Анализ по Рыночному Профилю. Market Profile

[AlexStorm]

В данном разделе будут анализироваться различные инструменты на разных ТаймФреймах с помощью Рыночного Профиля. Анализ будет вестись по упрощеному индикатору Рыночного профиля с отображением открытых позиций в виде горизонтальных объемов.

Немного информации чтобы понимать концепцию данного вида анализа:

Рыночный профиль (Market Profile.) - инструмент, предоставляет информацию о рынках, ранее доступную лишь тем, кто работает непосредственно в торговом зале биржи. Рыночный профиль помогает аналитикам понять внутреннюю структуру рынков. Он предоставляет логический, статистически обоснованный анализ цены, времени и объема.

Концепция рыночного профиля основана на следующих положениях:
1. Назначение любого рынка - обеспечить условия для торговли.
2. Рынок - система саморегулирующаяся. К главным регулирующим факторам относятся цена, время и объем.
3. При обеспечении торговли рынок прибегает к ценовым зондам для "привлечения" продавцов или покупателей. Реакция на эти зонды позволяет выявить признаки силы или слабости рынка.

Первый час торговли именуется "исходный баланс" (initial balance). Это период, когда рынок прощупывает диапазон торговли. Иначе говоря, это первая попытка рынка определить стоимость. Расширение диапазона (range extension) - это любой новый максимум или минимум, который появляется вслед за исходным балансом первого часа.

Для практиков рыночного профиля стоимость определяется как принятие рынком цены на протяжении определенного периода времени; она отражена в показателе объема сделок, заключенных по этой цене. Таким образом, время и объем - главные составляющие в определении стоимости.

- Если торговля по данной цене длится недолго - значит рынок отвергает эту цену.

- Если цены дер-жатся относительно долго и при хорошем объеме - значит рынок принимает эти цены, эта цена наазывается "стоимостная область" (value area) дня. Таким образом, если 70% объема сделок по активу заключалось в области х долл., то это и есть ее стоимостная область.

Ценовой зона (price probe) - нащупывание рынком границ стоимости.

Реакция трейдеров и инвесторов на ценовое зондирование может нести в себе информацию о рынке, важную для пользователей рыночного профиля. На ценовое зондирование может последовать одна из двух реакций:

- либо цены возвращаются в стоимостную область,

- либо стоимость перемещается к новому ценовому уровню.

Утверждение новой цены в статусе стоимости подтвердят возросшие объем и период времени, в течение которого рынок держится на этом уровне.

Если цены возвращаются к прежней стоимости - значит рынок отвергает эти цены как неприемлемо высокие или низкие. Резкое неприятие цены может вызвать так называемый экстремум.

Движение рынка относительно предыдущей стоимостной области также содержит в себе важные сведения. Пользователи рыночного профиля следят за тем, является ли покупка или продажа инициирующей или реагирующей. Это определяется по тому, где образуются экстремум и расширение диапазона данного дня по сравнению с стоимостной областью предыдущего дня.

- Покупка, которая ведется ниже стоимостной области предыдущего дня, считается реагирующей, так как цены ниже стоимости и покупатели просто реагируют на заниженные в их восприятии цены. Эти покупатели рассчитывают на возврат цен к уровню стоимости.

- Трейдеры, продающие по ценам ниже стоимостной области предыдущего дня, называются иниции-рующими продавцами (initiating sellers) они рассчитывают на снижение стоимости.

- Покупка, которая ведется выше стоимостной области предыдущего дня, называется инициирующей покупкой (initiating buying).

- Трейдеры, которые продают по ценам выше стоимостной области предыдущего дня называются реагирующими продавцами (responsive sellers). Они реагируют на повышение цен в расчете на их возврат к уровню стоимости.

Если цена не отвергается сразу же, то торговля должна идти в направлении инициирующей группы. Так если на рынке ведется инициирующая продажа (экстремумы и/или расширение диапазона) ниже стоимостной области предыдущего дня при растущем объеме, то это медвежий признак.

[AlexStorm]

Текущая ситуация по объемам Рыночного профиля - достаточно проста - внутри дня сформировалось 2 сильных слоя объема на уровнях.

