или инструменты могут быть застрахованными.

Конечно, риски определяет сам инвестор. В том то и сложность, что не всегда получается правильно и дальновидно просчитать суммы рисков. Поэтому, для начинающего инвестора так точно, лучше руководствоваться хотя бы какими-то общими правилами, чем вообще без них работать. Например порог просадки установить на 30 процентов и не доверять капитал менее чем трём управам.

[Mihalina]

Сообщение от tigerguws

Конечно, риски определяет сам инвестор. В том то и сложность, что не всегда получается правильно и дальновидно просчитать суммы рисков. Поэтому, для начинающего инвестора так точно, лучше руководствоваться хотя бы какими-то общими правилами, чем вообще без них работать. Например порог просадки установить на 30 процентов и не доверять капитал менее чем трём управам.

В любом случае если инвестор имеет много полезной информации по поводу работы того или иного Памм счёта то это только обезопасит его от возможного не правильного инвестирования в данный Памм счёт и конечно очень полезно для начала иметь всего несколько агрессивных управляющих что бы не повергать большим рискам средства инвестора.

[Niagara]

Я думаю, что в риск-менеджменте надо исходить из идеального счета. Определить для себя такой счет, прикинуть возможные отклонения и присвоить им что-то вроде весов. Тогда при отборе счетов можно будет распределить капитал так, чтобы учитывались отклонения реальных счетов от вашего идеального счета.

[5Andrey2006]

Сообщение от Niagara

Очень важно при формировании портфеля учитывать распределение прибыли и убытков по счетам, которые в него добавляются. Это один из важных элементов риск-менеджмента. Вот, например, Ахмедос если просядет, то принесет больше убытков, чем счет с распределением прибыли и убытков 50/50 (наиболее популярным).

Но в то же время выходить из просадки эти два счета будут одинаковое время, ведь Ахмедос со своим распределением 70/30 будет приносить больше прибыли инвесторам, чем счет с распределением 50/50. Так что данное свойство никак не влияет на уменьшения рисков инвестора. Уменьшить риски можно диверсификацией, выходом из счета во время предполагаемой просадки, вход в счет после просадки и т.д.

[rakity]

Интересно кто-нибудь слышал о том, что произошло с франком, некоторые управляющие на других памм-площадках, вообще потеряли все деньги не помогли даже стоп-лоссы из-за резкого изменения курса, мне вот очень стало интересно, может такое случится с памм-управляющими Panteon-Finance и Forex Trend, ведь из-за швейцарского франка управляющие на других памм-площадках потеряли миллионы, и кстати я читала статью о том брокер Alpari UK начал процедуру банкротства в связи с этим. Поэтому интересно даже при грамотном распределении капитала между памм-счетами Panteon Finance и Forex Trend не будет ли такого страшного инциндента, когда даже стоп-лоссы управляющих не помогли ничего сделать.

[Sasha59]

Ограничить убытки в портфеле можно несколькими способами, самый надежный, это когда убытки ограничены теоретически, т.е. портфель не может просесть больше, нежели обозначено в оферте. Такие приемы используются компанией Пантеон в фондах через партнера - Астра страхование, кстати, эта компания может страховать и отдельные счета или портфели инвесторов.

[rakity]

Сообщение от 5Andrey2006

Но в то же время выходить из просадки эти два счета будут одинаковое время, ведь Ахмедос со своим распределением 70/30 будет приносить больше прибыли инвесторам, чем счет с распределением 50/50. Так что данное свойство никак не влияет на уменьшения рисков инвестора. Уменьшить риски можно диверсификацией, выходом из счета во время предполагаемой просадки, вход в счет после просадки и т.д.

Вы когда думаете о распределении которое указывает управляющий в своей оферте, вы думаете только об одной стороне медали, о прибыли, о не убытках которые понесут в большой степени именно инвесторы, значит Ахмедос хочет в большей степени ответственность за риски перекладывать на капиталы вложивших в него инвесторов, поэтому тут надо на это всё смотреть с обоих сторон, а не со стороны только прибыльности. Надо учитывать много факторов.

[Маша140]

Сообщение от rakity

Вы когда думаете о распределении которое указывает управляющий в своей оферте, вы думаете только об одной стороне медали, о прибыли, о не убытках которые понесут в большой степени именно инвесторы, значит Ахмедос хочет в большей степени ответственность за риски перекладывать на капиталы вложивших в него инвесторов, поэтому тут надо на это всё смотреть с обоих сторон, а не со стороны только прибыльности. Надо учитывать много факторов.

Естественно какая торговля без убытка?Конечно в торговле надо всё учитывать ничего не упуская и те,кто уже в этой сфере деятельности не первый месяц знают почти все плюсы и минусы инвестиции и стараются всеми силами не нарываться на риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании правильно ограничивая убытки.

[tigerguws]

Сообщение от Маша140

Естественно какая торговля без убытка?Конечно в торговле надо всё учитывать ничего не упуская и те,кто уже в этой сфере деятельности не первый месяц знают почти все плюсы и минусы инвестиции и стараются всеми силами не нарываться на риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании правильно ограничивая убытки.

А как можно не нарываться на риск-менеджмент, если это менеджмент понятие постоянное и необходимое? Нельзя ни торговать ни инвестировать хаотично не соблюдая правил и пропорций в размещении средств и при просчёте рисков, максимальной просадки для каждого счёта и т.д. Я за то, чтобы не рисковать больше чем 30 процентами капитала, независимо от количества паммов в портфеле.