Ценовая зона : 1,2354/1,2324

на уровне 2365 находятся инициирующий продавцы

на уровне 2295 находятся инициирующие покупатели

За пределами этих значений в районе 30пп относительно располагаются стопы.

[AlexStorm]

Текущая ситуация по объемам ТРО по паре фунт-доллар достаточно интересная - дело в том что основной внутридневной слой объемов расположился у нижних границ - что может говорить о потенциаольном пробое стопов продавцов....

Ценовая зона : 1,5696/1,5715

на уровне 5717 находятся инициирующий продавцы

на уровне 5680 находятся инициирующие покупатели

стандартная зона стопов в районе 30пп от экстремумов

[AlexStorm]

Текущая ситуация по объемам ТРО по паре австралийский доллар довольно неопределенная - пара находится в стоимостной зоне на уровне 1,0453 - в последующем будем ждать расширения диапазона

Ценовая зона : нет

на уровне 1,0473 находятся крупные офера (скопление ордеров на продажу или проще продавцов)

на уровне 1,0425 находятся крупные биды (скопление ордеров на покупку или проще покупателей)

стандартная зона стопов в районе 30пп от экстремумов

[AlexStorm]

Текущая ситуация по объемам ТРО по паре доллар-йена : пара оттолкнулась от сильного слоя объемов на уровне 79,51 - на данный момент на пути у пары наблюдаются скопления бидов на уровнях 79,38 и 79,25

Ценовая зона : 79,38/79,51

на уровне 79,30 находятся инициирующие покупатели

стандартная зона стопов в районе 30пп от экстремумов

[AlexStorm]

Сообщение от AlexStorm

Текущая ситуация по объемам Рыночного профиля - достаточно проста - внутри дня сформировалось 2 сильных слоя объема на уровнях.

Ценовая зона : 1,2354/1,2324

на уровне 2365 находятся инициирующий продавцы

на уровне 2295 находятся инициирующие покупатели

За пределами этих значений в районе 30пп относительно располагаются стопы.

Сегодня ситуация по евро после устаканивания цен на уровне вчерашнего верхнего слоя привело к закреплению пары выше прошлой ценовой зоны, на уровне 2354 сегодня расположены крупные биды, пара идет на расширение диапазона - остается ждать действий от инициирующих продавцов и установления нового уровня объемов - пока рекомендуется держать лонги .

как можно заметить прорыв к текущим ценам состоялся при срабатывании стопов на уровне 2370/2380.

[AlexStorm]

Сообщение от AlexStorm

Текущая ситуация по объемам ТРО по паре фунт-доллар достаточно интересная - дело в том что основной внутридневной слой объемов расположился у нижних границ - что может говорить о потенциаольном пробое стопов продавцов....

Ценовая зона : 1,5696/1,5715

на уровне 5717 находятся инициирующий продавцы

на уровне 5680 находятся инициирующие покупатели

стандартная зона стопов в районе 30пп от экстремумов

Как и ождалось вчера - сегодня на открытии азиатской сессии рост пары был спровоцирован инициирующими покупателями при закреплении выше пятничных объемов на уровне 5715 - прорыв стопов по паре состоялся на уровне 1,5735 - что собственно можно наблюдать на графике цены - пара продолжает движение вверх.

Рекомендуется держать открытые вначале дня лонги до формирования нового сильного слоя объемов.

[AlexStorm]

Как и ожидалось по паре - после устаканивания цен на уровне 1,0453 пара расширила торгуемый диапазон востановив свои позиции до уровней 10515

на уровне 0480 и 0495 расположены крупные биды - в случае пробоя вниз уровня 0480 пара может продолжить движение вниз - пока пару удерживают от падения текущие биды.

[AlexStorm]

По я понской йене со вчерашнего дня ситуация практически не изменилась по прежнему

за исключением того что сегодня шние покупатели пополнили ряды вчерашних инициирующих - что может привести к срабатыванию стопов при прорыве оферов в районе 79,60

Ценовая зона : 79,38/79,51

[AlexStorm]

Пара доллар-канадский доллар - наконец то после трехдневной торговли в стоимостной зоне 0,9885 пошла на рсширение канала - по паре сегодня отмечается умеренное снижение без особых объемов.

рекомендуется держать шорты по даной паре, стопы размещать выше уровня прошлого объема где расположены офера накопленные в течении 3 дней